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如何使用QR值选股+MACD看大盘

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查看426 | 回复13 | 张孟珂 | 2020-5-27 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如何使用QR值去对鱼池进行过滤?那首先就要先知道QR值是什么意思?

关于QR值的详细介绍,推荐桥博士的:
1. QR相对强弱值的起源
2. 同济乔烨金色财经谈宽客相对论和QR值
3. QMACD-QR值与MACD的结合


二、系统逻辑
1、择时:只在上证指数出现MACD金叉买入,在上证指数出现MACD死叉时平仓;
2、选股:选用QR值创3日新高的个股;
3、指数化投资,尽量选15只以上的股票。

三、灵活调整鱼池大小
《如何缩小或放大鱼池》




-------------------------
补几个图,有图有真相:



曲线平滑,回撤很小

微信截图_20200528014350.png


20年中,只有5年亏损
微信截图_20200528014933.png





60只股票,只有13只亏损
微信截图_20200528014702.png




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张孟珂 | 2020-5-27 17:05:07 | 显示全部楼层
二、QR值的相关测试内容

相关测试介绍:在个股上调用上证指数的MACD指标的开平仓信号,同时使用计算出来的QR值去对开仓信号进行过滤。
1)MACD指标,不使用QR值过滤;
2)MACD指标+QR值创N日新高【N:2、3456】;
3)MACD指标+QR值创N日新低【N:3、5】;
4)MACD指标+QR值的N1日均线向上【N1:351020】;
(推荐阅读:QR值测试和代码汇总)

三、测试对比表格
对比表格一:
QR值创新高.png

对比表格二:
QR值创新低.png

对比表格三:

QR值的均线向上.png
对比表格四:
QR值的均线向上2.png

四、测试小结
使用QR值去对MACD指标去做过滤,从上面的三组对比测试表格中,可以发现:
1、QR值创N日新高做过滤时,胜率盈亏都有增加;
2、QR值创N日新低做过滤时,降低了胜率盈亏;
3、QR值的N1 日均线向上对MACD指标做过滤时,QR值的5日均线向上做过滤,结果是较好的。

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张孟珂 | 2020-5-27 17:13:10 | 显示全部楼层
测试一:MACD指标(QR值不过滤)

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:/
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:
2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:77.66%
胜率:42.94%
盈亏比:2.32
交易次数:6095
胜率盈亏:0.425608

MACD.png

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张孟珂 | 2020-5-27 17:13:49 | 显示全部楼层
测试二:MACD指标(QR值创新高过滤)接下来我们使用QR值创N日新高,去对MACD指标进行过滤,那测试结果是什么样的呢?

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:QR值创2日新高
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:
2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:47.81%
胜率:44.00%
盈亏比:2.43
交易次数:3052
胜率盈亏:0.5092
QR值创2日新高.png

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张孟珂 | 2020-5-27 17:15:26 | 显示全部楼层
测试三:MACD指标(QR值创新高过滤)

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:QR值创3日新高
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:36.27%
胜率:43.82%
盈亏比:2.58
交易次数:2086
胜率盈亏:0.568756

QR值创3日新高.png


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张孟珂 | 2020-5-27 17:16:42 | 显示全部楼层
测试四:MACD指标(QR值创新高过滤)

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:QR值创5日新高
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:27.37%
胜率:44.46%
盈亏比:2.87
交易次数:1255
胜率盈亏:0.720602
QR值创5日新高.png

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张孟珂 | 2020-5-27 17:17:34 | 显示全部楼层
测试五:MACD指标(QR值创新低过滤)接下来我们使用QR值创N日新低,去对MACD指标进行过滤,那测试结果是什么样的呢?

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:QR值创3日新低
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:21.06%
胜率:41.63%
盈亏比:2.23
交易次数:2126
胜率盈亏:0.344649
QR值创3日新低.png

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张孟珂 | 2020-5-27 17:17:56 | 显示全部楼层
测试六:MACD指标(QR值创新低过滤)

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:QR值创5日新低
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:14.12%
胜率:41.98%
盈亏比:2.27
交易次数:1284
胜率盈亏:0.372746
QR值创5日新低.png

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张孟珂 | 2020-5-27 17:19:09 | 显示全部楼层
测试七:MACD指标(QR值的3日均线向上过滤)接下来我们使用QR值的N1 日均线向上,去对MACD指标进行过滤,那测试结果会不会发生变化?

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:QR值的3日均线向上
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:42.11%
胜率:42.87%
盈亏比:2.43
交易次数:3035
胜率盈亏:0.470441
QR值的3日均线向上.png

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张孟珂 | 2020-5-27 18:17:38 | 显示全部楼层
测试八:MACD指标(QR值的5日均线向上过滤)

1)  组合测试买卖条件
买入条件:MACD金叉,买入
过滤条件:QR值的5日均线向上
卖出条件:MACD死叉,卖出

2) 组合测试的品种和时间
测试品种:沪深300-8字结尾的60只股票
测试周期:2000-01-03 到 2020-05-27

3) 组合测试结果
个股资金分配量:100000
个股开仓资金:40%
盈利率:48.93%
胜率:44.11%
盈亏比:2.46
交易次数:3029
胜率盈亏:0.526206

QR值的5日均线向上.png


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