QMACD-QR值与MACD的结合

桥博士 · 2020-5-18 02:43:54

QMACD：基于QR值计算出的Q技术指标
功能：反映两资产涨跌幅之间强弱关系的变化趋势
如何计算：将QR值替换掉传统MACD公式中的价格变量
计算示例：QMACD = MACD(QR, 12,26,9)

桥博士 · 2020-5-18 02:44:27

应用步骤：
第一步：判断A资产涨跌幅强还是弱于B资产涨跌幅

第二步：用其他方法预测第二天B资产的上涨概率，若：

情况1：B大概率上涨，并且第一步中，A涨幅强于B，则做多A
情况2：B大概率下跌，并且第一步中，A跌幅强于B，则做空A
情况3：B的涨跌概率不明确，则根据A和B相对强弱，一正一反对冲交易

桥博士 · 2020-5-18 02:45:48

实战实例 - IF/IC配对对冲

对冲策略

IF沪深300股指期货 / IC中正500股指期货

策略频率日线频率

回测周期 2016-2-22 到 2019-2-22

操作1
QR = IC涨跌幅% - IF涨跌幅%

操作2
QMACD = MACD(QR, 12,26,9)

操作3
若QMACD>0，则做多IC，做空IF；
若QMACD<0，则做空IC，做多IF

QMACD-QR值与MACD的结合

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