交易员日记

ZIYU · 2024-10-16 10:16:41

20240829：

首先，要避免交易组合上的”过拟合“。即要避免一个最优模型在某一个品种上使用最优参数，然后组成我们的交易组合，这样的组合其实”过拟合“非常严重。现阶段，更为理智的做法：使用一个优秀的模型，监测所有的商品期货品种信号，哪怕单品种上回测表现不好也交易，这样组合交易往往得到的曲线是不错的。

小资金账户的优势就在于：可以”挑食“。就像请客吃饭一样，大资金就像大型聚会需要尽可能地多点菜,菜单上有什么就点什么;但小资金就像我们自己出去吃饭,只点自己爱吃的并且营养价值丰富的,

监测所有的商品期货品种，但可以根据当前的持仓组合情况来挑选最合适，最有可能盈利的品种以及信号进行交易，只做最精华的那一段交易。并且，利润的增长一定来源于重仓操作，但我们可以通过选股，多空操作方向的分配等手段降低风险。

ZIYU · 2024-10-16 10:35:05

20240902：

九月的开幕暴击:九月的第一个交易日回撤19%。

但亏钱不可怕，可怕的是不知道为什么亏,不知道为什么输。反思归纳了一下，这次大幅回撤背后的原因其实不是什么新鲜的事儿。还是选品方面的风险控制不够细致与客观。
当时执着于避开关联度高的品种就可以控制风险，但实际上更大的范畴：板块选择上，我反倒选择了关联度很高的化工，农产品，黑链。
再者，就是操作方向上有重大失误：选择了关联度很高的交易板块，并且选择全线单一方向做多，这两个操作进一步加大了账户风险。当时还在沉溺于大盘上涨，高板块关联度的组合带来的收益增长，没有意识到组合安排上面存在巨大的纰漏。一切都是自以为是，知行不一致惹的祸！

以后怎么做？永远不要把交易想得太简单，不要想当然，更不要自以为是。

选品以后要从板块关联度出发，选择低关联度的板块（这里不仅是板块与板块之间低关联，也包含了与大盘涨跌低关联度的需求）。其次，交易方向的选择不可单向交易，要做到多空均匀分配。

1. 低关联度的版块里，选低关联度的品种；

2. 不可单向交易，多空均匀分配；

ZIYU · 2024-10-16 10:38:37

20240903：

这次权益剧烈波动，选品思路的进一步调整记录：

1.跟随大盘交易是符合逻辑的，但要在这个大前提下进行微调。

2.多个板块各一个品种组成持仓（看分类指数涨跌表可以看出大致范围）：

1）50%板块与大盘强相关：农产品化工黑色有色

2）50%板块与大盘弱相关：石油轻工航运油脂谷物

3.持仓多空对半分配：

1）与大盘强相关的板块：交易方向与大盘一致；

2）与大盘弱相关的板块：交易方向与大盘相反；

4.具体品种选择按照QR值确定：

1）在做多的板块中，选择QR值强于大盘的品种做多；

2）在做空的板块中，选择QR值弱于大盘的品种做空；

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组合选品的流程

①　根据大盘多空确定强弱板块的交易方向

②　根据相关度确定强/弱板块

③　在多空定调后，对应板块内模型出一致信号的品种构成潜在交易品种

④　根据QR值最优的原则进行挑选，确定最终交易品种

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ZIYU · 2024-10-16 10:40:44

20240905：

对于交易持仓组合选品逻辑的修正：
还是要回到分仓、明势、定损这三个环节上面来。之前说的坚持多空均衡，其实是建立在明势的基础上的下一步操作。

A这个位置，不单向看多，是合理的；B这个位置，不敢承担风险，是不合理的。

我们不能根据A位置受伤的经验，而去调整B位置的策略，这是不理性的，犯了“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的认知错误。

明确交易趋势，其实就是感知大盘的多空方向，也就是回到我们提到过的金标准：创20日及以上的新低/新高。这里大盘已经创去年6月以来的新低，属于强烈看空的信号，这个时候畏手畏脚，不敢承担风险，是不符合逻辑的。由此可以看出：在强烈趋势信号前，顺势交易是第一考虑优先级；其余才是多空平衡，分板块交易等风险控制相关的因素。

趋势交易，最重要的就是明势，分仓，定损六个字，三个环节。

在趋势明朗，应该进攻的时候就应该放开手大胆进攻；在趋势不明，就应该收起拳脚，低调防守观望。

千万不能不明趋势，畏手畏脚或者盲目自大。

ZIYU · 2024-10-16 10:41:27

20240906：

选品原则的完整体

1. 交易池子：

板块	品种名
有色	沪铜	沪铝	沪锡	沪镍
钢铁	螺纹钢	热卷	铁矿石
煤炭	焦煤	焦炭
煤化工	尿素	甲醇	聚丙烯
聚酯链	PTA	乙二醇
塑化链	PVC
化工	纯碱	橡胶
石油	原油	燃料油	沥青
油脂	棕榈油	豆油
谷物	豆一	玉米
饲料	豆粕
农副	红枣	鸡蛋	苹果
油料	花生
生猪链	生猪
铁合金	锰硅
软商品	棉花	白糖
航运	集运欧线
贵金属	沪金	沪银
建材	玻璃
轻工	纸浆
注：蓝色底色为主流品种，绿色底色为小众品种。

2.根据大盘选品的两种模式：

1）大盘清晰：

只考虑从24个主流品种中选择；可以80%仓位单向；

2）大盘不清：

才考虑交易小众品种板块，但占据比例不超过20%；其余品种从主流板块挑选，多空方向55分。

ZIYU · 2024-10-16 10:43:10

20240910：

经过这段时间的交易，我认为：对于小资金账户，选品在决定是否盈利的诸多因素中至少占到了60%甚至更多的比例。前面提到过，小资金账户可以”挑食“，挑品种，挑行情。但自己还是没有一个很清晰的认知，知道这段时间经历了权益大幅回撤以及修复期后，愈发对这句很早之前就得到的认知分享产生更为深刻的感悟。

交易最重要的两点：择时与选股。之前一叶障目，把选股当作一个辅助择时的手段，还对它有些不以为然；直到这几天，才真正把”选股“当作一个需要重点对待，认真计划的交易环节。选品选不对，哪怕看对方向，也赚不到钱甚至还会亏钱；选品不但决定了是否盈利，还体现出持仓组合的抗风险能力，在多板块均匀分仓的前提下，选择那些更顺势的板块是选品成功的第一步；日后要多加注意，多加研究。

果然，交易一道，认知是需要不断被打碎重铸的。同样的思想，在不同认知水平的交易员的世界里含金量大不相同，最终收获的结果也就大不相同。