ATR的正确使用方法-动态度量衡

量化投资领域，最常用的度量衡就是百分比。
各种投资交易品种，各种大盘指数，都喜欢用百分比来描述涨跌。
但是用百分比作为度量衡也存在一定的缺陷，不同交易品种的历史数据之间，对比不方便。

举一个例子，一个1米8的人，在乒乓球队可能算高个子，在篮球队可能就算矮个子。

暴涨暴跌涨跌停10%，在个别的股票上经常见到，但如果是茅台，这样的股票就不大涨，

如果像咱们A股大盘指数这样，百分之二三就是很大的涨跌幅了。熔断机制规定了：当日大盘跌幅达到5%时触发熔断机制，会暂停交易15分钟，跌幅达到7%时会第二次触发熔断机制，会暂停交易到收市。

设计交易系统的时候，经常要考虑止盈止损，假设定一个5%，那么在一些小盘股上经常会遇到止盈止损，而在一些大盘股上一年可能都难得遇到一两次。

所以老乔发现ATR可以用来替代简单的百分比，如果百分比是传统的度量衡，那么ATR就是个性化动态度量，因为每个交易品种都有各自不同的ATR。

ATR真实波幅，取的是26日的移动平均值，所以是有阶段性属性的。淡季ATR值就小，旺季ATR值就大，真正做到与时俱进，自适应。

讲一个，实际案例，用ATR来定义十字星。

十字星是一种比较典型的k线形态，主要特征就是上影线下影线比较长，k线实体比较短。其实这些特征都是相对值，如果简单的用百分比来计算，就不适合应用在多品种测试上和全周期测试。

此时ATR挺身而出！

如果我们用atr作为动态个性化的度量衡，替代百分比。就非常好用，

把“k线的实体比较短”定义为：实体<ATR*0.1

因为不同品种不同阶段的atr是有变动的，这样真正做到了自适应。