rsi指标详解使用技巧_RSI相对强弱值是什么意思

桥博士 · 2020-3-24 17:20:31

"RSI相对强弱值"是经典指标公式之一，桥博士和他的团队用了一套自创的方法做了一系列测试，从独特的角度告诉大家RSI指标详解以及在量化投资技术分析实战中的使用技巧。
（桥博士的测试方法：《研究指标公式的通用方法论》

在研究指标公式时，我们首先要确定这个指标所属的信号种类，了解起的是什么作用，才能进一步设计交易逻辑，那么：

1、RSI指标主要起哪种交易信号的作用？

✔发出交易信号 □过滤交易信号 ✔震荡指标信号 □趋势指标信号

其中一个分类的标准，就是敏感信号多的指标适合用于发出买卖信号，也就是属于买卖信号系统，而不敏感、反转信号少的指标适合用作对买卖信号的过滤和确认，比如判断趋势类的交易信号过滤系统。举个例子，抄底应该在大盘中长期趋势向上、短期出现超卖的情况下，才去抄底。而如果在大盘趋势向下的时候去抄底，接刀子导致抄底失败的可能性就很大。
(推荐阅读：《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号？》)

2、RSI指标在我们设定的默认参数下是赚钱还是亏钱呢？

✔赚钱 □亏钱

【如何得出上述结论？】- 测试
（本测试结果和代码参见第3楼）

RSI图解

1）文字解释RSI的计算逻辑：
（相关课程：《桥博士-指标公式》）
文字描述：通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向和实力
量化定义：

A. 移动平均值1 = 计算过去7天MAX(当日收盘价-前一日收盘价，0)的移动平均值
B. 移动平均值2 = 计算过去7天（当日收盘价-前一日收盘价的绝对值）的移动平均值
C. RSI= 移动平均值1/移动平均值2*100

2) 定义测试的买卖逻辑：
A. 测试的买入条件：RSI>70或RSI<30时，以当天收盘价买入；
B. 测试的卖出条件：买入后第二天，以当天收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间：
测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31
(详细测试数据请看本帖3楼)

3、同济桥博士独门秘籍

【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】

我们用“胜率盈亏”作为对比测试结果的标尺，简单来理解，“胜率盈亏”就是既考虑到了胜率，又考虑到了盈亏比，从而综合得出的评估策略表现的分数。

胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率

（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

在这里，我们从不同角度，改变默认设置的参数和条件，尝试出找到更优的测试结果：

1）从改变RSI的买入参数角度做优化：我们默认的交易逻辑是RSI>70或者RSI<30时买入，如果我们将70和30这两个数字进行优化，测试结果会如何？因此我们分别对两个参数从10-100进行优化，发现：

RSI>50或者RSI<20时买入，第二天收盘价卖出，效果最好（胜率盈亏：0.1144），好于原版RSI结果（胜率盈亏：0.0347）。

（本测试结果和代码参见第5楼）

2）将RSI结合放量缩量的条件进行优化：RSI是单纯用来表示价格走势的指标，如果将RSI和放量缩量的条件结合起来使用，结果会如何？这里我们将当日交易量前段时间的均量定义为放量，小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试，我们发现当交易量大于前20日均量且RSI<30后者RSI>70时买入、买入后第二天以收盘价卖出时，表现结果最好，优于默认参数下单用RSI指标。因此结果证明：

RSI结合放量缩量后结果更好（胜率盈亏：0.2356），好于原版RSI结果（胜率盈亏：0.0347）。
（本测试结果和代码参见第7楼）

3）将RSI与其他指标公式结合的测试和优化：单用RSI来操作买入，测试后发现可以赚钱，那么如果将RSI和其他指标结合，比如BIAS指标，是否可以使盈利结果更优？我们保持RSI买入的30、70参数和买入后第二天以收盘价卖出的参数不变，同时结合BIAS，发现：

RSI<30或RSI>70，同时BIAS下穿-11时买入，买入一天后收盘价卖出，结果更好（胜率盈亏：0.3977），好于原版RSI结果（胜率盈亏：0.0347）。
（本测试结果和代码参见第9楼）

4）将RSI与其他k线形态结合的测试和优化：单用RSI来操作买入，测试后发现可以赚钱，那么如果将RSI和其他k线形态结合，比如倒锤头线，是否可以使盈利结果更优？因此，我们保持RSI<30或RSI>70买入以及买入后第二天以收盘价卖出的条件不变，同时在买入条件中加入要满足当根k线是倒锤头线，测试下来我们发现：

RSI结合倒锤头线使用后结果更好（胜率盈亏：0.3126），好于原版RSI结果（胜率盈亏：0.0347）。
（本测试结果和代码参见第11楼）(相关课程:《桥博士-k线形态组合解析》)

桥博士 · 2020-3-27 13:15:45

桥博士 · 2020-3-27 13:16:05

测试1：RSI默认参数基础测试
【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：29.33%
胜率：55.63%
盈亏比：0.86
交易次数：933
胜率盈亏：0.034718（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

【资金曲线】

【测试代码】（N1=30，N2=70，M=1）

//定义仓位

LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算800万的开仓手数（启动资金1000万）

LC := REF(CLOSE,1);//前一周期收盘价

RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),7,1)*100;//当根k线收盘价与前一周期收盘价做差，在该差值与0之间取最大值，做N1周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值，取该差值的N1周期移动平均值，两平均值之间做比值。

RSI2:=RSI1<N1||RSI1>N2;//自定义界定买入参数

//买入信号：

RSI2,BK(LOTS);

//卖出信号：

BARSBK=M,SP(BKVOL);//买入M天后卖出

桥博士 · 2020-3-27 13:16:09

桥博士 · 2020-3-27 13:37:54

测试2：RSI改变买入参数
【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：130.61%
胜率：55.17%
盈亏比：1.02
交易次数：1481
胜率盈亏：0.114434（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

【资金曲线】

【测试代码】（N1=20，N2=50，M=1）

//定义仓位
LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算800万的开仓手数（启动资金1000万）
LC := REF(CLOSE,1);//前一周期收盘价
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),7,1)*100;//当根k线收盘价与前一周期收盘价做差，在该差值与0之间取最大值，做N1周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值，取该差值的N1周期移动平均值，两平均值之间做比值。
RSI2:=RSI1<N1||RSI1>N2;//自定义界定买入参数
//买入信号：
RSI2,BK(LOTS);
//卖出信号：
BARSBK=M,SP(BKVOL);//买入M天后卖出