本帖最后由 Brad 于 2020-3-24 13:39 编辑
在利用指标公式的过程中，我们发现，用指标公式的某一种操作方法的效果是有限的。如果改变操作方法，或者结合其他指标，盈利效果是否更好、或更有参考价值？桥博士这次挑选了筹码分布指标中的筹码集中度作为研究对象，并和他的团队用了一套自创的方法，做了一系列测试，告诉大家关于筹码集中度的真相。
（桥博士的测试方法：《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》）
在结合大多数的指标公式时，我们首先要确定这个指标所属的信号种类，了解起的是什么作用，才能进一步设计交易逻辑，那么：
1、筹码集中度主要起什么作用？
✔发出交易信号 □过滤交易信号 □震荡指标信号 ✔趋势指标信号
其中一个分类的标准，就是敏感的信号多的指标适合用于发出买卖信号，也就是属于买卖信号系统，而不敏感、反转信号少的指标适合用作对买卖信号的过滤和确认，比如判断趋势类的交易信号过滤系统。举个例子，抄底应该在大盘中长期趋势向上、短期出现超卖的情况下，才去抄底。而如果在大盘趋势向下的时候去抄底，接刀子导致抄底失败的可能性就很大。
(推荐阅读：《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号？》)
2、筹码集中度在我们设定的默认条件下是赚钱还是亏钱呢？
□赚钱 ✔亏钱
【如何得出上述结论？】- 测试
（本测试结果和代码参见第6楼）
1）定义筹码集中度的计算公式：
（相关课程：《桥博士-指标公式》）
文字描述：表明某只股票的成交价格（成本）的密集程度，筹码集中度越低，表明筹码越集中，表明集中的范围越小。
量化定义：价格区间的（成本高值—成本低值）/（成本高值+成本低值）*100/2
2) 定义测试的买卖逻辑： A. 测试的买入条件：70%筹码集中度创20日新低时，买入 B. 测试的卖出条件：70%筹码集中度创20日新高时，卖出
3) 定义测试的品种和时间： 测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31
3. 筹码分布指标图解
4、同济桥博士独门秘籍
【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】
在这里，我们从不同角度，改变默认设置的参数和条件，尝试出找到更优的测试结果：
1）从改变筹码集中度的买卖条件做测试和优化：我们默认的交易逻辑是筹码集中度创20日新低则买入，创20日新高则卖出，并且测试结果测试后发现在稳定亏损，那么如果将买卖条件反向对调，测试结果是否会稳定盈利？我们在测试后，发现：
若70%筹码集中度创20日新高时买入、70%筹码集中度创20日新低时卖出，测试结果为稳定盈利。 （本测试结果和代码参见第8楼）
2）将筹码集中度结合放量缩量的条件进行优化：如果将筹码集中度和放量缩量的条件结合起来使用，结果会如何？这里我们将当日交易量前段时间的均量定义为放量，小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试，我们发现：
70%筹码集中度创20日新低同时满足放量时买入、70%筹码集中度创20日新高或者满足缩量时卖出，测试后的盈利结果较原版结果大幅提升。 （本测试结果和代码参见第10楼）
3）将筹码集中度与其他指标公式结合的测试和优化：单用本帖原版筹码集中度的操作方式买入，测试后发现是亏损的，那么结合其他指标，比如布林线指标，是否可以转亏为盈？我们将布林线基于过去40日的下轨作为过滤交易信号，若当天下轨的值大于前一天下轨的值同时满足70%筹码集中度创20日新低时买入、当天下轨的值小于前一天下轨的值或者70%筹码集中度创20日新高时卖出，可以转亏为盈。结论：
70%筹码集中度结合布林线指标使用，可以转亏为盈。 （本测试结果和代码参见第12楼）
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