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威廉指标在实战中如何使用?《桥博士-量化技术指标详解》为你详解

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查看173 | 回复13 | 张孟珂 | 2020-3-24 14:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-31 13:46 编辑

在利用指标公式的过程中,我们发现,一种指标的效果总是有限的。如果在使用一种指标的基础上,结合其他指标,那么效果是否更好、或更有参考价值?桥博士这次挑选了威廉指标WR作为主要指标进行研究,并和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家关于威廉指标的真相。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》

在结合大多数的指标公式时,我们首先要确定这个指标所属的信号种类,了解起的是什么作用,才能进一步设计交易逻辑,那么:


1、威廉指标主要起哪种交易信号的作用?

✔发出交易信号    □过滤交易信号    震荡指标信号     □趋势指标信号

其中一个分类的标准,就是敏感的信号多的指标适合用于发出买卖信号,也就是属于买卖信号系统,而不敏感、反转信号少的指标适合用作对买卖信号的过滤和确认,比如判断趋势类的交易信号过滤系统。举个例子,抄底应该在大盘中长期趋势向上、短期出现超卖的情况下,才去抄底。而如果在大盘趋势向下的时候去抄底,接刀子导致抄底失败的可能性就很大。
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)

2、威廉指标在我们设定的默认参数下是赚钱还是亏钱呢?

✔赚钱      □亏钱

【如何得出上述结论?】- 测试
(本测试结果和代码参见第6楼)

1)定义威廉指标的计算公式:
(相关课程:《桥博士-指标公式》)
文字描述:它衡量多空双方创出的峰值(最高价)距每天收市价的距离与一定时间内(如7天)的股价波动范围的比例
量化定义:WR = -100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));

2) 定义测试的买卖逻辑:
A. 测试的买入条件:若威廉指标大于80,则以当日收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:若威廉指标小于20,则以当日收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

3. 威廉指标图解
wrzhibiao2400.png

4、同济桥博士独门秘籍

【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】

在这里,我们从不同角度,改变默认设置的参数和条件,尝试出找到更优的测试结果:

1)从改变威廉指标WR的超买超卖参数的角度做测试和优化:我们默认的交易逻辑是威廉指标大于80,如果我们将80改成其他数字进行优化,测试结果会如何?因此我们测试了从80-100的20个数字,发现:

威廉指标WR大于80买入、威廉指标WR小于20卖出时,结果最优,单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
(本测试结果和代码参见第8楼)

2)将威廉指标WR结合放量缩量的条件进行优化:威廉指标WR是单纯用来表示价格走势的指标,如果将威廉指标WR和放量缩量的条件结合起来使用,结果会如何?这里我们将当日交易量前段时间的均量定义为放量,小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试,我们发现当交易量大于前20日均量且威廉指标WR大于80买入、交易量小于前20日均量或者威廉指标WR小于20卖出时,表现结果最好,优于默认参数下单用威廉指标WR。因此结果证明:

威廉指标WR结合放量缩量后,比单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
(本测试结果和代码参见第10楼)

3)将威廉指标WR与其他指标公式结合的测试和优化:单用威廉指标WR来操作买入,测试后发现可以赚钱,那么如果将威廉指标WR和其他指标结合,比如RSI指标,是否可以使盈利结果更优?我们将作为过滤交易信号,将
威廉指标WR大于80则买入、威廉指标WR小于20则卖出作为发出交易信号,发现结果最好,优于默认参数下单用威廉指标WR指标因此结果证明:

威廉指标WR结合RSI指标后,并没有比单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
(本测试结果和代码参见第12楼)

4)将威廉指标WR与其他K线形态结合的测试和优化:单用威廉指标WR来操作买入,测试后发现可以赚钱,那么如果将威廉指标WR和其他K线形态结合,比如阴包阳形态,是否可以使盈利结果更优?我们将买入信号设为:
威廉指标WR大于80并且出现阴包阳形态时,当日收盘前买入;将卖出信号设为:威廉指标WR小于20时,当日收盘前卖出。此时发现结果最好,优于默认参数下单用威廉指标WR指标。因此结果证明:

威廉指标WR结合
阴包阳K线形态后,比单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
(本测试结果和代码参见第14楼)(相关课程:《桥博士-K线形态组合解析》)

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张孟珂 | 2020-3-25 10:55:23 | 显示全部楼层
2楼占楼。。。。。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 10:55:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 10:24 编辑

3楼占楼。。。。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:04:22 | 显示全部楼层
4楼占楼。。。。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:04:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:10 编辑

测试1:威廉指标WR默认参数基础测试

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:15.31%
胜率:67.00%
盈亏比:0.51
交易次数:912
胜率盈亏:0.0117(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比


【资金曲线】
wrzhibiao2700.png

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义威廉指标
WR:-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));//N周期内最高价与收盘价之差与N周期内最高价和最低价之差之间的比值,取负。
80<ABS(WR)<100,BK(LOTS);//威廉指标,开仓做多
ABS(WR)<=20,SP(BKVOL);//第二天平仓

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张孟珂 | 2020-3-25 11:13:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:10 编辑

6楼占楼。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:13:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:11 编辑

测试2:威廉指标WR和放量缩量结合做测试

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:142.55%
胜率:58.39%
盈亏比:0.96
交易次数:1084
胜率盈亏:0.144444(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比


【资金曲线】
wrzhibiao2702.png

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义放量缩量
FL:=VOL>MA(VOL,20);//定义放量
SL:=VOL<MA(VOL,20);//定义缩量

//定义威廉指标
WR:-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));
80<ABS(WR)<100 && FL,BK(LOTS);//威廉指标+放量,开仓做多
ABS(WR)<=20||SL,SP(BKVOL);

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张孟珂 | 2020-3-25 11:13:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:12 编辑

8楼占楼。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:14 编辑

测试3:威廉指标WR和RSI指标结合做测试

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-55.34%
胜率:67.07%
盈亏比:0.34
交易次数:246
胜率盈亏:-0.101262(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比


【资金曲线】
wrzhibiao2704.png

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义威廉指标
WR:-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));
//定义RSI指标
LC := REF(CLOSE,1);//前一周期收盘价
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),7,1)*100;//当根K线收盘价与前一周期收盘价做差,在该差值与0之间取最大值,做N1周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值,取该差值的N1周期移动平均值,两平均值之间做比值。
RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;//当根K线收盘价与前一周期收盘价做差,在该差值与0之间取最大值,做N2周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值,取该差值的N2周期移动平均值,两平均值之间做比值。
BACKGROUNDSTYLE(0);
80<ABS(WR)<100 && CROSSUP(RSI1,RSI2),BK(LOTS);//威廉指标+RSI指标,开仓做多
ABS(WR)<=20,SP(BKVOL);

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张孟珂 | 2020-3-25 11:14:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:15 编辑

10楼占楼。。。。
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