设为首页收藏本站

开启辅助访问切换到窄版

Qmacd-宽论社区-桥之队»论坛 › 种子会员 › 量化分析 › 量化思维 › 基于高频夏普指数的组合证券投资模型

基于高频夏普指数的组合证券投资模型

418 |

0 |

痛苦的温柔苹 | 2020-1-17 11:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

【摘要】资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤,利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择,同时考虑多种组合策略.以沪市A股市场数据进行样本外实证分析。结果表明,不论市场处于下行还是上行行情,基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益,并具有较小的风险,同时在最优风险组合下,能得到可观的超额收益.
基于高频夏普指数的组合证券投资模型.png

基于高频夏普指数的组合证券投资模型.png

想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。

回复

使用道具举报

返回列表发新帖

媒体报道

心怡反包测试: 反包：今日K线H>昨日K线H 且今日K线L

刘昱妗如何抄在针尖上？: 如果有办法能让你抄在针尖上，你想不想学？不需要复杂的指标，也不需要高深的技术，

宇晨交易模型测试库: 目录 1.MACD日线 2.海6日线3.海龟S1日线 4.海龟S2日线

刘昱妗关于调delta的研究: 调备兑时间点早晨9点，下午14:30，晚上21点 12.9 夜盘调delta 纸浆成交量为0 delta

宇晨文华各分区测试: ////一楼////

admintest1: test1

admintest1: test1

刘昱妗交易SOP: 日常任务及流程【金山文档 | WPS云文档】交易sop https://www.kdocs.cn/l/cvXFT8HZDO

相关课程推荐

反包测试: 反包：今日K线H>昨日K线H 且今日K线L

如何抄在针尖上？: 如果有办法能让你抄在针尖上，你想不想学？不需要复杂的指标，也不需要高深的技术，只要死磕这招盈亏比极

交易模型测试库: 目录 1.MACD日线 2.海6日线3.海龟S1日线 4.海龟S2日线

痛苦的温柔苹

1 主题	1 帖子	10 积分

Rank: 2

积分: 10

发消息

回复楼主返回列表

热门标签

官方论坛
提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流