倒锤头线图解结合RSI操作详解_倒锤子线出现了会怎么样?

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查看883 | 回复8 | 桥博士 | 2020-3-24 00:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
"倒锤头线"是经典k线形态之一。桥博士和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家怎样改变操作倒锤头线的方法,通过测试找到更优的盈利方法。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》

1、"倒锤头线"出现后第二天是看涨还是看跌呢?

    ✔看涨       □看跌          □观望

【如何得出上述结论?】- 测试

倒锤头线k线图解

倒锤头线图解新.png


测试一:

1) 定义"倒锤头线"的具体形态;
A. 形态条件1
文字描述:在下跌过程中出现;
量化定义:当日收盘价低于20日均线
B. 形态条件2
文字描述:出现上影线较长,下影线较短
量化定义:上影线长度>下影线长度*5
C. 形态条件3
文字描述:上影线比实体长
量化定义:上影线长度>实体;

倒锤头线形状描述:
要尽量像一把倒过来的锤子,锤子的把手较长且向上

2) 定义测试的买卖逻辑:
A. 测试的买入条件:出现“倒锤头线”形态,以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:买入后第二天,以收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

4)测试结果:
胜率盈亏:0.242
(更多测试一结果请看本帖3)

我们用“胜率盈亏”作为对比测试结果的标尺,简单来理解,“胜率盈亏”就是既考虑到了胜率,又考虑到了盈亏比,从而综合得出的评估策略表现的分数。
胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率



2、同济桥博士独门秘籍

【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】

测试二 vs 测试一:“倒锤头线”k线形态定义的角度做测试和优化:定义上涨趋势的方法是收盘价低于20日均线,那么如果改变这个20,则测试结果会如何变化?根据炒股软件中最常用的5个均线参数,我们测试了5、10、20、40、60,最优结果和默认结果相同,即:收盘价小于10日均线时,“倒锤头线”效果最好,且好于测试一(胜率盈亏:0.3420)。
(具体测试结果请看本帖5楼)
(k线形态中的参数:《桥博士-k线形态组合解析》)

测试三 vs 测试一:测试其他卖出条件:上面的操作中,我们仅仅是买入之后的第一天收盘时就卖出了,那么如果我们改变买入后第几天卖出,效果最好?举个例子来让我们的定义更加清晰,假设买入后第一天卖出,则意味着如果周一收盘时买入,则周二收盘时卖出。“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,因此若能改进卖出条件,则可以得到更好的测试结果。我们分别测试了买入后的第1-10天收盘时卖出,发现最优结果为:买入后的第8天卖出时,效果最好,且好于测试一(胜率盈亏:0.4873)。
(具体测试结果请看本帖7楼)

测试四 vs 测试一:“倒锤头线”k线形态与其他指标公式结合的测试和优化:单用倒锤头线来操作,盈利能力可能还不够好,那么如果将倒锤头线和其他指标结合,比如RSI指标,那么测试结果是否会更好?

将倒锤头线和RSI结合时,倒锤头线主要起哪种作用?

✔发出交易信号    □过滤交易信号
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)

我们发现:当RSI1>50 或 <30的时候,与测试一相比:RSI和倒锤头线结合后结果更好(胜率盈亏:0.3126)。
(具体测试结果请看本帖第9楼)
(相关课程:《桥博士-指标公式详解》)


桥博士加料:
我在研究倒锤头线的过程中惊奇的发现,倒垂头线这种k线形态(只是k线单一形态,不是组合形态),衍生出来的两种k线组合形态,倒垂头线k线组合以及与其对应的射击之星k线组合,无论在上涨过程中还是下跌过程中,
用于上证指数2000年-2020年间的历史回测,第2天卖出,盈利的概率很大。
但是2000年之前的上证指数数据测试效果就不太好,如果去测试其他的当大宗商品和国外股市效果也不好。
倒锤头线的阳线,胜率更高,但盈亏比小于1,整体也是赚钱的;
倒锤头线的阴线,胜率正常,盈亏比不错,比阳线更赚钱。

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桥博士 | 2020-3-24 23:22:21 | 显示全部楼层
准不准.png



大家知道,k线形态的种类那么多,如何才能更容易记忆呢?答案就是放在一起对比观察记忆。我们找到了和倒锤头线同属于半星线类别、长相相反的k线形态——锤头线

倒锤头线_锤头线小图对比完成版.png


想要学习更多“倒锤头线”及半星线形态,请关注《桥博士-k线形态组合解析》课程。桥博士在他的《k线形态组合解析》中,不仅深入解析了“倒锤头线”这一k线形态及其运用方法,更为大家准备了另外5种半星线k线形态的内容,感兴趣的小伙伴千万不要错过哦!


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桥博士 | 2020-3-24 23:22:25 | 显示全部楼层
测试一:


【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:20.76%
胜率:60.00%
盈亏比:1.07
交易次数:90
胜率盈亏:0.242(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比


【资金曲线】
倒锤头测试一.png
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桥博士 | 2020-3-24 23:22:36 | 显示全部楼层

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桥博士 | 2020-3-24 23:22:42 | 显示全部楼层
测试二:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:30.81%
胜率:64.21%
盈亏比:1.09
交易次数:95
胜率盈亏:0.3420(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比


【资金曲线】

倒锤头测试二.png
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桥博士 | 2020-3-24 23:22:46 | 显示全部楼层

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桥博士 | 2020-3-24 23:36:01 | 显示全部楼层
测试三:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:73.27%
胜率:63.29%
盈亏比:1.35
交易次数:79
胜率盈亏:0.4873(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比


【资金曲线】
倒锤头测试三.png
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桥博士 | 2020-3-25 15:34:29 | 显示全部楼层

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桥博士 | 2020-3-26 15:40:19 | 显示全部楼层
测试四:

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:10.45%
胜率:65.63%
盈亏比:1
交易次数:32
胜率盈亏:0.3126(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比

【资金曲线】

倒垂头+RSI-测试4曲线.png
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