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阿佩尔均线操盘术-MACD的发明者

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查看544 | 回复6 | 桥博士 | 2020-1-30 19:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
《阿佩尔均线操盘术》桥博士之前在准备《MACD指标详解》课程的时候,把当时京东上所有书名里包含macd的书都买了回来。
找了很久,确一直没找到MACD的发明者-杰拉德.阿佩尔专门写MACD的原著。
没办法,只好再去搜索“杰拉德.阿佩尔”,最后才找到这本书——《阿佩尔均线操盘术》。
Kindel上也没有电子版,最后只好买了一本纸质版。
封面设计的挺朴素的,咋一看,还以为翻印的。
我放在电脑屏幕前面自拍了一张,光线不太好,但贵在真实

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桥博士 | 2020-1-30 23:59:37 | 显示全部楼层
之前我问过很多人,为什么MACD的默认参数是12和26呢?
没有人告诉我答案,最后只有靠我自己冥思苦想,终于想出了原因:
发明Macd指标的时候,美国的股市每周是6个交易日,12是半月线,26是月线。
每周6个交易日???这要是多么久远的年代啊?


后来在阿佩尔的书上得到确认:他是在70年代发明Macd这个指标的,到现在已经过了50年了。

核心代码就下面这三行,50年没变:

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF,M);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

是的,您没听错,50年没有变。
时至今日,各大主流炒股软件里面的MACD都是默认的标配指标模型。
指标打开以后,核心就这三行,50年没变!!!

看明白了这事,引起了我深深的思考。
1、量化投资技术分析这个行业,太好了!
不需要像那些网红那样,每天想方设法想新的创意去更新内容,去取悦用户。
感觉挺适合我这样,勤于思考但不善于言谈的技术宅。
我只要认认真真一次把内容做到位,就可以用很多很多年。
2、随意打开一个炒股软件。几乎里面的指标全是外国人写的。而且还有好多,是外国人几十年前写的。
为啥不能有咱们中国人写的指标呢?
我要把我的《宽客相对论理》论发扬光大,2020年,找一家券商或炒股软件合作,把我的QR值系列指标也植入进去。
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桥博士 | 2020-1-31 00:31:31 | 显示全部楼层
阿佩尔是一个有福之人,很多让人羡慕的地方。

1、他有一只3.5亿规模的基金。
平时关注基金相关报道的朋友。一定会注意到。只要介绍一只基金或一个证券投资行业的名人,一定会介绍他的投资收益是如何如何?
但是,我在网上几乎查不到阿佩尔的投资收益。(当然他的基金肯定有相关的收益报告。)
这说明了一件很有趣的事:在量化投资领域,只要能发明一个很牛叉的指标,就能发自己的基金。只要有足够强大的个人IP,大量的铁杆粉丝不会太在意偶像的投资收益如何?(当然也不能太差。)

2、杰拉德阿佩尔和他的儿子-马文阿佩尔一起经营的这家基金公司。还一起出了一本书《Beat the Market-3 month at a time》。
这是典型的子承父业,子唱父和啊!
连股神巴菲特都没有这样的福气!89岁的巴菲特若要找搭档聊股票,只能去找95岁的芒格。巴菲特的儿子,不喜欢炒股,所以去当了一个农场主。
2020年的春节,桥博士在家绞尽脑汁地教他五岁的女儿打扑克牌?就是希望培养女儿对数字的天份,长大了,好进入父亲的对冲基金公司接班。老父亲用心良苦啊!

所以说,阿佩尔真是一个有福之人。

MACD202001305.jpg
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桥博士 | 2020-1-31 00:55:43 | 显示全部楼层
再讲几个量化投资技术思考点。
1、阿佩尔为啥没有专门写一本讲MACD的书?却写了一本《阿佩尔均线操盘术》?
可能是翻译的人认为MACD是均线系统中的一种,因为MACD全拼是:Moving Average Convergence / Divergence,直译为:移动平均 收敛/发散,翻译为:异同移动平均线。
其实阿佩尔原著的英文名是:《Technical Analysis-Power Tools For Active Investors》, 翻译大概是:《主动投资者强力技术分析工具》

不过阿佩尔原著中,讲MACD的篇幅确实也占比不大(250页左右的书中,只有40页是MACD的章节)。
《Technical Analysis-Power Tools For Active Investors》书中还讲过一些比较有趣的知识点。比如头肩形态,支撑位,阻力位,通道线,假突破,假回测。这些都是妥妥的技术分析派的基本功啊!
阿佩尔很重视顺势而为,他非常关注季节时间周期。他关注大盘“择时”,书中有几个章节都与纳斯达克指数有关。
MACD202001306.jpg
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桥博士 | 2020-1-31 01:21:56 | 显示全部楼层
再讲几个量化投资技术思考点。
2、MACD到底是个“趋势指标”还是个“摆动指标”?
MACD202001307.png MACD202001308.png


因为大多数量化投资模型都可以分成两类。75%是趋势突破、趋势跟随型的模型,创了新高或新低,破了压力点或支撑点,再进场。25%左右是均值回归型的模型,也就是摆动指标,是用来摸顶抄底的。(还有一点点另类,既不是趋势突破也不是均值回归,以后我会有专门一节课讲QIM基金.....)
我因为是文华财经的铁粉,所以我一度认为文华财经的答案是首选。那么什么时候Macd的什么值会出现均值回归呢?我当时的一个猜测就是DIFF向零轴回归。
后来买到了阿佩尔的这本书以后,他书上写的是:“MACD:终极市场择时指标”,既然是“择时”肯定是要看“趋势”。
另外,我的在线课程《MACD指标详解》上线之后,发现我的学员们使用MACD的时候,“金叉”是第一首选。
所以我现在更支持通达信软件的分类,MACD应该首先归类为“趋势指标”。
《MACD指标详解》课程中也有一些章节讲过:用MACD做趋势过滤。用KDJ等更敏感的指标发出交易信号,最终测试下来的效果不错。-------------------
2020年4月3号
最近因为在录课程,发现量化投资行业缺少很多行业标准,例如如何区别震荡指标和趋势指标。
所以我最近的认知又颠覆了我之前的判断,我认为MACD应该归类为震荡指标。
震荡指标与趋势指标最大的差别就看有没有中轴,曲线是不是围绕着中轴上下回归?
Macd显然是符合这个特征的,
即使MACd可以用于择时和趋势判断,也依然应该,归类为震荡指标。
文华是更正确的
---------------------------
2020年4月5号
在这里我用了一个很少见的特殊编辑方式,
我并没有用最新的观点去覆盖掉之前的观点,
希望能够记录一下,我在研究的过程中,反复自我否定,探求真相的心路历程。
科学研究最重要的并不是在某个点上的对错,而是一种研究的逻辑,是一种实事求是的态度。
曾有这么一句话说,高层次的人的一个鉴别标准,就是看这个人的大脑里是否能够兼容两种不同的思想。。。。


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桥博士 | 2020-1-31 01:41:19 | 显示全部楼层
看看阿佩尔这本书背面的精华摘要。
反复提到了:周期、阶段、时机。
再次验证了阿佩尔的MACD对趋势的重视。
MACD202001302.jpg
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桥博士 | 2020-4-5 14:27:46 | 显示全部楼层

选择量化投资技术分析指标(投资工具)的第1原则
准备承受多大的亏损?

PS:时间成本也是一种亏损,


微信图片_20200405142548.jpg
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