上证指数7连阳-历史数据回测

王博 · 2020-2-11 18:13:49

今天上证指数再次七连阳

今天2020年2月11日，截止收盘，上证指数报收2901.67点。虽然春节后开盘的巨大跳空缺口还未完全补完，但最近反弹强势，一口气连开7根阳线。

遇到如此罕见的情况，我们不禁会想，上证指数历史上还有类似的情况出现过吗？我们是否可以借鉴？

2000年以来，上证指数共出现过22次七连阳。

接下来我们就回测一下，用数据说话。

王博 · 2020-2-11 18:15:52

上证指数七连阳测试一：

1、买入条件

出现7连阳+价格大于10日均线

2、平仓条件

价格小于10日均线

3、测试结果

胜率59.09%，盈亏比1.44,交易次数22

王博 · 2020-2-11 18:22:04

上证指数7连阳创100日新低回测

但是上面的回测还是太宽泛了，毕竟同样是7连阳差别也是很大的。要想起到借鉴作用，最好竟可能找到和这次7连阳相似的情况。再观察这次的上证指数7连阳，我们可以发现，这次的上证7连阳创了之前100日的新低，这就给了我们灵感。是否可以把这一特征当成过滤条件再来回测？

上证指数七连阳测试二：

1、买入条件

出现7连阳+价格大于10日均线+10日内创了100日新低

2、平仓条件

价格小于10日均线

3、测试结果

胜率0%，盈亏比-,交易次数1

上图是在前一次的基础上，再加了一个过滤条件——就是7连阳创过前100日的新低。

从回测报告里我们可以发现，发生这种情况的概率极低，除了这次，从2000年到现在也就出现过1次。而且这唯一的一次还是亏的（胜率为0）。如下图

王博 · 2020-2-11 21:33:30

上证指数7连阳创30日新低回测

从上面的回测报告我们可以看出，上证指数7连阳创100日新低这个条件太过苛刻，交易次数太少，可能看不出任何名堂。接下来我们放宽要求，把创100日新低改成创30日新低，看看结果会怎么样。

上证指数七连阳测试三：

1、买入条件

出现7连阳+价格大于10日均线+10日内创了30日新低

2、平仓条件

价格小于10日均线

3、测试结果

胜率83%，盈亏比0.33,交易次数6

对比之前7连阳创100日新低，由于条件放宽，这一次交易次数明显增多，一共是6次，胜率极高达83.33%，但是盈亏比极低才只有0.33。

王博 · 2020-2-11 21:38:41

本帖最后由王博于 2020-2-11 23:07 编辑

上证指数7连阳创30日新低曲线图及交易详情表

上证7连阳30日新低损益曲线图

交易详情表

桥博士 · 2020-2-11 23:07:24

那么后市到底是看空还是看多呢？

因为桥博士之前还有一篇分析-2月2日那天的跳空低开缺口的文章：
《跳空低开缺口一定回补吗？高开跳空缺口理论》

当时的观点是：1、缺口大概率会补上 2、补上缺口以后，大概率会继续原来的趋势

所以，马上就要到缺口上沿了，会不会出现虹吸现象，顺着惯性就把缺口补上了？
加上今天做的三个测试，如果以10日均线为止损，胜率很高。
所以：

短线看多

中线看空

上证指数7连阳-历史数据回测

官方论坛