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QR值测试和代码汇总

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查看270 | 回复8 | 张孟珂 | 2020-5-27 17:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
QR值的相关测试内容

相关测试介绍:在个股上调用上证指数的MACD指标的开平仓信号,同时使用计算出来的QR值去对开仓信号进行过滤。
1)MACD指标,不使用QR值过滤;
2)MACD指标+QR值创N日新高【N:2、3456】;
3)MACD指标+QR值创N日新低【N:3、5】;
4)MACD指标+QR值的N1日均线向上【N1:351020】;
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张孟珂 | 2020-5-27 17:26:57 | 显示全部楼层
// 需要调用的上证指数的代码文件【将下述代码复制,存到新的公式文件里,并命名为:QR

CC:=C;

DIFF : EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF, 9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线


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张孟珂 | 2020-5-27 17:29:43 | 显示全部楼层
MACD指标,不使用QR值过滤

【测试代码】

#CALL[999001,QR]AS VAR1     // 调用上证指数数据
#CALL[999001,QR]AS VAR2
#CALL[999001,QR]AS VAR3
FUND := 100000;
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*CLOSE*UNIT+FEE));
C1 := VAR1.CC;//上证收盘价
C10 := 100*(C1-REF(C1,1))/REF(C1,1);//上证涨幅 -- 被调用数据的涨幅
C5 := 100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);//当前加载品种的涨幅
QR := C5-C10;//计算QR值
DIFF .. VAR2.DIFF;
DEA .. VAR3.DEA;
CROSSUP(DIFF, DEA), BK(LOTS);//开仓条件
CROSSDOWN(DIFF, DEA), SP(BKVOL);//平仓条件

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张孟珂 | 2020-5-27 17:34:11 | 显示全部楼层
MACD指标,使用QR值创N日新高过滤

【测试代码】【N:2、3456】
#CALL[999001,QR]AS VAR1     // 调用上证指数数据
#CALL[999001,QR]AS VAR2
#CALL[999001,QR]AS VAR3
FUND := 100000;
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*CLOSE*UNIT+FEE));
C1 := VAR1.CC;//上证收盘价
C10 := 100*(C1-REF(C1,1))/REF(C1,1);//上证涨幅 -- 被调用数据的涨幅
C5 := 100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);//当前加载品种的涨幅
QR : C5-C10;//计算QR值
DIFF := VAR2.DIFF;
DEA := VAR3.DEA;
//定义 QR值突破几日内的新高新低
QRHH := HHV(QR, N);
QRTPH := IF(QR=QRHH, 1, -1);// 如果QR 值创N 日内的新高,就记为1,否则记-1;
//定义QR 系统下 的开仓过滤条件
QRBKTJ := QRTPH>0;
CROSSUP(DIFF, DEA) && QRBKTJ, BK(LOTS);//开仓
CROSSDOWN(DIFF, DEA), SP(BKVOL);//平仓

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张孟珂 | 2020-5-27 17:34:51 | 显示全部楼层
MACD指标,使用QR值创N日新低过滤

【测试代码】【N:35
#CALL[999001,QR]AS VAR1     // 调用上证指数数据
#CALL[999001,QR]AS VAR2
#CALL[999001,QR]AS VAR3
FUND := 100000;
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*CLOSE*UNIT+FEE));
C1 := VAR1.CC;//上证收盘价
C10 := 100*(C1-REF(C1,1))/REF(C1,1);//上证涨幅 -- 被调用数据的涨幅
C5 := 100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);//当前加载品种的涨幅
QR : C5-C10;//计算QR值
DIFF := VAR2.DIFF;
DEA := VAR3.DEA;
//定义 QR值突破几日内的新高新低
QRLL := LLV(QR, N);
QRDPL := IF(QR=QRLL, 1, -1);// 如果QR 值创N 日内的新低,就记为1,否则记-1
//定义QR 系统下 的开仓过滤条件
QRBKTJ := QRDPL>0;
CROSSUP(DIFF, DEA) && QRBKTJ, BK(LOTS);//开仓
CROSSDOWN(DIFF, DEA), SP(BKVOL);//平仓

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张孟珂 | 2020-5-27 17:35:15 | 显示全部楼层
MACD指标,使用QR值的 N1 日均线向上做过滤

【测试代码】【N1:3、51020】
#CALL[999001,QR]AS VAR1     // 调用上证指数数据
#CALL[999001,QR]AS VAR2
#CALL[999001,QR]AS VAR3
FUND := 100000;
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*CLOSE*UNIT+FEE));
C1 := VAR1.CC;//上证收盘价
C10 := 100*(C1-REF(C1,1))/REF(C1,1);//上证涨幅 -- 被调用数据的涨幅
C5 := 100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);//当前加载品种的涨幅
QR : C5-C10;//计算QR值
QRMA : MA(QR, N1);
DIFF := VAR2.DIFF;
DEA := VAR3.DEA;
//定义QR 系统下 的开仓过滤条件
QRBKTJ := QRMA > REF(QRMA, 1);;
CROSSUP(DIFF, DEA) && QRBKTJ, BK(LOTS);//开仓
CROSSDOWN(DIFF, DEA), SP(BKVOL);//平仓


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张孟珂 | 2020-5-27 17:36:16 | 显示全部楼层
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张孟珂 | 2020-5-27 17:36:57 | 显示全部楼层
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张孟珂 | 2020-5-27 17:38:14 | 显示全部楼层
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