论文《基于涨跌停规则的股票期权定价》

摘要：借鉴Merton的跳跃扩散模型的思想,根据中国股市的具体情况,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.利用鞅定价技巧(风险中性方法)推导出考虑涨跌停规则的跳跃扩散的股票期权在t时刻的价格公式,并利用随机模拟和中心极限定理讨论如何具体计算股票期权的价格.想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。