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ATR的正确使用方法-动态度量衡

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查看256 | 回复4 | 桥博士 | 2020-3-11 13:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
量化投资领域,最常用的度量衡就是百分比。
各种投资交易品种,各种大盘指数,都喜欢用百分比来描述涨跌。
但是用百分比作为度量衡也存在一定的缺陷,不同交易品种的历史数据之间,对比不方便。

举一个例子,一个1米8的人,在乒乓球队可能算高个子,在篮球队可能就算矮个子。

暴涨暴跌涨跌停10%,在个别的股票上经常见到,但如果是茅台,这样的股票就不大涨,

如果像咱们A股大盘指数这样,百分之二三就是很大的涨跌幅了。熔断机制规定了:当日大盘跌幅达到5%时触发熔断机制,会暂停交易15分钟,跌幅达到7%时会第二次触发熔断机制,会暂停交易到收市。
设计交易系统的时候,经常要考虑止盈止损,假设定一个5%,那么在一些小盘股上经常会遇到止盈止损,而在一些大盘股上一年可能都难得遇到一两次。
所以老乔发现ATR可以用来替代简单的百分比,如果百分比是传统的度量衡,那么ATR就是个性化动态度量,因为每个交易品种都有各自不同的ATR。
另外同一个品种,也有熊市和牛市,有的阶段静如止水,有的阶段动如脱兔,完全用一个固定的百分比来止盈止损,也有很多不便。百分比过高,会在交易平淡期承担过大的风险,百分比过低,会在交易活跃期,由于过于敏感,错失很多机会。
ATR真实波幅,取的是26日的移动平均值,所以是有阶段性属性的。淡季ATR值就小,旺季ATR值就大,真正做到与时俱进,自适应。


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桥博士 | 2020-3-11 14:15:41 | 显示全部楼层
微信截图_20200311141205.png


讲一个,实际案例,用ATR来定义十字星。
十字星是一种比较典型的k线形态,主要特征就是上影线下影线比较长,k线实体比较短。其实这些特征都是相对值,如果简单的用百分比来计算,就不适合应用在多品种测试上和全周期测试。
此时ATR挺身而出!
如果我们用atr作为动态个性化的度量衡,替代百分比。就非常好用,
“k线的实体比较短”定义为:实体<ATR*0.1
因为不同品种不同阶段的atr是有变动的,这样真正做到了自适应

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桥博士 | 2020-3-11 14:16:42 | 显示全部楼层
有一本投资界的经典名著《海龟交易法则》,其中就介绍了用atr真实波幅作为止盈止损加仓减仓的判断条件。
https://qmacd.com/t-qmacd-1184.html

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桥博士 | 2020-5-14 00:20:51 | 显示全部楼层
《三大止盈止损模型-吊灯棘轮YOYO》
这三种方法,既能起到止损的作用,也能有止盈的作用,攻守兼备。
名字虽然是“止损”,实际上也有止盈的功能。
都可以和ATR结合
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桥博士 | 2020-5-14 00:25:26 | 显示全部楼层
入场触发器:
  波动性突变:该理论认为突然出现的某个方向的大幅运动表明与该方向相同的趋势正在形成。一般来说,我们的入场规则可以表述为:当价格比上一交易日收盘价高2ATR时买入,当价格比上一交易日收盘价低2ATR时卖出。这里的一般概念是在平常交易日里价格涨跌不会超过上一交易日收盘价1ATR,超过上一交易日收盘价2ATR的价格涨跌是不寻常的事件,这表明有什么不同寻常的事发生了。由此可以做出的结论是:促使价格这么运动的原因是实质性的,一个新的趋势正在形成。
  一些波动性突变系统的评价标准以点数为单位,而不是以ATR为单位。例如它们认为当日元比上一个收盘价高出250点时才表明上升趋势出现。以点数为单位而不是以ATR为单位的交易系统需要不断的调整优化,才能与市场变化保持一致。然而,以ATR为单位的交易系统不需要优化,正如我们以前解释的那样,ATR值会随着市场变化而变化。
  方向改变触发器:假定我们想在上升趋势中的回调买入,我们可以将我们之前谈到的回调或反弹背景与入场触发器结合起来,后者能告诉我们什么时候回调或反弹已经结束,也就是告诉我们主要趋势什么时候正在恢复。
  这一系列规则可以表述为:如果今天的收盘价比40天移动均价高2ATR或更多,这表明长期趋势是向上的;而且今天的收盘价比七天前的收盘价低2ATR或更多,这表明我们正处在上升趋势的回调中,那么我们就会在明天价格比今天最低价高出0.8ATR时买入。入场触发器表明市场已经从近期低点中恢复上涨,回调可能已经结束,当我们进入市场后,市场会再次向主趋势方向运动。
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