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QMACD-QR值与MACD的结合

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查看39 | 回复2 | 桥博士 | 2020-5-18 02:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
QMACD.png

QMACD:基于QR值计算出的Q技术指标
功能:反映两资产涨跌幅之间强弱关系的变化趋势
如何计算:将QR值替换掉传统MACD公式中的价格变量
计算示例:QMACD = MACD(QR, 12,26,9)


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桥博士 | 2020-5-18 02:44:27 | 显示全部楼层
应用步骤:
第一步:判断A资产涨跌幅强还是弱于B资产涨跌幅

第二步:用其他方法预测第二天B资产的上涨概率,若:

情况1:B大概率上涨,并且第一步中,A涨幅强于B,则做多A
情况2:B大概率下跌,并且第一步中,A跌幅强于B,则做空A
情况3:B的涨跌概率不明确,则根据A和B相对强弱,一正一反对冲交易
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桥博士 | 2020-5-18 02:45:48 | 显示全部楼层
实战实例 - IF/IC配对对冲

对冲策略

IF沪深300股指期货 / IC中正500股指期货


策略频率日线频率


回测周期 2016-2-22 到 2019-2-22


操作1
        QR = IC涨跌幅% - IF涨跌幅%

操作2
        QMACD = MACD(QR, 12,26,9)

操作3
        若QMACD>0,则做多IC,做空IF;
        若QMACD<0,则做空IC,做多IF

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