文华财经回测报告说明

Gary · 2020-4-18 19:52:44

测试天数	从测试数据开始到结束的天数
测试周期数	测试数据共有多少根k线
信号个数	信号出现的总个数
指令总数	指令出现的总次数
信号消失次数	信号消失的总次数
资金分配量	客户初始化的资金
最终权益	包括当前的可用资金和浮动盈亏
空仓周期数	空仓的周期数
最长连续空仓周期数	最长连续空仓的周期数
*最长交易周期	单次交易最长周期数
标准离差	盈亏的标准离差=√(SUM((每次盈亏-平均盈亏)^2,N)/ N)
标准离差率	盈亏的标准离差率=标准离差/平均盈亏
夏普比率	夏普比率=（平均年收益率-无风险利率）/收益率的标准离差率计算公式：夏普比率＝[E(Rp)－Rf]/σp； E(Rp)：平均年收益率＝年化单利收益率 Rf：无风险利率（大约是1.5%） σp：收益率的标准差率（年化标准差率）＝标准差率/sqrt (测试天数/365) 标准差率＝标准离差/初始资金
*盈亏总平均/亏损平均	（（总盈利-总亏损)/交易次数） / （总亏损/亏损交易次数）
权益最大回撤	从测试开始到结束，动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值
权益最大回撤时间	权益最大回撤出现的时间
权益最大回撤比	权益最大回撤和权益最大回撤时的最大权益的比值的最大值
权益最大回撤比时间	权益最大回撤比出现的时间
损益最大回撤	从测试开始到结束，动态损益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值（损益最大回撤是以持仓等于0时的资金为标准计算的）
损益最大回撤时间	损益最大回撤出现的时间
损益最大回撤比	损益最大回撤和损益最大回撤时的最大权益的比值的最大值
损益最大回撤比时间	损益最大回撤比出现的时间
风险率	本金最大回调/本金
收益率/风险率	收益率/风险率
每手最大亏损	每手亏损的最大值。（每手亏损：对于每次交易，用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交手数）
每手平均盈亏	（总利益-总亏损）/ （总成交量的 1/2）
期间最大权益	整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值
期间最小权益	整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。
手续费	交易产生的总手续费
成交额	成交价（开仓或者平仓手数）交易单位
盈利率	盈利占初始资金百分比
年化单利收益率	单利收益率/（测试天数/365）
月化单利收益率	单利收益率/（测试天数/30）
年化复利收益率	（期末权益/期初权益）^（365/测试天数）-1
月化复利收益率	（期末权益/期初权益）^（30/测试天数）-1
胜率	非亏损交易周次数/总交易次数
*平均盈利/权益最大回撤	平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数
*平均盈利/平均亏损	平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数；平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数平均盈利率=SUM（单次盈利率) / 计算单次盈利率次数平均亏损率=SUM（单次亏损率）/ 计算单次亏损率次数单次盈利率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的盈利占期初权益的百分比（盈利/期初权益）单次亏损率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的亏损占期初权益的百分比（亏损/期初权益）
净利润	净利润 = 总盈利 - 总亏损
总盈利	盈利的总和
总亏损	亏损的总和
其中持仓浮盈	其中持仓的浮动盈亏，最后交易状态如果是有持仓，按照收盘价计算盈亏。
*交易次数	发生交易的次数
*盈利比率	盈利次数/总交易次数
*盈利次数	盈利的交易次数
*亏损次数	亏损的交易次数
*持平次数	持平的交易次数
平均交易周期	平均多少根k线发生一笔交易=总周期数/交易次数
*平均盈利交易周期	平均多少根k线发生一笔盈利的交易=总周期数/盈利次数
*平均亏损交易周期	平均多少根k线发生一笔亏损的交易=总周期数/亏损次数
平均盈亏(利润)	平均每笔交易的盈亏=总利润率/总交易次数
平均盈利	平均每笔盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 总盈利/总盈利次数（计算手续费）
平均亏损	平均每笔亏损交易的亏损 = 总亏损/总亏损次数（计算手续费）
*最大盈利	最大的盈利
*最大亏损	最大的亏损
最大盈利/总盈利	最大盈利和总盈利的比值
最大亏损/总亏损	最大亏损和总亏损的比值
净利润/最大亏损	（总盈利-总亏损）/最大亏损
*最大持续盈利次数	最大持续盈利的次数
最大持续亏损次数	最大持续亏损的次数
平均持仓手数	持仓手数/持仓周期数
最大持仓手数	在持仓周期内持仓手数最大值
平均使用资金额	持仓保证金求和/持仓周期数
最大使用资金额	在持仓周期内，持仓保证金额最大值
平均资金使用率	（（持仓保证金/当前权益）求和）/持仓周期数
最大资金使用率	（在持仓周期内持仓保证金/当前权益）的最大值
扣除最大盈利后收益率	扣除最大盈利后的收益率=（最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金

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