如何使用QR值选股+MACD看大盘

张孟珂 · 2020-5-27 10:48:13

一、如何使用QR值去对鱼池进行过滤？那首先就要先知道QR值是什么意思？

关于QR值的详细介绍，推荐桥博士的：
1. QR相对强弱值的起源
2. 同济乔烨金色财经谈宽客相对论和QR值
3. QMACD-QR值与MACD的结合

二、系统逻辑
1、择时：只在上证指数出现MACD金叉买入，在上证指数出现MACD死叉时平仓；
2、选股：选用QR值创3日新高的个股；
3、指数化投资，尽量选15只以上的股票。

三、灵活调整鱼池大小
《如何缩小或放大鱼池》

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补几个图，有图有真相：

曲线平滑，回撤很小

微信截图_20200528014350.png

20年中，只有5年亏损
微信截图_20200528014933.png

60只股票，只有13只亏损
微信截图_20200528014702.png

张孟珂 · 2020-5-27 17:05:07

二、QR值的相关测试内容

相关测试介绍：在个股上调用上证指数的MACD指标的开平仓信号，同时使用计算出来的QR值去对开仓信号进行过滤。
1）MACD指标，不使用QR值过滤；
2）MACD指标+QR值创N日新高【N：2、3、4、5、6】；
3）MACD指标+QR值创N日新低【N：3、5】；
4）MACD指标+QR值的N1日均线向上【N1：3、5、10、20】；
(推荐阅读：QR值测试和代码汇总)

三、测试对比表格
对比表格一：

对比表格二：

对比表格三：

对比表格四：

四、测试小结
使用QR值去对MACD指标去做过滤，从上面的三组对比测试表格中，可以发现：
1、QR值创N日新高做过滤时，胜率盈亏都有增加；
2、QR值创N日新低做过滤时，降低了胜率盈亏；
3、QR值的N1 日均线向上对MACD指标做过滤时，QR值的5日均线向上做过滤，结果是较好的。

张孟珂 · 2020-5-27 17:13:10

测试一：MACD指标（QR值不过滤）

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：/

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：77.66%

胜率：42.94%

盈亏比：2.32

交易次数：6095

胜率盈亏：0.425608

张孟珂 · 2020-5-27 17:13:49

测试二：MACD指标（QR值创新高过滤）接下来我们使用QR值创N日新高，去对MACD指标进行过滤，那测试结果是什么样的呢？

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：QR值创2日新高

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：47.81%

胜率：44.00%

盈亏比：2.43

交易次数：3052

胜率盈亏：0.5092

张孟珂 · 2020-5-27 17:15:26

测试三：MACD指标（QR值创新高过滤）

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：QR值创3日新高

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：36.27%

胜率：43.82%

盈亏比：2.58

交易次数：2086

胜率盈亏：0.568756

张孟珂 · 2020-5-27 17:16:42

测试四：MACD指标（QR值创新高过滤）

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：QR值创5日新高

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：27.37%

胜率：44.46%

盈亏比：2.87

交易次数：1255

胜率盈亏：0.720602

张孟珂 · 2020-5-27 17:17:34

测试五：MACD指标（QR值创新低过滤）接下来我们使用QR值创N日新低，去对MACD指标进行过滤，那测试结果是什么样的呢？

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：QR值创3日新低

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：21.06%

胜率：41.63%

盈亏比：2.23

交易次数：2126

胜率盈亏：0.344649

张孟珂 · 2020-5-27 17:17:56

测试六：MACD指标（QR值创新低过滤）

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：QR值创5日新低

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：14.12%

胜率：41.98%

盈亏比：2.27

交易次数：1284

胜率盈亏：0.372746

张孟珂 · 2020-5-27 17:19:09

测试七：MACD指标（QR值的3日均线向上过滤）接下来我们使用QR值的N1 日均线向上，去对MACD指标进行过滤，那测试结果会不会发生变化？

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：QR值的3日均线向上

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：42.11%

胜率：42.87%

盈亏比：2.43

交易次数：3035

胜率盈亏：0.470441

张孟珂 · 2020-5-27 18:17:38

测试八：MACD指标（QR值的5日均线向上过滤）

1) 组合测试买卖条件

买入条件：MACD金叉，买入

过滤条件：QR值的5日均线向上

卖出条件：MACD死叉，卖出

2) 组合测试的品种和时间

测试品种：沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期：2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果

个股资金分配量：100000

个股开仓资金：40%

盈利率：48.93%

胜率：44.11%

盈亏比：2.46

交易次数：3029

胜率盈亏：0.526206

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