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四周法则交易系统测试和代码汇总

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查看196 | 回复8 | 王博 | 2020-4-28 11:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
四周法则交易系统定义与测试

1)定义四周法则做多系统:
文字描述1:最高价突破20日新高
量化定义:当日最高价=近20日(含当日)最高价
文字描述2:最低价突破20日新低
量化定义:当日最低价=近20日(含当日)最低价

定义测试的买卖逻辑:
买入条件:当日最高价突破20日新高,以当日收盘价买入
平仓条件:当日最低价突破20日新低,以当日收盘价平仓

2)定义四周法则做空系统:
文字描述1:最低价突破20日新低
量化定义:当日最低价=近20日(含当日)最低价
文字描述2:最高价突破20日新高
量化定义:当日最高价=近20日(含当日)最高价

定义测试的买卖逻辑:
买入条件:当日最低价突破20日新低,以当日收盘价买入
平仓条件:当日最高价突破20日新高,以当日收盘价平仓

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王博 | 2020-4-28 11:49:06 | 显示全部楼层
测试一:
(1) 四周法则做多系统

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则
SZFZ1:H=HHV(H,20);
SZFZ2: L=LLV(L,20);

SZFZ1,BK(LOTS);
SZFZ2,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-4-28 11:50:50 | 显示全部楼层
(2) 四周法则做空系统

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则
SZFZ1:=H=HHV(H,20);
SZFZ2:=L=LLV(L,20);

SZFZ2,BK(LOTS);
SZFZ1,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-4-28 11:52:55 | 显示全部楼层
测试二:
(1) 四周法则做多系统优化突破周期

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则
SZFZ1:=H=HHV(H,N);
SZFZ2:=L=LLV(L,N);

SZFZ1,BK(LOTS);
SZFZ2,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-4-28 11:54:05 | 显示全部楼层
(2) 四周法则做空系统优化突破周期

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则
SZFZ1:=H=HHV(H,N);
SZFZ2:=L=LLV(L,N);

SZFZ2,BK(LOTS);
SZFZ1,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-4-28 11:56:27 | 显示全部楼层
测试三:
(1) 四周法则做多系统+成交量

【测试结果】

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则
SZFZ1:=H=HHV(H,20);//突破20日新高
SZFZ2:=L=LLV(L,20);//突破20日新低

//定义成交量
CJL:=VOL>MA(VOL,N);//成交量大于N日均量

SZFZ1 AND CJL,BK(LOTS);
SZFZ2,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-4-28 11:57:40 | 显示全部楼层
(2) 四周法则做空系统+成交量

【测试结果】

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义成交量
CJL:=VOL>MA(VOL,N);//成交量大于N日均量

//定义四周法则
SZFZ1:=H=HHV(H,20);
SZFZ2:=L=LLV(L,20);

SZFZ2 AND CJL,BK(LOTS);
SZFZ1,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-4-28 11:59:30 | 显示全部楼层
测试四:
(1) 四周法则做多系统+OBV

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义OBV
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
OBV1:=OBV>HV(OBV,N);

//定义四周法则
SZFZ1:H>HV(H,20);
SZFZ2: L<LV(L,20);

SZFZ1 AND OBV1,BK(LOTS);//
SZFZ2,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-4-28 12:01:59 | 显示全部楼层
(2) 四周法则做空系统+OBV

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义OBV
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
OBV1:=OBV<LV(OBV,N);

//定义四周法则
SZFZ1:=H=HHV(H,20);
SZFZ2:=L=LLV(L,20);

SZFZ2 AND OBV1,BK(LOTS);
SZFZ1,SP(BKVOL);

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