《马克思主义在人工智能量化投资领域的应用》

桥博士 · 2020-2-29 18:32:17

证券投资是一门科学，更是一门哲学。在金融市场中，资产价格的涨跌是由人的买卖行为所推动的。然而与其说是行为，更不如说是由每个人的观点、甚至是他们看待这个世界的价值观体系所推动的。由于我从事的工作主要在人工智能量化投资行业，其中会涉及到用何种哲学思想辅助交易投资决策，并同时因为自己在这门课上不断学习、吸收马克思主义哲学知识，在导师的指引和启发下，对于马克思主义在人工智能量化投资领域的应用也有了进一步的感受。我有一些思考总结，因而提炼出以下这五点。
1. 矛盾存在于一切事物中，矛盾贯穿于每一事物发展过程的始终。
从市场中多头和空头的角度来看，市场的主要矛盾是多空双方的矛盾，体现在多头和空头的下单方向价格、多空交易量等量价关系等。总体来说，在多头交易量和空头交易量对于市场价格的推动过程中，两者存在博弈关系，这种博弈关系，是市场中最典型的矛盾体之一。同时，短周期和长周期之间的波动关系，也是一种矛盾体。证券资产价格短期的下跌，不代表长期也会下跌；相反，短期的上涨，亦不代表长期就会上涨。同时，证券市场中还存在风险与收益间的矛盾关系：风险与收益相互转化，互为矛盾。表面上看，要获得更高的收益，就要承担更大的风险。在价值投资者看来，风险往往可以转化为收益；在趋势投资者看来的最大风险，往往能够成功转化为价值投资者的收益。在趋势投资者看来的收益，往往是价值投资者的最大风险。毛泽东同志在《矛盾论》中说过：“事物的矛盾法则，即对立统一的法则，是唯物辩证法的最根本的法则”。这一点同样可以体现在金融市场中。
2. 量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。
马克思主义中阐释了：质变和量变是相互转化的，量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果，当量变达到一定程度，突破事物的度，就产生质变。质变又引起新的量变，开始一个新的发展过程。这一点在证券市场量价关系中主要体现在三方面：均线的金叉死叉、价格的新高新低以及买卖交易量之间的关系。首先，快慢均线之间会由于交叉而产生金叉死叉，进而在后期形成明显的价格趋势，因此金叉死叉即代表着质变。以金叉做例子，在产生金叉前，会出现大量无序的价格涨跌，或者价格盘整。当盘整次数积累到一定量时，才会出现金叉，亦或是需要出现多次频繁的小金叉后，才最终会催生出一次较大趋势的金叉，这就是量变到质变的体现。其次是价格的新高新低：在市场中，有支撑位和阻力位的概念，支撑位是指之前特定时间内价格的心理低点，阻力位是指之前特定时间段内价格的心理高点，两种价位的共同点之一，就是价格一般会在支撑位和阻力位之间上下徘徊。但一旦向下跌穿支撑位，即出现了新低，或者是向上突破了阻力位，即出现了新高，那么价格就很容易向突破的方向继续前进，新的趋势就形成了，凸显出了量变引起质变的特点；最后，交易量也反映出量变可以引起质变的特点，原因是当多空双方交易量不分上下时，价格可能会不断徘徊在一个较小的区间，然而当多头或者空头交易量累计到一定程度压倒对方时，价格将出现新的趋势：或持续上涨，或持续下跌。
3. 实践是检验真理的唯一标准。
早在一八四五年，马克思就提出了检验真理的标准问题：“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。关于离开实践的思维是否具有现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。”同样，在市场中，很多人觉得某个技术指标可以在股市中盈利，然而这个信息可能是其他所谓的大师、或者身边的人告诉他的信息，因此这些人将这些技术指标奉为圣杯与真理。然而真正的真理，不是人云亦云，而是科学、大胆地抛出假设，然后小心严谨地实践、求证。在证券市场中，量化与历史回测的概念油然而生。量化与回测的代表实践方法之一，通俗来讲，就是将主观规定的交易规则编写成程序，放入到历史数据中检验是否可以盈利。一切可以被量化和回测的数据、交易策略虽然只能证明历史中的走势与现象，但至少证明了历史情况下的“真理”，如此一来，可以为未来的决策进行科学的指导。这种科学的探究求证方式，可以帮助我们规避掉蝴蝶效应和羊群效应中可能会产生的危机。例如，在2015年市场暴跌之前，上证A股根据量化分析和一些重要指标，已经开始出现反转的趋势，然而此时股民还在疯狂追高，如果被羊群效应带动，那么很可能就会被拖入接下来的一轮暴跌。
4. 新事物必然战胜旧事物。
马克思主义阐释了: 新事物必然战胜旧事物，这是由事物发展的辨证本性和新旧事物的本质特点决定的：第一, 新事物是旧事物自身存在和发展的合乎规律的产物；第二，新事物是促使旧事物灭亡的因素，但又是旧事物不能战胜或克服的因素；第三, 新事物具有强大的生命力和广阔的发展前途。在量化交易与投资领域，传统的技术分析、统计分析等是目前使用较多的方法，而人工智能在量化交易中的应用，也会随着新时代人工智能技术的平民化和普及化不断强化。在人工智能领域，智能体是一个很重要的概念，任何独立的能够思想并可以同环境交互的实体都可以抽象为智能体。在证券投资领域，智能体最为典型的应用之一就是智能投顾，简而言之是利用机器学习等人工智能方式，处理海量数据，建立模型，并生成投资决策，辅助基金经理进行资产管理。这种证券投资中智能体的不断普及，具有低成本、高效率、同时考虑海量、多维度信息与数据、克服人性在证券市场中的贪婪与恐惧等特点和优势，成为不可阻挡的量化投资新趋势。全球著名的的智能投顾公司有Wealthfront, Betterment, Future Advisor等。
5. 意识有指导、控制人的行为和生理活动的作用。
马克思主义中说道，意识作为一种反映形式，它的形成经历了三个发展阶段，即由一切物质所具有的反应特性，到低等生物的刺激感应性，再到高等动物的感觉心理，最终发展为人类的意识。说到巴菲特一直在谈的贪婪和恐惧，没有人不会陌生。但是又有多少人能在证券市场中完全克服掉贪婪和恐惧呢？恐怕不多。背后的原因，其实就是因为人类不是机器，人脑的活动和人的行为，是由人的意识决定的。贪婪、恐惧等大脑活动由于长期人类进化演变，已经深刻烙印在人类的意识基因之中，促进了人类的繁衍和种族的延续。一个典型的例子就是远古人类在野外活动时遇到比如狮子或者老虎等大型肉食动物时，恐惧驱动人类远离、逃跑，因此保证了自身的安全，促进了人类的繁衍。然而证券市场中，非理性的恐惧可能会让投资者在正常的市场波动或者价格回撤期间急于止损割肉，错失后期盈利的机会；同样，贪婪导致投资人在投资盈利过程中不知如何止盈，而当本来应该锁定的利润回吐时，投资人才后悔莫及。因此量化投资与程序化交易将何时进场、出场、加仓、减仓等规则提前规划完成、严格执行，便可以大大削弱人类本性中恐惧与贪婪的弱点。

《马克思主义在人工智能量化投资领域的应用》

浏览过的版块

官方论坛