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海龟交易系统仓位选择标准

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Gary | 2020-5-13 17:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、海龟交易系统仓位的选择

海龟S1和S2系统中，我们统一使用了权益的40%作为开仓资金，为什么是40%呢？
为了合理的选择仓位，桥博士团队以上证指数为基准，回测了海龟交易系统，结果如下：

海龟上证指数.png

海龟上证指数.png

桥博士团队用海龟交易系统对上证指数做回测后，根据以下3个标准对开仓比例进行了选择：

1、最大回撤比率控制在20%以内（12.29%）
2、胜率盈亏大于1 （1.158725）
3、年盈利率 10% （10.34%）

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