锤子线图解结合RSI战法_锤子线出现了会怎么样?

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查看830 | 回复8 | 桥博士 | 2020-3-25 23:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
“锤子线"又名"锤头线",是经典k线形态之一。桥博士和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家怎样改变操作锤头线的方法,通过测试找到更优的盈利方法。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》)

1、"锤头线"出现后第二天是看涨还是看跌呢?

    □看涨       ✔看跌          □观望

【如何得出上述结论?】- 测试

锤头线k线图解


锤头线图解PS完成版纠正日期.png


测试一:

1) 定义"锤头线"的具体形态;
(k线形态如何定义:《桥博士-k线形态组合测试方法及相关规则》)
A. 形态条件1
文字描述:在下跌过程中出现;
量化定义:当日收盘价低于20日均线;
B. 形态条件2
文字描述:出现下影线较长,上影线较短
量化定义:下影线长度>上影线长度*5;
C. 形态条件3
文字描述:下影线比实体长
量化定义:下影线长度>实体长度;

2) 定义测试的买卖逻辑:
A. 测试的买入条件:出现“锤头线”形态,当日以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:第二天以收盘价卖出

(推荐阅读:《锤子线k线形态测试和代码版本汇总》)

3) 定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

4)测试结果:
胜率盈亏:-0.058

(更多测试结果请看本帖3楼)

我们用“胜率盈亏”作为对比测试结果的标尺,简单来理解,“胜率盈亏”就是既考虑到了胜率,又考虑到了盈亏比,从而综合得出的评估策略表现的分数。
胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率



2、同济桥博士独门秘籍

【如何从不同测试的角度寻找到下跌趋势更明显的结果】


由于锤子线是看跌形态,因此测试的目标是从不同角度改变条件,和原版锤子线结果做对比,观察是否可以得出下跌趋势更明显的结果,便可以作为做空的有效参考。

推荐阅读:《做空是什么意思?即使不通过做空赚钱_也要有做空思维


测试二 vs 测试一:从“锤头线”k线形态定义的角度做测试和优化:定义上涨趋势的方法是收盘价高于20日均线,那么如果改变这个20,则测试结果会如何变化?根据炒股软件中最常用的5个均线参数,我们测试了5、10、20、40、60,发现:收盘价小于5日均线时,锤头线的下跌趋势最强(胜率盈亏:-0.16),强于测试一
(具体测试结果请看本帖5楼)
(k线形态中的参数:《桥博士-k线形态组合解析》)


测试三 vs 测试一:测试其他卖出条件:上面的操作中,我们仅仅是买入之后的第一天收盘时就卖出了,那么如果我们改变买入后第几天卖出,下跌趋势最强?举个例子来让我们的定义更加清晰,假设买入后第一天卖出,则意味着如果周一收盘时买入,则周二收盘时卖出。“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,因此若能改进卖出条件,则可以得到下跌趋势更强的测试结果。我们分别测试了买入后的第1、3、5、7、10天收盘时卖出,同时保持均线参数=20不变,发现最优结果为:买入后的第10天卖出时,下跌趋势最明显,同时也强于测试一
(具体测试结果请看本帖7楼)


测试四 vs 测试一:锤头线k线形态与其他指标公式结合的测试和优化:如果将锤头线和其他指标结合,比如RSI指标,那么是否可以测试出比原版的单用锤头线的下跌趋势更强的结果?



将锤头线和RSI结合时,锤头线主要起哪种作用?

✔发出交易信号    □过滤交易信号
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)



我们发现,保持测试一中的均线参数 = 20,同时保持买入后的第一天卖出不变,当RSI<10或者RSI>20的时候买入,买入1天后卖出,RSI和锤头线结合后下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.1019),强于测试一
(和RSI结合的详细测试数据:请看本帖第9楼)
(相关课程:《桥博士-MACD指标详解》)


桥博士加料:
我在研究锤头线的过程中发现,锤头线这种k线形态(只是k线单一形态,不是组合形态),衍生出来的两种k线组合形态,锤头线k线组合以及与其对应的上吊线k线组合,无论在上涨过程中还是下跌过程中,
用于上证指数2000年-2020年间的历史回测,第2天卖出,整体亏损的概率很大。
但是1998年之前的上证指数数据测试效果就比较好,这个现象与倒锤头线正好相反。
锤头线的阳线,胜率只有41%,盈亏比0.99,比较适合做空;
锤头线的阴线,做多小亏一点,但因为趋势性不明显,也不适合做空;
如果去测试其他的当大宗商品和国外股市,趋势性不明显,既不偏多也不偏空,我猜测,这是因为我们A股只能单向做多的原因。


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桥博士 | 2020-3-27 09:54:38 | 显示全部楼层
k线形态的种类那么多,如何才能更容易记忆呢?答案就是在一起来对比观察。我们找到了和锤头线同属于半星线类别、长相相近的k线形态——上吊线(也叫吊颈线)。

上吊线_锤头线对比图.png

桥博士在他的《桥博士-k线形态组合解析》中,不仅深入解析了“锤头线”这一k线形态及其运用方法,更为大家准备了另外4种半星线k线形态的内容,感兴趣的小伙伴千万不要错过哦!


这是桥博士团队为大家整理出的对比汇总表格,我们用这张表,就可以清晰地看到锤头线和其他更多半星线之间的相同点和不同点。

半星线汇总图.png

想要学习更多“锤头线”及半星线形态,请关注《桥博士-k线形态组合解析》课程。



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桥博士 | 2020-3-27 10:03:34 | 显示全部楼层
测试一:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-8.19%
胜率:43.41%
盈亏比:1.17
交易次数:182
胜率盈亏:-0.058(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比


【资金曲线】



锤头线基础测试曲线.png

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桥博士 | 2020-3-27 10:05:57 | 显示全部楼层

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桥博士 | 2020-3-27 10:06:46 | 显示全部楼层
测试二:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-25.92%
胜率:44.21%
盈亏比:0.9
交易次数:190
胜率盈亏:-0.16(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比



【资金曲线】
锤头线下跌改变均线参数.png




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桥博士 | 2020-3-27 10:20:59 | 显示全部楼层

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桥博士 | 2020-3-27 10:21:53 | 显示全部楼层
测试三:
【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-48.42%
胜率:47.41%
盈亏比:0.75
交易次数:116
胜率盈亏:-0.1703(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比



【资金曲线】
锤头线下跌改变卖出日期.png

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桥博士 | 2020-3-27 10:22:40 | 显示全部楼层

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桥博士 | 2020-3-27 10:27:46 | 显示全部楼层
测试四:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-13.89%
胜率:43.18%
盈亏比:1.08
交易次数:176
胜率盈亏:-0.101856
(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比



【资金曲线】

锤头线下跌+RSI.png

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