《基于交易开拓者及海龟交易法则的期货 程序化交易系统...

摘要：基于中国期货市场的特性，借鉴原版海龟交易系统，基于国内知名金融软件交易开拓 ( 交易Blazer) 编写交易程序，利用中国期货市场2013年9月9日至 2014年12月8日的黄金连续 Au888日交易数据对交易系统进行评估，最终建立一套新的期货程序化交易系统。在系统进行优化后，盈亏比上涨了大约10倍，最大资产回撤率下降了2 倍，收益风险比上升了10倍左右，各项指标都得到了大幅的优化。




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