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QR相对强弱值的起源

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查看113 | 回复4 | 桥博士 | 2020-5-18 00:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、写论文想创新
2007年老桥在设计硕士论文的时候,决定不走寻常路,不要为写论文而去写论文,而是真正去研究出一点有用的东西,不求前无古人后无来者的流芳千古,但起码要有点与众不同,不落俗套。

论文.png



1、但是量化投资技术分析领域,要想创新实在是太难了。
比如说著名的MACD指标《阿佩尔均线操盘术-MACD的发明者》,在70年代发明然后一直用到现在2020年,
时至今日,各大主流炒股软件里面的MACD都是默认的标配指标模型。
指标打开以后,核心代码就三行,50年没变!!!

2、从源头的数据源创新,可能是颠覆性的创新。
就好像开餐馆的,不追求复杂的烧菜手艺,只要是食材质量好,也能做出美味佳肴。
而技术分析领域,大多数的指标公式模型都是建立在“某个品种的收盘价”的基础上的,而老桥要做的创新就是在此:

A、不仅仅看某一个品种,而是同时看两个品种的数据;
B、不看收盘价,而是看涨幅;
C、不是看绝对值,而是看相对值。




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桥博士 | 2020-5-18 02:15:34 | 显示全部楼层
二、要解决一个核心问题
用技术分析去研究个股,经常失效。明明各项指标都符合要求,刚刚买进个股,结果第二天大盘下跌,拖累个股也跟着下跌。
在牛市,随便选股,很容易就选到牛股;在熊市,企图选牛股,就像逆水行舟。
应该把主要精力放在研究大盘上,不必把太多精力放在个股上,因为个股多半要服从大盘,大盘有真正的话语权,决定股市的走向,而且大盘比个股更有规律性,更加适合技术分析量化投资。

所以,老桥想明白了3点:
1、择时-只在大盘要涨的时候建仓;
2、选股-只买可能比大盘更强的个股;
3、指数化投资-股票组合接近或超越大盘。

详见
《上证指数交易法》





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桥博士 | 2020-5-18 02:34:52 | 显示全部楼层
三、如何找到比大盘更强的个股?
1、仅仅研究个股每天的股价,是不够的。
有的时候,即使是涨,但个股的涨幅是少于大盘的涨幅的,这时候其实个股是弱于大盘的;
有的时候,即使是跌,但个股的跌幅是少于大盘的跌幅的,这时候其实个股是强于大盘的。

2、市场上缺少一样工具,可以帮助我们简单快速地对比个股与大盘之间的强弱。

微信截图_20200518022729.png

就像上图中,同一个时期,上证指数的涨幅与沪深300的涨幅,谁多谁少?肉眼无法分辨。

3、QR相对强弱值-个股与大盘的相对涨跌幅可以简单清晰表达。

231412.png

下面的这根曲线就是QR值,上涨的时候表示个股强于大盘,下跌的时候表示个股弱于大盘。
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桥博士 | 2020-5-18 02:38:06 | 显示全部楼层
四、QR相对强弱值的计算方式:


QR值 = 个股 涨跌幅百分比 - 大盘 涨跌幅百分比


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桥博士 | 2020-5-18 02:39:17 | 显示全部楼层
五、QR值的应用


Q-K线
QR值代替收盘价,同理推算出开盘价、最高价、最低价


QR指标
QR值方差、Q均线、QMACD、QKDJ等


QR模型
QR值趋势突破、QR值均值回归、QR值海龟交易法等


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