在利用交易系统进行交易的过程中,我们发现,一种交易系统的效果总是有限的。如果在一种交易系统的基础上,结合其他指标,那么效果是否更好、或更有参考价值?桥博士这次挑选了四周法则交易系统作为主要研究对象,并和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家如何通过测试找到四周法则更优的盈利方法。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》)
在结合其它炒股指标时,我们首先要确定这个交易系统发出的是什么信号。了解信号起的作用,才能进一步设计交易逻辑,那么:
1、四周法则主要起哪种作用?
□震荡回归信号 ✔趋势突破信号
2、四周法则在默认参数下是赚钱还是亏钱呢?
✔赚钱 □亏钱 □观望
如何得出上述结论:测试
测试一:
在这里,桥博士的团队研究了炒股书籍中四周法则交易系统的定义:四周法则是一种趋势突破交易系统,其基本交易原理是突破20日新高做多,突破20日新低做空。
1)定义四周法则做多系统:
文字描述1:最高价突破20日新高
量化定义:当日最高价=近20日(含当日)最高价
文字描述2:最低价突破20日新低
量化定义:当日最低价=近20日(含当日)最低价
定义测试的买卖逻辑: 买入条件:当日最高价突破20日新高,以当日收盘价买入 平仓条件:当日最低价突破20日新低,以当日收盘价平仓
定义测试的品种和时间: 测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
测试一结果:
胜率盈亏:0.99(强烈看多)
(更多测试一结果参见第3楼)
2)定义四周法则做空系统:
文字描述1:最低价突破20日新低
量化定义:当日最低价=近20日(含当日)最低价
文字描述2:最高价突破20日新高
量化定义:当日最高价=近20日(含当日)最高价
定义测试的买卖逻辑: 买入条件:当日最低价突破20日新低,以当日收盘价买入 平仓条件:当日最高价突破20日新高,以当日收盘价平仓
定义测试的品种和时间: 测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
测试二结果:
胜率盈亏:-0.209008(中性偏空)
(更多测试一结果参见第4楼)
3、同济桥博士独门秘籍 【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】 测试二:从改变四周法则参数的角度进行优化。我们默认的买卖逻辑是价格破20日新高新低入场,破20日新高新低离场。如果我们改变新高新低的周期,测试结果会如何?将四周法则做多系统交易逻辑改为:突破60日新高买入,突破60日新低平仓。四周法则做空系统交易逻辑改为:突破60日新低买入,突破60日新高平仓。发现,优化后的四周法则做多系统胜率盈亏:3.20867。优化后的四周法则做空系统胜率盈亏:-0.409137。 (本测试结果参见第6,第7楼)
测试三:将四周法则交易系统结合放量缩量的条件进行优化
在四周法则和放量缩量结合时,四周法则主要起哪种作用?
✔发出交易信号 □过滤交易信号
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)
我们将当日交易量大于前段时间的均量定义为放量,小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试,我们发现在四周法则做多系统中,当交易量大于前40日均量且最高价突破20日新高时买入,最低价突破20日新低时平仓,上涨趋势更强(胜率盈亏:1.027918)。在四周法则做空系统中,当交易量大于前40日均量且最低价突破20日新低时买入,最高价突破20日新高时平仓,下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.3637)。
(本测试结果参见第9,第10楼)
测试四:从指标之间相结合的角度进行优化
在四周法则交易系统和OBV指标结合时,四周法则主要起哪种作用?
✔发出交易信号 □过滤交易信号
我们发现,在四周法则做多系统中,当OBV突破60日新高且最高价突破20日新高时买入,最低价突破20日新低时平仓,上涨趋势更强(胜率盈亏:1.268594)。在四周法则做空系统中,当OBV突破20日新低且最低价突破20日新低时买入,最高价突破20日新高时平仓,下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.23962)
(本测试结果参见第12,第13楼) |