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海龟交易法则S1系统和S2系统

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Gary | 2020-5-11 14:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、海龟交易系统分类
系统1: 以20日突破为基础的短期系统
系统2: 以55日突破为基础的长期系统
“海龟”可以自由决定在两个系统之间分配资金，也可以只用系统S2。
（注：S2系统是可以单独使用的，即只看55日的信号，而S1系统则必须搭配S2系统一起使用）

2、海龟交易系统逻辑
a）系统1（含系统2）
入市信号：价格突破20日最高或最低点；
            价格突破55日最高或最低点；（如果前一次突破被过滤，为避免错过重大趋势，该信号将无条件触发，即55日为保障性突破点）
过滤信号：上一次突破必须是亏损性突破（原著中对于亏损性突破定义为：触发止损条件）
            上一次突破如果是赢利性突破，则忽略此次信号；
加仓信号：在入市价或加仓价格的基础上，按0.5*ATR的价格间隔逐步扩大头寸；（注意，此时止损价也将随之上调）
            头寸规模最大为4个；(这里我们统一用权益的40%)
止损信号：入市价格朝不利方向，发生2*ATR变动，则立即止损！（对于多头头寸来说，止损价比入市价低2*ATR）
退出信号：系统1（价格朝不利方向突破过去10日最高/低点时退出）
               系统2（价格朝不利方向突破过去20日最高/低点时退出）

b）系统2
入市信号：价格突破55日最高或最低点；
过滤信号：无
加仓信号：在入市价或加仓价格的基础上，按0.5*ATR的价格间隔逐步扩大头寸；（注意，此时止损价也将随之上调）
            头寸规模最大为4个；(这里我们统一用权益的40%)
止损信号：入市价格朝不利方向，发生2*ATR变动，则立即止损！（对于多头头寸来说，止损价比入市价低2*ATR）
退出信号：价格朝不利方向突破过去20日最高/低点时退出

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Gary | 2020-5-12 00:52:06 | 显示全部楼层

二、建立海龟交易系统

在开始今天的测试前，我们有必要对文华提供的海龟交易系统进行一定的修改，具体内容如下

1. 系统一没有使用过滤信号

系统1入市法则.jpeg

原版海龟并不是每一次突破20日高点，都要开仓，只有在前一次是亏损性突破后，下一次突破才能开仓。

（注：为了便于大家的学习，我们将亏损性突破定义为 平仓价<开仓价）

2. 只写了系统一，而忽视了系统二

系统2保护.jpeg

原版海龟交易法则入市策略

S2保护开仓1.png

这一点其实非常重要！如果系统一有大行情被过滤掉，那么系统二可以提供有效的保护；

大家可以想一下，开仓前用亏损性突破做过滤，过滤后还有另外一个系统做保护，海龟交易系统的逻辑还是非常合理的！

3. ATR的计算周期不是26，而是20

文华海龟代码ATR.png

文华海龟交易编写示范

海龟对于ATR周期的定义.jpg

《海龟交易法则》

（N就是真实波动幅度ATR）

磨刀不误砍柴工，想要真正了解一个系统，那么我们就需要花费时间去摸索，在量化的过程中，花些时间研究一下代码，对于个人能力的提升也是非常有帮助的。接下来就让我们来一下具体的测试内容

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Gary | 2020-5-12 01:27:50 | 显示全部楼层

三、海龟交易系统测试

1、首先我们对海龟代码进行简单的命名：
1）A1文华海龟交易系统一 (不加仓/不过滤)

2）S1海龟交易系统一（不加仓/有过滤）

3）S2海龟交易系统二（不加仓）

4）S1+S2海龟交易系统 (不加仓/有过滤)

5）S1+S2海龟交易系统 (不加仓/不过滤)

(推荐阅读：海龟交易法则测试和代码汇总)

海龟测试报告对比表.png

(推荐阅读：海龟交易系统仓位选择标准)

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Gary | 2020-5-12 01:28:32 | 显示全部楼层

测试一：A1（不加仓/不过滤）

由于原版的海龟头寸计算方式，在股票上无法实现加仓，所以我们对本次测试进行了统一，所有测试都不带加仓

1) 测试买卖条件

买入条件：突破20日高点，买入

过滤条件：/

卖出条件：跌破10日低点，卖出

止损条件：买入价下跌2*ATR，卖出

2) 测试的品种和时间

测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：权益的40%

盈利率：117.04%

胜率：44.44%

盈亏比：2.76

交易次数：90

胜率盈亏：0.670944

A1(不过滤).png

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Gary | 2020-5-12 01:40:34 | 显示全部楼层

测试二：S1（不加仓/过滤）通过比对测试一，让我们看看单独的过滤信号，对结果有什么样的影响？

1) 测试买卖条件

买入条件：突破20日高点，买入

过滤条件：前一次为亏损性突破

卖出条件：跌破10日低点，卖出

止损条件：买入价下跌2*ATR，卖出

2) 测试的品种和时间

测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：权益的40%

盈利率：48.62%

胜率：45.65%

盈亏比：2.59

交易次数：46

胜率盈亏：0.638835

S1_多空过滤.png

我们发现，加了过滤之后，整体的效果并没有提升，反而下降了，但正如我们开头说到的，海龟的S1系统必须要配合S2系统使用，单独用过滤信号，会错过一些大行情！

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Gary | 2020-5-12 18:32:02 | 显示全部楼层

测试三：S2 (不加仓/不过滤)

1) 测试买卖条件

买入条件：突破55日高点，买入

过滤条件：/

卖出条件：20日低点，卖出

止损条件：买入价下跌2*ATR，卖出

2) 测试的品种和时间

测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：权益的40%

盈利率：114.17%

胜率：47.06%

盈亏比：4.87

交易次数：34

胜率盈亏：1.762422

S2_不过滤.png

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Gary | 2020-5-12 18:54:30 | 显示全部楼层

测试三：S1S2 (不加仓/带过滤) 在测试二的基础上，我们加上系统二的保护，来看看结果如何？

1) 测试买卖条件

买入条件：突破20日高点或突破55日高点，买入

过滤条件：前一次为亏损性突破，55日忽略该过滤条件

卖出条件：跌破10日低点或20日低点，卖出

止损条件：买入价下跌2*ATR，卖出

2) 测试的品种和时间

测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：权益的40%

盈利率：209.45%

胜率：40.35%

盈亏比：4.35

交易次数：57

胜率盈亏：1.158725

S1S2_多空过滤.png

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Gary | 2020-5-14 16:25:16 | 显示全部楼层

测试五：海龟交易系统S1S2 (不加仓/不过滤)

1) 测试买卖条件

买入条件：突破20日高点或突破55日高点，买入

过滤条件：无

卖出条件：跌破10日低点或20日低点，卖出

止损条件：买入价下跌2*ATR，卖出

2) 测试的品种和时间

测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：权益的40%

盈利率：334.61%

胜率：36.84%

盈亏比：4.78

交易次数：76

胜率盈亏：1.129352

S1S2_不过滤.png

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