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dma指标最佳参数详解及实战用法,DMA指标使用技巧口诀的超级用法

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查看161 | 回复10 | 王博 | 2020-3-20 19:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用指标公式的过程中,我们发现,一种指标的效果总是有限的。如果在使用一种指标的基础上,结合其他指标,那么效果是否更好、或更有参考价值?桥博士这次挑选了DMA指标进行研究,并和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家关于DMA指标的真相。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》

在结合大多数的指标公式时,我们首先要确定这个指标所属的信号种类,了解起的是什么作用,才能进一步设计交易逻辑,那么:

1、DMA指标主要起哪种交易作用?

✔震荡指标信号     □趋势指标信号

2、DMA在我们设定的默认参数下是赚钱还是亏钱呢?

✔赚钱      □亏钱

【如何得出上述结论?】- 测试
DMA图解
DMA指标.png


测试一:

在这里,桥博士的团队研究了炒股软件中对DMA的定义:DMA指标体现的是10日均线与50日均线的差值。

1)定义DMA的计算公式:
(相关课程:《桥博士-指标公式》)
文字描述:表示周期长短不同的两根均线之间的差值
量化定义:DMA=10日均线-50日均线
                 AMA=两条均线差值(DMA)的10日平均值

2) 定义测试的买卖逻辑:
A. 测试的买入条件:当白线(DMA)上穿黄线(AMA)形成金叉,则以当日收盘价买入
B. 测试的卖出条件:当白线(DMA)下穿黄线(AMA)形成死叉,则以当日收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

4)测试一结果:
胜率盈亏:0.34
(更多测试一结果参见第3楼)

3、同济桥博士独门秘籍
【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】

测试二 vs 测试一:从改变DMA指标入场条件的角度做测试和优化。我们默认的交易逻辑是DMA指标金叉买进,死叉卖出。如果我们选择在0轴上方的金叉买入,测试结果会如何?可以发现:

在DMA指标0轴上方出现金叉的位置买入,出现死叉卖出,结果比测试一的更好(胜率盈亏:2.21)。
(本测试结果参见第5楼)

测试三 vs 测试一:将DMA结合放量缩量的条件进行优化

在DMA和放量缩量结合时,DMA主要起哪种作用?

✔发出交易信号    □过滤交易信号
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)

我们将当日交易量大于前段时间的均量定义为放量,小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试,我们发现当交易量大于前100日均量且DMA指标金叉时买入,DMA指标死叉时卖出,表现结果最好,优于默认条件下单用DMA指标(胜率盈亏:0.43)。

(本测试结果和代码参见第7楼)

测试四 vs 测试一:将DMA与其他指标结合的测试和优化。

在DMA和SAR结合时,DMA主要起哪种作用?

✔发出交易信号    □过滤交易信号

我们发现,当SAR值大于0,并且DMA值大于0,AMA值大于0时买入,SAR值小于0时卖出,发现测试结果优于默认参数下单用DMA指标(胜率盈亏:0.47)。
(本测试结果参见第9楼)

测试五 vs 测试一:将DMA与其他K线形态结合。

在DMA和早晨之星结合时,DMA主要起哪种作用?

□发出交易信号       ✔过滤交易信号

我们发现,当AMA<0 , DMA<0并且出现早晨之星形态时买入,下一个交易日卖出。此时交易结果是亏损的,损益曲线是一路平滑下跌的。因此结果证明:

早晨之星其实是一种看跌信号,与DMA指标结合做空能取得不错的效果(胜率盈亏:-0.7)。
(本测试结果参见第11楼)
相关课程:《桥博士:K线形态组合解析》



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王博 | 2020-4-14 18:28:00 | 显示全部楼层


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王博 | 2020-4-14 18:31:44 | 显示全部楼层
测试一

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:148.35%
胜率:43.57%
盈亏比:2.07
交易次数:140
胜率盈亏:0.34


【资金曲线】

DMA基础测试.png


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王博 | 2020-4-14 18:38:37 | 显示全部楼层


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王博 | 2020-4-14 18:41:23 | 显示全部楼层
测试二

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:158.64%
胜率:59.52%
盈亏比:4.40
交易次数:42
胜率盈亏:2.21


【资金曲线】


DMA优化.png

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王博 | 2020-4-14 18:41:52 | 显示全部楼层


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王博 | 2020-4-14 18:45:19 | 显示全部楼层
测试三:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:99.51%
胜率:43.66%
盈亏比:2.27
交易次数:71
胜率盈亏:0.43


【资金曲线】

DMA成交量.png

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王博 | 2020-4-14 18:45:59 | 显示全部楼层


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王博 | 2020-4-14 18:48:33 | 显示全部楼层
测试四:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:123.09%
胜率:50.32%
盈亏比:1.93
交易次数:155
胜率盈亏:0.47


【资金曲线】

DMA结合SAR.png

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王博 | 2020-4-14 18:49:35 | 显示全部楼层


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