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胜率盈亏-用期望值判断多空方向

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查看491 | 回复2 | 王博 | 2020-4-10 10:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜率盈亏是一种更加实用的判断多空的工具

因为桥博士有两门课程,《K线形态组合分析》,《指标公式详解》。所以经常需要对比几种不同的k线组合形态或者是指标公式,但是现有的量化分析方法中缺少一样工具,可以更简洁的去对比。
传统的与计算投资期望值相关的公式,大多只停留在根据期望值为正或者为负来判断是否有投资的价值。这种一刀切的比较分析方法,太粗犷了。即使都是为正值,也有数值上大小几倍甚至几十倍的差距。有一些只有微弱优势的正期望值,如果手续费或者滑点稍微大一点,投资收益就变成负的。
所以桥博士,在凯利公式的基础上,根据自己做研究分析的需要,简化出了一种新的指标公式。亏损的金额都统一为1,用盈亏比来代表盈利。设计完整的交易系统时,我们会更多的关注整体的收益率。但是如果只是设计交易系统中的一个模块,只是针对某一种场景,此时就不必关注整体的收益率了,因为收益率除了与胜率盈亏比有关以外,与交易次数也有很大的关系,还包含了持仓时间。我们设计局部模块的时候,更要考虑资金的利用效率,减少对资金的低效率占有。而胜率盈亏,更有利于我们在对比k线组合形态或者是指标公式的功能模块的时候,暂时去除交易次数的影响。所以在桥博士的课程中,k线组合形态的评测,首先看的就是“胜率盈亏”。

什么叫“胜率盈亏”?

胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-(1-胜率)

其中:胜率=盈利次数/总交易次数
          盈亏比=平均每次盈利交易利润/平均每次亏损交易利润


如何理解“胜率盈亏”?
我们可以进一步剖析胜率盈亏的公式:
胜率盈亏 = 【胜率*平均盈利/平均亏损 - (1-胜率)*1】 = 【胜率*平均每次亏1元的同时可以赚回多少钱  - (1-胜率)*平均每次亏1元】
因此,我们可以把胜率盈亏理解为:胜率*平均盈利 - 负率*平均亏损 = 考虑到胜率和负率后的盈亏差。所以,这个值越高意味着综合盈利能力更强,若小于0,则意味着策略是亏损的。


用“胜率盈亏”解读历史回测

胜率盈亏.png


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桥博士 | 2020-4-10 18:57:12 | 显示全部楼层
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桥博士 | 2020-4-12 00:16:15 | 显示全部楼层
期望值为正,才值得投资

微信截图_20200412001009.png


期望值=可能的收益*概率-可能的亏损*概率



在概率论和统计学中,期望值(或数学期望、或均值,亦简称期望,物理学中称为期待值)是指在一个离散性随机变量试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和。
换句话说,期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。需要注意的是,期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。(换句话说,期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。)



海归交易法则——期望值为正的交易系统


微信截图_20200412012323.png



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