昱妗交易员日记

刘昱妗 · 2026-1-13 09:53:24

记录教训吸取教训
前一天提出的问题改进时机：上午的10：30
（和第一次风控一起）

刘昱妗 · 2026-1-13 09:53:43

2026.1.13
亏损分析：申万实际亏损11w（增加）-2.27%
相对于昨收大盘下跌0.4%
华金亏损0.2%
如果和华金比例一样应该是亏9763
主要亏损原因：（增加加粗概要）
1.模组装配应该都小周期和大周期：持仓品种玻璃领跌小周期的模组收盘前才平仓没能在盘中止损
2.部分开了权利方期权的品种，权利方期权在亏
3.选品太少：补品种之前大部分的品种在领跌榜上
4.股指亏损1.3w
改进措施：
1.让模组自己开自己平
2.权利方期权补delta策略需回测
3.加更多品种合成文华（已加至16个品种）
4.调整模组选品池品种（根据大机构交易偏向，考虑成交量和流动性问题删除15个品种：硅铁锰硅工业硅尿素花生苹果红枣烧碱纸浆不锈钢热卷棉纱多晶硅碳酸锂集运欧线

桥博士 · 2026-1-13 21:26:36

数据写得的不清晰，看不清楚具体亏了多少钱？

重点也不突出。。。。

刘昱妗 · 2026-1-15 10:23:55

2026.1.14计划做的突破“外太空”就加20%的仓位，与老乔理解的位置关系不一致，导致没来得及在白天的时候补上仓位，夜盘跳空高开时候补进去了
1.14白天L创新高C也创新高，难遇到，也是积极的信号，所以要进
补仓的时候，出现了同向的跳空（比如说补多仓的时候跳空高开，补空仓的时候跳空低开）都要警惕，等补完缺口之后再进场，不能直接莽进

刘昱妗 · 2026-1-15 10:30:28

桥博士发表于 2026-1-13 21:26
数据写得的不清晰，看不清楚具体亏了多少钱？

重点也不突出。。。。

已修改

刘昱妗 · 2026-1-19 10:04:23

2026.1.16
交易提升的方法：
1.展示细节：PPT的形式和老乔讲代码逻辑
2.减少人工做决策比例：找到一个能合理半机甲的交易系统
3.杜绝做反方向的情况：搞清楚期权备兑的根本逻辑是减少风险，无论是权利方还是义务方都是要减少风险，所以对应操作应该是卖出同向期权或者是买入反向期权

刘昱妗 · 2026-1-19 10:04:23

2026.1.16
交易提升的方法：
1.展示细节：PPT的形式和老乔讲代码逻辑
2.减少人工做决策比例：找到一个能合理半机甲的交易系统
3.杜绝做反方向的情况：搞清楚期权备兑的根本逻辑是减少风险，无论是权利方还是义务方都是要减少风险，所以对应操作应该是卖出同向期权或者是买入反向期权

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