交易员日记

Anzi · 2024-8-16 11:28:13

这是一个交易员的成长心路以及感悟记录，爱交易，守纪律，做戴着脚镣跳舞的舞者。

Anzi · 2024-8-16 11:28:34

20240716：

今天彻底弄清楚了原则里的操作时间，把操作时间固定下来到某个具体的点，可以防止自己在其他时候不守纪律；因为原则理解得越清楚，那就越容易守纪律。
14：45 开始操作期货信号，9：00开始操作比特币。
比特币这次浮盈了一个涨停板，但其实心里没有很大的波动，可能是因为之前已经受乔叔耳濡目染，盘中涨跌无意，只要执行纪律，输赢是老天爷给的。

Anzi · 2024-8-16 11:28:58

20240717：

今天比特币在昨天的基础上站稳并继续上涨，并未满足止盈条件，就让利润奔跑吧。
对于行情走势的描述，今天又学到一些新的东西：出现了某个分型，要看看前面有没有也出现，如果是连续出现应该描述为连续出现某某分型，代表行情的延续。单独出现某个分型，则代表新行情趋势的开始。
燃料油今天出现死叉，满足模型要求的做空条件，并且仓位不足60%，所以补仓至60%。今天有些感悟：计划越明确，细节理解的越充分，其实对于交易信号的执行越没有迟疑，因为就像吃饭需要咀嚼一样，看到交易信号，在满足仓位限制的条件下就要去执行，这就是本能反应，不需要动脑，自然也不需要犹豫迟疑。这或许就是斯坦利·克罗的KISS原则（Keep it simple And Stupid）吧。

Anzi · 2024-8-16 11:29:26

20240718：

从昨天开始，同时在模拟盘中进行交易，来进一步增强自己的交易纪律的执行能力。
在模拟盘中，今天出现了收盘前5分钟还交易的情况，图快导致犯错：把本来应该平仓的品种，操作成了卖空开仓。这个免费的教训也告诉自己：不可违背纪律。
纪律为何存在？那就是因为有太多人因为违背这条规则而承受恶果，所以后来者才把它写作纪律保护后人。
所以不能再犯这种错误！深刻反省！以后收盘前5分钟绝对不进行交易，可以等到晚上操作。
并且，哪怕做模拟盘也要写交易计划，提前计划我的交易，提前选好要进出场的品种。盘中不决策，只执行。

Anzi · 2024-8-16 11:29:49

20240721：

一、关于止盈：

我们关注以下几个方面：

1.首先判断是否需要止盈？

结合操作周期（例如日线）的走势和更长周期（例如周线）的走势来判断；如果二者走势一致，那么一般无需考虑止盈；如果操作周期的走势和更长周期的走势是相悖时，则应该考虑止盈。

2.其次，在判断需要止盈后，应该合理运用支撑位和阻力位：

当做多交易时，行情的阻力位可以视作止盈位置；当做空交易时，行情的支撑位可视作止盈位置。

3.然后，由这一点延伸出来，做多交易的止损位多可以使用支撑位作为止损价位；与之相反，做空交易则使用阻力位作为止损价位。

二、从两个角度来解读“逆小势”：

逆小势可以通过两个角度来解读，一个角度是从不同的操作周期来划分大、中、小趋势：

我们把“中趋势”所在的数据周期作为操作周期。如果“小趋势”和“中趋势”相反时，我们应该参考“大趋势”，逆着“小趋势”，顺应“中趋势”来进行操作，这也就是我们说的“看大、顺中、逆小”；

另一个角度则是在同一个操作周期下，当行情走势与量化指标指示交易方向相反时（例如MACD出金叉，但行情下跌），我们的操作方向应该与量化指标所指示的交易方向保持一致，即逆着当前行情走势进行交易，这也可被称作为“逆小势”。

Anzi · 2024-8-16 11:30:10

20240722：

关于支撑位的选取有一些新的感悟：

我们看盘要着重关注“奇异点”，什么叫“奇异点”呢？在裸K线图中：大棒体、缺口都可以算作是“奇异点”。并且，要过滤忽视掉那些很短的K线，或者换句话说，要对这些很短的K线“无感”。因为它们的权重太小，无法引起真正的趋势行情，所以可以选择性放弃。

在关注完“奇异点”以后，就要说到支撑位、阻力位的选取原则：

1. 首先，找到最近的大棒体；

2. 然后，大棒体之后的位置（包括大棒体那根K线）借助V/A分型：当最近一对V/ A点均大于或小于前一对 V/A点时，大棒体后最近一对的V/A 或A/V处的A 或 V点所在的K线的O与C构成支撑位与阻力位

找大棒体->当大棒体后最近一对V/ 点均大于或小于前一对 V/A点-> 大阳棒体看最新V点O\C，大阴棒体看最新A点O\C->得支撑位与阻力位

交易水平的提升体现在：

1.收益率的提升

2.执行纪律以及决定执行操作的判断力（为什么要这样做？因为它比我好吗？或者，为什么不这样做？因为它比我差吗？），也就是之所以决定执行一个决策背后的逻辑原则是合理高效的，没有什么需要迟疑的细节。

3.知识理论的运用熟练程度（例如判断支撑线的高度）

Anzi · 2024-8-16 11:30:26

20240726：

关于支撑位、阻力位与前高、前低的异同：

支撑位、阻力位和前高、前低是两类不同的概念，有时候它们的数值会出现一致，但不能把他们混淆。

支撑位、阻力位的确定可参照前一条日记里所提到的方法原则；

前高、前低的确定可参考海龟模型的原则：取N日内最高价与最低价；

二者的联动关系：

当前高被突破时，阻力位也同时被打破，阻力位随之上移；

当前低被突破时，支撑位也同时被打破，支撑位随之下移；

关于比特币盯盘的时间变动：

比特币日线：7：00-8：00走完前一日K线，则9：00是新的一天的第一根K线走完，第二根K线开始的时间点；因此我们在9：00看盘，来执行操作。

上一次交易的可以改进的地方：

设置了自动止损委托单，并且是被一天内的巨幅波动到最低价触发的，最终行情走出十字星线，收盘价回升；如果改为9：00看盘时再执行，50%仓位下不提前设置止损单，而是只计划止损的价格位置，人肉去执行止损，那么将以收盘价来进行止损，则可以避免这种情况发生。

Anzi · 2024-8-16 11:30:45

20240730：

比特币两次长上影线行情走势带来的体悟：

7月29日和7月27日两天的行情走势都在同一天内盘中巨幅拉高至突破前高，又在最终收盘时收窄。这次行情也教会了我为什么需要遵守：日线交易中期货14：45以及比特币9：00操作的原则，也就是必须要按照前一日收盘价进行交易。

盘中涨跌无意，我们只关注收盘价，只关注K线走完时候的价格。也告诉我们盘中不决策，因为不管你是否承认，此时你的决策都已受到盘中价格起落的巨大影响，是不理智、不客观的，结果哪怕赚钱了也只是偶然，最终也会以更大的亏损还给市场。

要对规则有敬畏心，不只是明白要执行规则，而且要明白违背规则的代价以及规则为何这样制定的背后原因，这样才能约束好自己人性中的贪婪与恐惧。

Anzi · 2024-8-16 11:31:10

20240731：

关于1000w账户重回水上的一些思路：

首先，这个账户在水下时最大亏损不可以超过5w，防止账户被收回；

因此，要设置精细化的止损机制，持仓周期要短，猥琐积累利润，允许空仓，低资金效率但高盈利效率的壁虎式交易逻辑；

所以极有可能就是日内、隔日开平仓交易。

选取操作逻辑的一些思考：

MACD死叉状态下，跌破支撑位（63433），则做空进场；

MACD金叉状态下，首个V点处，做多进场；

or

MACD金叉状态下，突破阻力位，做多进场；

止损点位：做空选取前高处作为止损价位，做多选取支撑位作为止损价位；

这里要判断选用哪个做多逻辑？

从趋势突破的角度来讲，突破阻力位时一定处于V状态，而且此时趋势性相较于V点处趋势性更强。所以我会选金叉状态下突破阻力位做多。

Anzi · 2024-8-16 11:31:36

20240801：

关于交易看信号品种的更正：

看模型信号应该看该品种的加权合约信号，而非该品种的主力合约信号；

关于更换交易模型后涉及到的品种更换以及交易方向变更的情况处理方法：
逆小势操作，模型出的信号分三种：

刚出信号不亏不赚（无趋势）；已经出了目前亏钱（逆势）；已经出了目前赚钱（顺势）；

逆势>无趋势>顺势，信号级别大的优先，信号评级则根据va来

当前持仓盈利则平仓顺利更换；当前持仓亏损时：

选新模型的”逆势“信号以及对应的品种去更换，进场时机结合V/A点来确定：

例如，信号指示做多选用小周期上的A点买入；信号指示做空选用小周期上的V点卖出；

其余信号则保持现有持仓，等待原有模型出平仓后再行更换；

今天得到一个新的认知：

历史回测长期曲线平滑的模型里，虽然大部分模型的近期曲线都不算平滑，但不能否定该模型在长期历史回测中的有效性；因为还有许多模型是长期历史回测曲线不平滑的。

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