锤子线图解结合RSI战法_锤子线出现了会怎么样？

桥博士 · 2020-3-25 23:58:16

“锤子线"又名"锤头线"，是经典k线形态之一。桥博士和他的团队用了一套自创的方法，做了一系列测试，告诉大家怎样改变操作锤头线的方法，通过测试找到更优的盈利方法。
（桥博士的测试方法：《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》）

1、"锤头线"出现后第二天是看涨还是看跌呢？

□看涨 ✔看跌 □观望

【如何得出上述结论？】- 测试

锤头线k线图解

测试一：

1) 定义"锤头线"的具体形态；
(k线形态如何定义：《桥博士-k线形态组合测试方法及相关规则》)
A. 形态条件1
文字描述：在下跌过程中出现；
量化定义：当日收盘价低于20日均线；
B. 形态条件2
文字描述：出现下影线较长，上影线较短
量化定义：下影线长度>上影线长度*5；
C. 形态条件3
文字描述：下影线比实体长
量化定义：下影线长度>实体长度；

2) 定义测试的买卖逻辑：
A. 测试的买入条件：出现“锤头线”形态，当日以收盘价买入；
B. 测试的卖出条件：第二天以收盘价卖出
（推荐阅读：《锤子线k线形态测试和代码版本汇总》）

3) 定义测试的品种和时间：
测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

4）测试结果：
胜率盈亏：-0.058
(更多测试结果请看本帖3楼)

我们用“胜率盈亏”作为对比测试结果的标尺，简单来理解，“胜率盈亏”就是既考虑到了胜率，又考虑到了盈亏比，从而综合得出的评估策略表现的分数。

胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率

（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）

2、同济桥博士独门秘籍

【如何从不同测试的角度寻找到下跌趋势更明显的结果】

由于锤子线是看跌形态，因此测试的目标是从不同角度改变条件，和原版锤子线结果做对比，观察是否可以得出下跌趋势更明显的结果，便可以作为做空的有效参考。
（推荐阅读：《做空是什么意思？即使不通过做空赚钱_也要有做空思维》）

测试二 vs 测试一：从“锤头线”k线形态定义的角度做测试和优化：定义上涨趋势的方法是收盘价高于20日均线，那么如果改变这个20，则测试结果会如何变化？根据炒股软件中最常用的5个均线参数，我们测试了5、10、20、40、60，发现：收盘价小于5日均线时，锤头线的下跌趋势最强（胜率盈亏：-0.16），强于测试一。
（具体测试结果请看本帖5楼)
(k线形态中的参数:《桥博士-k线形态组合解析》)

测试三 vs 测试一：测试其他卖出条件：上面的操作中，我们仅仅是买入之后的第一天收盘时就卖出了，那么如果我们改变买入后第几天卖出，下跌趋势最强？举个例子来让我们的定义更加清晰，假设买入后第一天卖出，则意味着如果周一收盘时买入，则周二收盘时卖出。“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，因此若能改进卖出条件，则可以得到下跌趋势更强的测试结果。我们分别测试了买入后的第1、3、5、7、10天收盘时卖出，同时保持均线参数=20不变，发现最优结果为：买入后的第10天卖出时，下跌趋势最明显，同时也强于测试一。
（具体测试结果请看本帖7楼)

测试四 vs 测试一：锤头线k线形态与其他指标公式结合的测试和优化：如果将锤头线和其他指标结合，比如RSI指标，那么是否可以测试出比原版的单用锤头线的下跌趋势更强的结果？

将锤头线和RSI结合时，锤头线主要起哪种作用？

✔发出交易信号 □过滤交易信号
(推荐阅读：《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号？》)

我们发现，保持测试一中的均线参数 = 20，同时保持买入后的第一天卖出不变，当RSI<10或者RSI>20的时候买入，买入1天后卖出，RSI和锤头线结合后下跌趋势更强（胜率盈亏：-0.1019），强于测试一。
(和RSI结合的详细测试数据：请看本帖第9楼)
(相关课程:《桥博士-MACD指标详解》)

桥博士加料：
我在研究锤头线的过程中发现，锤头线这种k线形态（只是k线单一形态，不是组合形态），衍生出来的两种k线组合形态，锤头线k线组合以及与其对应的上吊线k线组合，无论在上涨过程中还是下跌过程中，
用于上证指数2000年-2020年间的历史回测，第2天卖出，整体亏损的概率很大。
但是1998年之前的上证指数数据测试效果就比较好，这个现象与倒锤头线正好相反。
锤头线的阳线，胜率只有41%，盈亏比0.99，比较适合做空；
锤头线的阴线，做多小亏一点，但因为趋势性不明显，也不适合做空；
如果去测试其他的当大宗商品和国外股市，趋势性不明显，既不偏多也不偏空，我猜测，这是因为我们A股只能单向做多的原因。