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海龟交易系统仓位选择标准

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查看155 | 回复0 | Gary | 2020-5-13 17:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、海龟交易系统仓位的选择

海龟S1和S2系统中,我们统一使用了权益的40%作为开仓资金,为什么是40%呢?
为了合理的选择仓位,桥博士团队以上证指数为基准,回测了海龟交易系统,结果如下:

海龟上证指数.png

桥博士团队用海龟交易系统对上证指数做回测后,根据以下3个标准对开仓比例进行了选择:

1、最大回撤比率控制在20%以内 (12.29%)
2、胜率盈亏大于1 (1.158725)
3、年盈利率 10% (10.34%)
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