交易员日记

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Anzi | 2024-8-16 11:31:59 | 显示全部楼层
20240806
昨日比特币行情遇到了”亚太黑色星期一“所带来的巨幅下跌,一度盈利浮盈来到20%在那时,我人性中的贪婪与恐惧又展现得淋漓尽致。虽已明白盘中涨跌无意,但还是会受到情绪的拉扯,产生想要了结头寸止盈的想法。又忽然想起自己初入实盘,学习炒单交易时,因为不守纪律,亏损时躺平,最终亏损4000块的巨大教训以及翻看事先写好的交易规则,顿时清醒过来。
运气使然或许会让一个交易员一战成名,但只有纪律才能让一个交易员在交易这一途上”长寿不衰“。或者换言之,”长寿“的交易员一定可以等到运气眷顾的那一次或者几次的行情,运气好但不守纪律的交易员一定是昙花一现,经不住市场和时间的考验的,因为运气使然,随心所欲赚到的”巨大“利润,迟早会以更大、更快速的亏损返还给市场中其他遵守纪律的交易者。
知行一致对于交易员而言是如大脑之于人体一般的存在。人无脑,可行可立但不知危;交易员心口不一,可赚可喜但终为飞灰。大胜固然让人欣喜若狂,但多次小胜微亏才是有益身心健康的交易方式。

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Anzi | 2024-8-16 11:32:24 | 显示全部楼层
20240808
这几日交易有一些新的感悟:
一是通过比特币止盈逻辑的反复更改,最终选择不止盈,回归到截断亏损,让利润奔跑”。背后的因果逻辑在于:
许多人肉确定的“优秀”交易逻辑多数是局限在小数法则里的,是经不起历史回测检验以及未来行情检验的;并且由于人性中存在“易变”以及“贪婪与恐惧”等根生蒂固的弱点,交易员在受到盘中价格波动的催化作用影响后,只会对这些拍脑袋确定下来的“人肉逻辑”顿生怀疑、错乱之感,最终导致操作变形,放飞自我。
一个交易员一旦脱离了枷锁,开始放飞自我地去交易,那么他离灰飞烟灭也就只有一步之遥了。所以,既然选择了想要在交易上获胜,甚至最终有所成就;那就要知行一致,坚定不移地信仰一切以历史回测为主,一切以模型信号为准的交易逻辑,绝不能顾左右而言他。
二是学到了一个交易与回测之间的平衡点:”历史回测的范围要大,真实交易的品种要窄“。
真实交易尽量不交易偏门品种,但历史回测要雨露均沾。


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Anzi | 2024-8-16 11:32:42 | 显示全部楼层
20240809
缺口:是在任意两根连续K线之间的概念;跳空:是交易日与交易日之间的概念;
二者的共同点:只要K线没有重叠的部分,那么就算有“缺口”或者有“跳空”;
“跳空”是“缺口”概念内的一个特殊变体,特殊体现在:
只有前一交易日的最后一根K线 当前交易日的第一根K线 之间形成的“缺口”,才可被称作为“跳空”。
对于“缺口必补”,“缺口不补,后市如虎”的思考:
在讲之前,要讲明:只要当前K线与“缺口”处的K线形成重叠,那就可视作“缺口”被弥补。
首先,这里提到的两个现象都是毋庸置疑且十分常见的。
真正有价值讨论的是:
1. 被弥补的缺口是针对历史最近的一个缺口,还是之前的其他缺口?
2. 缺口多久会被弥补?
3. 缺口被弥补后,后市的走向应该如何判断?
A1:
因为行情价格的走势符合这样的规律:当日的价格受历史价格的影响权重随着距离当日时间长度越长而依次递减。
借鉴这个规律来回答“缺口”等诸如此类的权重问题也很合适:历史最近的“缺口”在判断行情走向环节里的权重一定是高于更久远“缺口”的权重的。
所以日后我们讨论此类相似的问题,默认讨论的是历史最近出现的情况
A2
在这里,我们仅考虑历史最近的”缺口“。因为一个“缺口”出现后一定会被弥补。但若弥补时间太长,可能趋势已经反转了数次,我们的止损线又设置在“缺口”内部,那么就会出现直到价格已经波动到止损线,模型自动平仓出场时,我们还未等到下次有利缺口的形成。所以,缺口多久会被弥补?经过历史回测测试后,测得日线级别”缺口“与15min级别“缺口”都平均在12-14个周期间就会回补。
A3:
回补不破止损线的前提下,回补之后行情多半继续之前的走势:该涨的继续涨,该跌的继续跌。
由此衍生出:“顺中“,”逆小”在缺口处的使用:
补缺口这个过程属于“小势”,而MACD等均线类模型信号指示方向相当于“中势”。
我们不将“补缺口”这个过程纳入考虑下一步操作计划的逻辑背后,实际是遵循“逆小”的原则。而依然信奉MACD等均线类模型信号给出的多空判断,是在“顺中”。
”小势“可以用来确定加仓位置以及作为一种消除滑点的手段,而顺“中势”则可用来确定开平仓的时机位置。


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Anzi | 2024-8-16 11:33:01 | 显示全部楼层
20240813
今天再次重塑认知,认识到提前计划的重要性。虽然之前一直有做交易计划的习惯,但都是提前30分钟到1小时内制定计划,显然是仓促匆忙的,并且没有留出充足的时间段来讨论交易计划的是否可行,以及是否存在可以进一步优化的地方?
所以,从今天开始要培养一个好习惯:
每天下班后第一件事就是把明天的交易计划写好,并发群中讨论。
这虽然看似是一个小小的改变,并且与交易盈亏没有很大的关系;但可以避免因为仓促计划,仓促执行导致的亏损以及精力、沟通成本。
另外,不要去做那些冷门的品种。冷门代表行情邪门,模型适配度低,不容易出大趋势行情,也更容易产生反复止损。


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Anzi | 2024-8-16 11:33:18 | 显示全部楼层
20240815
学到一些新的东西:经常看到模型在做历史回测时,往往橡胶品种的表现都很好,甚至还会出现一枝独秀,收益率远远超过其他品种的情况。事出反常必有妖。这自然不会是橡胶这个品种是万能品种,而是因为模型在橡胶品种上出现“模型失效”的问题,收益率失真。
所以就衍生出一个很重要的问题:既然会出现“模型失效”,那么我们还能相信历史回测吗?
答案是肯定的,因为历史回测是我们这一派的信仰。历史回测所呈现出来的平滑曲线,良好的收益率,并不是预测未来里模型也会一直保持良好表现的真理指标,而是指明了一种具有概率优势的交易逻辑,仅此而已。所以,也就进一步揭示了:基于历史回测结果为导向的量化交易思维的实质在于我们永远只选择具有概率优势的方法做概率的朋友
说完“道”方面的感悟后,再聊聊“术”。那么在了解到存在“模型失效”这个现象后,我们应该如何选择交易的品种呢?
我总结的心得是:在立于当下行情的前提下,坚定不移地相信历史回测,选择有概率优势的交易逻辑。具体到实施细节:我们应该与经过历史检验的模型信号(这里特指海龟模型,MACD模型)保持一致,选择那些创新高强于大盘或者创新低弱于大盘的品种,顺势交易。
那么什么叫强于大盘或者弱于大盘呢?这里要简单提一下商品期货市场里的对大盘趋势影响权重最高的三大板块:化工>农产品>黑链;而这三大板块又直接受期货之王——原油品种的波动影响。
所以,我们往往看到化工大跌,其他板块也会跟着大跌,即强板块会带动弱板块,但弱板块无法显著影响强板块。当大盘在下跌,但某个品种还在反弹上涨,那么就可以说这个品种是强于大盘的,反之亦然。
最后,还有一个风控方面的感悟:因为商品期货市场也会像股市一样出现齐涨齐跌,那么就算进行多板块交易,也会因为全线单一方向持仓,出现大赚大亏的情况,抗风险能力很弱。所以,要尽量避免单一方向全线持仓,通过尽量持有均匀数量的双方向仓位,也是一种降低风险的良好手段。

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ZIYU | 2024-10-16 10:03:41 | 显示全部楼层
20240820
在讲今天的收获前,要介绍一下我们最信任的模型其实就是最经典的 MACD模型以及海龟模型,当然,前者要比后者更经典,更可信。
今天得到的收获来源于锰硅品种上出现了 MACD模型与一个适用交易黑链的模型指示交易方向相悖的现象。MACD指示做多,而VA模型指示做空,这种纠结的情况自然引起了我的思考:我应该听谁的?
思来想去并请教老师以后,我明白:对于趋势交易者而言,创新低或新高是永远排在第一的金标准,这本身就是一类代表了极高的价格趋势形成以及反转的信号;其次是MACD这类经典模型的多空转换具有一定的参考价值;最后, V A 分型一类的K线形态影响微乎其微,甚至在前二者出现后,可以不去考虑
所以对于锰硅品种这种现象的决策,因为它已经出现了创新低这种金标准信号,所以应该以这个为首来做交易方向的判断,因此做空。


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ZIYU | 2024-10-16 10:05:44 | 显示全部楼层
20240822
交易员任何时候平仓出场都是可以被理解的,只要你想好这笔交易结束后,下一笔交易从何开始?那么一切踩刹车的动作都是合理,符合原则的。
模型逻辑越简单,其实越容易高效;零碎的逻辑思维是研发性价比不高的或者研发出比较优秀的模型的可能性是很低的。最终模型的研发要回归到那些耳熟能详的经典模型(海龟模型、MACD等等),学会拥抱前人的智慧,站在巨人的肩膀上才有可能成为巨人。


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ZIYU | 2024-10-16 10:08:24 | 显示全部楼层
20240823
模型组合本身是没有对错可言的,其本身不同的特点决定了你所需要承受的风险度和收益增长速度都是不尽相同的。
高增长速度的模型,必然承受的风险度更高。所以当取得大幅盈利时,你要想明白:这是你承受了大幅回撤风险所带来的回报,也就应该警惕并且想好在什么地方出场平仓来保住你的利润。
不要承受低价值的风险。我们只做趋势明显的交易,趋势不明朗的时候,宁愿空仓也不要进去承受自己不应该承受的风险。
创新高新低的认知更新:
创新高新低是基于20日及以上的极高、极低点才能被叫做新高、新低。也正因为时间周期长度是20日及以上,创新高或新低才会被视作趋势明显的第一金标准。
为什么要选择交易另一个方向?
选择另外一个方向品种进行交易的目的有两种:
一是单一方向持仓品种过多,需要交易另外一个方向持仓来对冲风险;
二是因为看到了明显的趋势信号,想通过这个方向来获取利润。
现有的模型是非常长期的模型,哪怕没有遇到信号点。在需要进行操作的时候,也应该跟模型信号方向保持一致,只有顺势交易才会带来较小的回撤幅度。


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ZIYU | 2024-10-16 10:10:19 | 显示全部楼层
20240826
交易是否盈利其实本质就是,做对方向的盈利与做错方向的亏损之间的大小关系。虽然我们不能预测未来,但是可以尽量提高我们获胜的概率。通过多空对半,历史回测的模型指示信号位置以及选择低相关度的品种进行交易,来实现这一目的。
这几日出现的大幅亏损,就是因为我选择了相关度很高,涨跌幅度又很大的碳酸锂以及工业硅品种,齐涨齐跌,二次伤害。对于这类相关度很高的品种,其实选品逻辑上面应该再加入QR值相对强弱来做进一步筛选。这样一是避免了持有多个高相关度品种,二是可以选中最有概率优势,最容易出现强行情的品种来交易。
亏损与失败才会让人成长,盈利与获胜只是自我进化后的必然产物。坚信概率,做有概率优势的交易!


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ZIYU | 2024-10-16 10:13:54 | 显示全部楼层
20240827
多个“壁虎式”交易构成了”鳄鱼式“交易组合。这次大幅回撤给了我一个教训:
1.在选择品种方面要注意分散风险,以低相关度为原则的基础上加入QR相对强弱值的过滤条件,来进行品种的筛选。
2.尝试转变模型逻辑为:跟随大盘指数共进退,即根据大盘指数来确定主要的交易方向,在特定品种上建立反方向的仓位,来降低组合风险。
3. 根据大盘指数的趋势涨跌,依次在对大盘指数影响巨大的板块:化工、农产品、黑色,选择相对强弱值最强或最弱的品种;然后再在其余板块中根据组合构成以及相对强弱值来挑选剩余的品种。
4. 哪怕空仓等待,也要选择概率优势大的方向去操作。哪怕亏损,也要遵守计划,遵守纪律,知行合一。


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