早晨之星k线形态买入？《桥博士:k线形态组合解析》揭示其中奥秘

王博 · 2020-3-27 15:03:41

本帖最后由王博于 2020-3-27 16:11 编辑

"早晨之星"是经典k线形态之一。桥博士和他的团队用了一套自创的方法，做了一系列测试，告诉大家关于早晨之星k线形态的真相。
（桥博士的测试方法：《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》）

1、早晨之星k线图解：

最近一次“早晨之星”（2004年05月27日）图解

2、"早晨之星"出现后第二天是看涨还是看跌呢？

✔看跌 □看涨 □观望

【如何得出上述结论？】- 测试 (详细测试数据请看本帖6楼)

1) 定义早晨之星的具体形态；

(k线形态如何定义：《桥博士-k线形态组合测试方法及相关规则》)

A. 形态条件1

文字描述：由3根k线组成；

量化定义：第1根k线是下跌棒体，第2根k线是下跌星线，第3根k线是上涨棒体；

B. 形态条件2

文字描述：形态出现在下跌行情中

量化定义：第1根k线收盘价小于20日均线

C. 形态条件3

文字描述：第1根k线是下跌棒体

量化定义：形态第1根棒体的实体长度大于整根k线长度的一半，并且收盘价小于前一天收盘价

D. 形态条件4

文字描述：第2根k线是下跌星线

量化定义：星线实体长度小于整根k线长度的一半，并且星线最低价为整个形态的最低价

E. 形态条件5

文字描述：第3根k线是上涨棒体

量化定义：棒体实体长度大于整根k线长度的一半，并且棒体最高价是整个形态的最高价

2) 早晨之星默认测试的买卖逻辑：

A. 测试的买入条件：出现早晨之星形态，以收盘价买入；

B. 测试的卖出条件：买入后第二天，以收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间：

测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

3、同济桥博士独门秘籍

【如何优化早晨之星的默认测试，使结果更优】

1）对下跌行情进行优化：根据上述默认测试，定义下跌行情的方法是“形态第1根k线的收盘价低于20日均线”。那么如果改变均线参数，其它条件不变，测试结果会是什么样的？根据炒股软件中最常用的5个均线参数，我们测试了5日、10日、20日、40日、60日均线，其中：

第1根k线收盘价小于60日均线的早晨之星，后市下跌的概率更大。
（具体测试结果请看本帖6楼)
(k线形态相关课程:《桥博士-k线形态组合解析》)

2）对持仓天数进行优化：在默认操作中，我们在买入之后的第二天就卖出了。如果其它条件不变，我们改变买入后的持仓天数，早晨之星下跌概率是否会变得更大呢？因此我们分别测试了买入后的第1、3、5、10天收盘时卖出，发现亏损最为严重的是：

买入后第10天卖出。
（具体测试结果请看本帖6楼)

3）早晨之星与其它指标结合使用：早晨之星出现之后，市场下跌的可能是很大的。如果还不相信这个结论的话，我们可以将早晨之星和其他指标结合，比如DMA指标，测试结果会是怎么样的？我们用DMA指标作为买入的过滤信号，即：早晨之星第1根棒体的DMA值低于前一天的DMA值，同时出现早晨之星，则当天收盘前买入，同样保持其它默认条件不变，然后下一个交易日卖出。发现和原版早晨之星相比：

与DMA指标结合后下跌更明显。
(和DMA结合的详细测试数据：请看本帖第7楼)
（DMA指标相关内容：DMA指标详解）

王博 · 2020-3-27 15:06:35

====占楼====

王博 · 2020-3-27 15:15:04

测试1：早晨之星默认测试
【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：-6.88%
胜率：38.24%
盈亏比：0.97
交易次数：34
胜率盈亏：-0.25（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

【资金曲线】

早晨之星默认.png

【测试代码】

//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

MA20:MA(C,20);

//三、定义k线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//k线实体长度
YXCD:=H-L;//k线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体

//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);//早晨之星第二根是星线，最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;

//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA20,2);//下跌趋势中

//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;

ZCZX,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

王博 · 2020-3-27 15:15:29

====占楼=====

王博 · 2020-3-27 15:20:27

测试2：早晨之星改变均线参数

【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：-13.51%
胜率：18.25%
盈亏比：1.11
交易次数：27
胜率盈亏：-0.61（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

【资金曲线】
早晨之星均线.png

【测试代码】

//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

MA60:MA(C,60);

//三、定义k线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//k线实体长度
YXCD:=H-L;//k线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体

//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);//ISUP AND
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);// //早晨之星第二根是星线，最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;//REF(ISDOWN,2) AND

//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA60,2);//下跌趋势中

//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;

ZCZX,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

王博 · 2020-3-27 15:20:58

=====占楼======

王博 · 2020-3-27 15:25:45

测试3：早晨之星改变持仓周期

【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：-12.59%
胜率：45.16%
盈亏比：0.96
交易次数：31
胜率盈亏：-0.11（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

【资金曲线】
早晨之星平仓.png

【测试代码】

//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

MA20:MA(C,20);

//三、定义k线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//k线实体长度
YXCD:=H-L;//k线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体

//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);//ISUP AND
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);// //早晨之星第二根是星线，最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;//REF(ISDOWN,2) AND

//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA20,2);//下跌趋势中

//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;

ZCZX,BK(LOTS);
BARSBK=N,SP(BKVOL);

王博 · 2020-3-27 15:28:17

====占楼=====

王博 · 2020-3-27 15:34:31

本帖最后由王博于 2020-3-27 15:36 编辑

测试4：早晨之星+DMA指标

【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：-12.71%
胜率：18.18%
盈亏比：0.66
交易次数：22
胜率盈亏：-0.70（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

【资金曲线】
早晨之星指标.png

【测试代码】

//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

MA20:MA(C,20);

DDD:MA(CLOSE,10)-MA(CLOSE,50);//短周期收盘价均值与长周期收盘价均值做差
AMA:MA(DDD,10);//M个周期的DDD均值

DDD1:=AMA<0 AND DDD<0;

//三、定义k线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//k线实体长度
YXCD:=H-L;//k线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体

//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);//ISUP AND
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);// //早晨之星第二根是星线，最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;//REF(ISDOWN,2) AND

//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA20,2);//下跌趋势中

//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;

ZCZX AND DDD1,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

早晨之星k线形态买入？《桥博士:k线形态组合解析》揭示其中奥秘

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