请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

唐奇安趋势系统炒股原理,唐奇安趋势系统指标源码止损公式

[复制链接]
查看411 | 回复13 | 王博 | 2020-4-22 10:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用交易系统进行交易的过程中,我们发现,一种交易系统的效果总是有限的。如果在一种交易系统的基础上,结合其他指标,那么效果是否更好、或更有参考价值?桥博士这次挑选了唐奇安趋势系统作为主要研究对象,并和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家如何通过测试找到唐奇安趋势系统更优的盈利方法。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》

在结合其它炒股指标时,我们首先要确定这个交易系统发出的是什么信号。了解信号起的作用,才能进一步设计交易逻辑,那么:

1、唐奇安趋势系统主要起哪种作用?

□震荡回归信号     ✔趋势突破信号

2、唐奇安趋势系统在默认参数下是赚钱还是亏钱呢?

✔赚钱         □亏钱         □观望

如何得出上述结论:测试

测试一:

在这里,桥博士的团队研究了炒股书籍中唐奇安趋势系统的定义:唐奇安趋势系统是一种趋势突破交易系统,其基本交易原理是突破20日新高做多,突破20日新低做空。

1)定义唐奇安做多系统:
文字描述1:25日移动平均线与350日移动平均线呈金叉状态
量化定义:EMA25>EMA350
文字描述2:最高价突破20日新高
量化定义:当日最高价=近20日(含当日)最高价
文字描述3:最低价突破10日新低
量化定义:当日最低价=近10日(含当日)最低价
文字描述4:收盘价低于买入价格2倍ATR时,止损
量化定义:收盘价<=买入价格-2*ATR时,止损
(为什么用ATR:《ATR的正确使用方法-动态度量衡》)

定义测试的买卖逻辑:
测试的买入条件:若25日均线在350日均线上方,并且最高价突破20日新高,以当日收盘价买入
测试的平仓条件:若最低价突破10日新低或收盘价低于买入价格2倍ATR,以当日收盘价平仓

定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

测试一结果:
胜率盈亏:1.120865(强烈看多)
(更多测试一结果参见第3楼)

2)定义唐奇安做空系统:
文字描述1:25日移动平均线与350日移动平均线呈死叉状态
量化定义:EMA25<EMA350
文字描述2:最低价突破20日新低
量化定义:当日最低价=近20日(含当日)最低价
文字描述3:最高价突破10日高点
量化定义:当日最高价=近10日(含当日)最高价
文字描述4:收盘价高于买入价格2倍ATR时,止损
量化定义:收盘价>=买入价格+2*ATR时,止损
(为什么用ATR:《ATR的正确使用方法-动态度量衡》)

定义测试的买卖逻辑:
测试的买入条件:若25日均线在350日均线下方,并且最低价突破20日新低,以当日收盘价买入
测试的平仓条件:若最高价突破10日新高或收盘价高于买入价格2倍ATR时,以当日收盘价平仓

定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

测试二结果:
胜率盈亏:-0.115208(中性偏空)
(更多测试一结果参见第4楼)

3、同济桥博士独门秘籍
【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】

测试二:从改变唐奇安趋势系统参数的角度进行优化。我们默认的买卖逻辑是价格破20日新高新低入场,破10日新高新低离场。如果我们改变新高新低的周期,测试结果会如何?将唐奇安做多系统交易逻辑改为:突破80日新高买入,突破45日新低平仓。唐奇安做空系统交易逻辑改为:突破80日新低买入,突破20日新高平仓。发现,优化后的唐奇安做多系统胜率盈亏:4.205。优化后的唐奇安做空系统胜率盈亏:-0.234544。
(本测试结果参见第6,第7楼)

测试三:将唐奇安趋势系统结合放量缩量的条件进行优化

在唐奇安趋势系统和放量缩量结合时,唐奇安趋势系统主要起哪种作用?

✔发出交易信号
   □过滤交易信号
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)

我们将当日交易量大于前段时间的均量定义为放量,小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试,我们发现在唐奇安做多系统中,当交易量大于前50日均量且最高价突破20日新高时买入,最低价突破10日新低时平仓,上涨趋势更强(胜率盈亏:1.529008)。在唐奇安做空系统中,当交易量大于前7日均量且最低价突破20日新低时买入,最高价突破10日新高时平仓,下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.162208)。
(本测试结果参见第9,第10楼)

测试四:从指标之间相结合的角度进行优化

在唐奇安趋势系统和ENE指标结合时,唐奇安趋势系统主要起哪种作用?

✔发出交易信号    □过滤交易信号

我们发现,在唐奇安做多系统中,当最高价小于ENE上轨且最高价突破20日新高时买入,最低价突破10新低时平仓,上涨趋势更强(胜率盈亏:1.221275)。在唐奇安做空系统中,当最低价大于ENE下轨且最低价突破20日新低时买入,最高价突破10新高或最低价与ENE指标下轨金叉时平仓,下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.152686)
(本测试结果参见第12,第13楼)

回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-24 15:33:25 | 显示全部楼层


回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 09:35:44 | 显示全部楼层
测试一:
(1) 唐奇安做多系统

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:133.71%
胜率:45.61%
盈亏比:3.65
交易次数:57
胜率盈亏:1.120865


【资金曲线】

唐奇安做多系统.png



回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 09:45:08 | 显示全部楼层
(2) 唐奇安做空系统

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-26.40%
胜率:58.21%
盈亏比:0.52
交易次数:67
胜率盈亏:-0.115208


【资金曲线】

唐奇安做空系统.png
回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 09:47:42 | 显示全部楼层


回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 09:59:38 | 显示全部楼层
测试二:
(1) 唐奇安做多系统优化突破周期

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:259.76%
胜率:30%
盈亏比:16.35
交易次数:20
胜率盈亏:4.205


【资金曲线】

唐奇安做多系统参数优化.png




回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 10:05:53 | 显示全部楼层
(2) 唐奇安做空系统优化突破周期

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-29.32%
胜率:51.72%
盈亏比:0.48
交易次数:29
胜率盈亏-0.234544



【资金曲线】

唐奇安做空系统参数优化.png

回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 10:06:47 | 显示全部楼层


回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 10:20:28 | 显示全部楼层
测试三:
(1) 唐奇安做多系统+成交量

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:146.27%
胜率:48.08%
盈亏比:4.26
交易次数:52
胜率盈亏:1.529008


【资金曲线】

唐奇安做多系统成交量.png





回复

使用道具 举报

王博 | 2020-4-26 10:25:49 | 显示全部楼层
(2) 唐奇安做空系统+成交量

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-30.49%
胜率:58.18%
盈亏比:0.44
交易次数:55
胜率盈亏-0.162208


【资金曲线】


唐奇安做空系统成交量.png

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识

87

主题

491

帖子

1217

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1217
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流