《股票价格的期权定价公式》

股票作为金融市场最主要的金融工具之一,其价格波动能否预测、以及用何种方法进行预测,一直以来都是金融领域研究的焦点问题之一。股票价格的预测通常有两大类:一类是以统计原理为基础的传统型波动率预测模型,较为流行的有ARCH模型和SV模型;另一类是以神经网络、灰色理论、支持向量机等为基础的创新型预测模型。当我们在研究期权定价的时候,我们发现期权相比于其他衍生债券更易于定价,并且许多衍生证券可表现为若干期权合约的组合形式,我们想是否能通过期权定价方法来找到股票的定价理论？本文将介绍著名的Black-Scholes期权定价公式如何应用到股票的定价。