四周法则交易系统的原理,股票四周法则公式改进策略

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查看1400 | 回复13 | 王博 | 2020-4-28 10:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用交易系统进行交易的过程中,我们发现,一种交易系统的效果总是有限的。如果在一种交易系统的基础上,结合其他指标,那么效果是否更好、或更有参考价值?桥博士这次挑选了四周法则交易系统作为主要研究对象,并和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家如何通过测试找到四周法则更优的盈利方法。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》

在结合其它炒股指标时,我们首先要确定这个交易系统发出的是什么信号。了解信号起的作用,才能进一步设计交易逻辑,那么:

1、
四周法则主要起哪种作用?

□震荡回归信号     ✔趋势突破信号

2、
四周法则在默认参数下是赚钱还是亏钱呢?

✔赚钱         □亏钱         □观望

如何得出上述结论:测试

测试一:


在这里,桥博士的团队研究了炒股书籍中
四周法则交易系统的定义:四周法则是一种趋势突破交易系统,其基本交易原理是突破20日新高做多,突破20日新低做空。

1)定义
四周法则做多系统:
文字描述1:最高价突破20日新高
量化定义:当日最高价=近20日(含当日)最高价
文字描述2:最低价突破20日新低
量化定义:当日最低价=近20日(含当日)最低价

定义测试的买卖逻辑:
买入条件:当日最高价突破20日新高,以当日收盘价买入
平仓条件:当日最低价突破20日新低,以当日收盘价平仓

定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

测试一结果:
胜率盈亏
0.99(强烈看多)
(更多测试一结果参见第3楼)

2)定义四周法则做空系统:
文字描述1:最低价突破20日新低
量化定义:当日最低价=近20日(含当日)最低价
文字描述2:最高价突破20日新高
量化定义:当日最高价=近20日(含当日)最高价

定义测试的买卖逻辑:
买入条件:当日最低价突破20日新低,以当日收盘价买入
平仓条件:当日最高价突破20日新高,以当日收盘价平仓

定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

测试二结果:
胜率盈亏
-0.209008(中性偏空)
(更多测试一结果参见第4楼)
3、同济桥博士独门秘籍
【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】
测试二:从改变四周法则参数的角度进行优化。我们默认的买卖逻辑是价格破20日新高新低入场,破20日新高新低离场。如果我们改变新高新低的周期,测试结果会如何?将四周法则做多系统交易逻辑改为:突破60日新高买入,突破60日新低平仓。四周法则做空系统交易逻辑改为:突破60日新低买入,突破60日新高平仓。发现,优化后的四周法则做多系统胜率盈亏:3.20867。优化后的四周法则做空系统胜率盈亏:-0.409137。
(本测试结果参见第6,第7楼)

测试三:将四周法则交易系统结合放量缩量的条件进行优化

在四周法则和放量缩量结合时,四周法则主要起哪种作用?

✔发出交易信号
   □过滤交易信号
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)

我们将当日交易量大于前段时间的均量定义为放量,小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试,我们发现在四周法则做多系统中,当交易量大于前40日均量且最高价突破20日新高时买入,最低价突破20日新低时平仓,上涨趋势更强(胜率盈亏:
1.027918)。在四周法则做空系统中,当交易量大于前40日均量且最低价突破20日新低时买入,最高价突破20日新高时平仓,下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.3637)。
(本测试结果参见第9,第10楼)

测试四:从指标之间相结合的角度进行优化

在四周法则交易系统和OBV指标结合时,四周法则主要起哪种作用?


✔发出交易信号    □过滤交易信号

我们发现,在四周法则做多系统中,当OBV突破60日新高且最高价突破20日新高时买入,最低价突破20日新低时平仓,上涨趋势更强(胜率盈亏:
1.268594)。在四周法则做空系统中,当OBV突破20日新低且最低价突破20日新低时买入,最高价突破20日新高时平仓,下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.23962
(本测试结果参见第12,第13楼)
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王博 | 2020-4-28 10:20:35 | 显示全部楼层


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王博 | 2020-4-28 10:29:25 | 显示全部楼层
测试一:
(1) 四周法则做多系统

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:191.35%
胜率:50%
盈亏比:2.98
交易次数:72
胜率盈亏
0.99



【资金曲线】


做多.png
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王博 | 2020-4-28 10:37:22 | 显示全部楼层
(2) 四周法则做空系统

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:72.64%
胜率:54.93%
盈亏比:0.44
交易次数:71
胜率盈亏:-0.209008


【资金曲线】

做空.png

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王博 | 2020-4-28 10:38:31 | 显示全部楼层


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王博 | 2020-4-28 10:50:55 | 显示全部楼层
测试二:
(1)四周法则做多系统优化突破周期

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:324.52%
胜率:41.67%
盈亏比:9.1
交易次数:24
胜率盈亏
3.20867


【资金曲线】


做多优化.png

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王博 | 2020-4-28 10:57:35 | 显示全部楼层
(2) 四周法则做空系统优化突破周期

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:71.31%
胜率:39.13%
盈亏比:0.51
交易次数:23
胜率盈亏
-0.409137


【资金曲线】

做空优化.png
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王博 | 2020-4-28 10:59:00 | 显示全部楼层


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王博 | 2020-4-28 11:04:06 | 显示全部楼层
测试三:
(1) 四周法则做多系统+成交量


【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:194.99%
胜率:51.47%
盈亏比:2.94
交易次数:68
胜率盈亏:1.027918


【资金曲线】

做多成交量.png

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王博 | 2020-4-28 11:10:27 | 显示全部楼层
(2) 四周法则做空系统+成交量

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-70.82%
胜率:45.45%
盈亏比:0.4
交易次数:44
胜率盈亏-0.3637


【资金曲线】


做空成交量.png
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