组合历史回测证伪-以史为鉴

桥博士 · 2020-5-7 00:57:23

很多伪专家，都想通过管中窥豹，一叶知秋，来找到投资中的规律。
殊不知《小数法则》说过，仅仅通过小样本是很容易发现所谓的规律的，
所以只有符合大数定律，测试的时候有足够多的样本数，测试结果才有可信度。

可信度的测试要符合三点：
1、要有大量的历史数据，做历史回测；
2、要有多个交易品种，做组合回测；
3、如果可测试品种有限，那就优先去测试诸如大盘指数这样，公信力强的数据。

没有通过组合历史回测证伪的分析可信度很低，；
但是即使通过了的分析，在应对不确定的未来的时候，也会经常失灵，
因为即使历史组合回撤，样本数再多，那也毕竟都是过去已经发生过的事情了，
历史绝不会重演，但总是惊人的相似。“重演”容易判断，“相似”则仁者见仁，智者见智。

与更可靠的“演绎法”相比，“归纳法”始终都带着先天的缺陷。

桥博士 · 2020-5-28 02:17:41

电影《明日边缘》（生死轮回）
阿汤哥沾了蓝色阿尔法（外星人）的血起了生理反应，在死后可以重置时间。
外星人异常强大，地球人根本不是他们的对手，所以只有阿汤哥能够拯救地球杀死同样可以操控时间的大BOSS。
就这样男主死了又活，每天训练自己然后再上战场再挂掉，不断强大自己，为胜利那一天的到来坚持不懈的努力。
最终胜利了！

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历史回测就有一点，这部电影的味道。
我们可以回到过去，把某只股票的行情重新走一遍，看看之前摔跤的坑是否可以绕过？盈利的机会是否能够捕捉到？
如果最终的收益，还是令人满意，就继续推倒重来。
如此往复直到写出，能够从容应对历史数据的交易模型。
然后再拿着这个模型，去面对未来。
（虽然过去不代表未来，但历史总是惊人的相似）

组合历史回测证伪-以史为鉴

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