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威廉指标在实战中如何使用？《桥博士-量化技术指标详解》为你详解

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查看934 | 回复13 | 张孟珂 | 2020-3-24 14:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-31 13:46 编辑

在利用指标公式的过程中，我们发现，一种指标的效果总是有限的。如果在使用一种指标的基础上，结合其他指标，那么效果是否更好、或更有参考价值？桥博士这次挑选了威廉指标WR作为主要指标进行研究，并和他的团队用了一套自创的方法，做了一系列测试，告诉大家关于威廉指标的真相。
（桥博士的测试方法：《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》）

在结合大多数的指标公式时，我们首先要确定这个指标所属的信号种类，了解起的是什么作用，才能进一步设计交易逻辑，那么：

1、威廉指标主要起哪种交易信号的作用？

✔发出交易信号    □过滤交易信号    ✔震荡指标信号     □趋势指标信号

其中一个分类的标准，就是敏感的信号多的指标适合用于发出买卖信号，也就是属于买卖信号系统，而不敏感、反转信号少的指标适合用作对买卖信号的过滤和确认，比如判断趋势类的交易信号过滤系统。举个例子，抄底应该在大盘中长期趋势向上、短期出现超卖的情况下，才去抄底。而如果在大盘趋势向下的时候去抄底，接刀子导致抄底失败的可能性就很大。
(推荐阅读：《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号？》)

2、威廉指标在我们设定的默认参数下是赚钱还是亏钱呢？

✔赚钱      □亏钱

【如何得出上述结论？】- 测试
（本测试结果和代码参见第6楼）

1）定义威廉指标的计算公式：
（相关课程：《桥博士-指标公式》）
文字描述：它衡量多空双方创出的峰值（最高价）距每天收市价的距离与一定时间内（如7天）的股价波动范围的比例
量化定义：WR = -100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));

2) 定义测试的买卖逻辑：
A. 测试的买入条件：若威廉指标大于80，则以当日收盘价买入；
B. 测试的卖出条件：若威廉指标小于20，则以当日收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间：
测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

3. 威廉指标图解
wrzhibiao2400.png

4、同济桥博士独门秘籍

【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】

在这里，我们从不同角度，改变默认设置的参数和条件，尝试出找到更优的测试结果：

1）从改变威廉指标WR的超买超卖参数的角度做测试和优化：我们默认的交易逻辑是威廉指标大于80，如果我们将80改成其他数字进行优化，测试结果会如何？因此我们测试了从80-100的20个数字，发现：

威廉指标WR大于80买入、威廉指标WR小于20卖出时，结果最优，单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
（本测试结果和代码参见第8楼）

2）将威廉指标WR结合放量缩量的条件进行优化：威廉指标WR是单纯用来表示价格走势的指标，如果将威廉指标WR和放量缩量的条件结合起来使用，结果会如何？这里我们将当日交易量前段时间的均量定义为放量，小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试，我们发现当交易量大于前20日均量且威廉指标WR大于80买入、交易量小于前20日均量或者威廉指标WR小于20卖出时，表现结果最好，优于默认参数下单用威廉指标WR。因此结果证明：

威廉指标WR结合放量缩量后，比单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
（本测试结果和代码参见第10楼）

3）将威廉指标WR与其他指标公式结合的测试和优化：单用威廉指标WR来操作买入，测试后发现可以赚钱，那么如果将威廉指标WR和其他指标结合，比如RSI指标，是否可以使盈利结果更优？我们将作为过滤交易信号，将威廉指标WR大于80则买入、威廉指标WR小于20则卖出作为发出交易信号，发现结果最好，优于默认参数下单用威廉指标WR指标。因此结果证明：

威廉指标WR结合RSI指标后，并没有比单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
（本测试结果和代码参见第12楼）

4）将威廉指标WR与其他k线形态结合的测试和优化：单用威廉指标WR来操作买入，测试后发现可以赚钱，那么如果将威廉指标WR和其他k线形态结合，比如阴包阳形态，是否可以使盈利结果更优？我们将买入信号设为：威廉指标WR大于80并且出现阴包阳形态时，当日收盘前买入；将卖出信号设为：威廉指标WR小于20时，当日收盘前卖出。此时发现结果最好，优于默认参数下单用威廉指标WR指标。因此结果证明：

威廉指标WR结合阴包阳k线形态后，比单独使用默认参数下的威廉指标WR结果更好。
（本测试结果和代码参见第14楼）(相关课程:《桥博士-k线形态组合解析》)
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张孟珂 | 2020-3-25 10:55:23 | 显示全部楼层
2楼占楼。。。。。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 10:55:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 10:24 编辑

3楼占楼。。。。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:04:22 | 显示全部楼层
4楼占楼。。。。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:04:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:10 编辑

测试1：威廉指标WR默认参数基础测试

【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：15.31%
胜率：67.00%
盈亏比：0.51
交易次数：912
胜率盈亏：0.0117（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）


【资金曲线】
wrzhibiao2700.png

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义威廉指标
WR:-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));//N周期内最高价与收盘价之差与N周期内最高价和最低价之差之间的比值，取负。
80<ABS(WR)<100,BK(LOTS);//威廉指标，开仓做多
ABS(WR)<=20,SP(BKVOL);//第二天平仓

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张孟珂 | 2020-3-25 11:13:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:10 编辑

6楼占楼。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:13:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:11 编辑

测试2：威廉指标WR和放量缩量结合做测试

【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：142.55%
胜率：58.39%
盈亏比：0.96
交易次数：1084
胜率盈亏：0.144444（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）


【资金曲线】
wrzhibiao2702.png

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义放量缩量
FL:=VOL>MA(VOL,20);//定义放量
SL:=VOL<MA(VOL,20);//定义缩量
//定义威廉指标
WR:-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));
80<ABS(WR)<100 && FL,BK(LOTS);//威廉指标+放量，开仓做多
ABS(WR)<=20||SL,SP(BKVOL);

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张孟珂 | 2020-3-25 11:13:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:12 编辑

8楼占楼。。。。
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张孟珂 | 2020-3-25 11:14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:14 编辑

测试3：威廉指标WR和RSI指标结合做测试

【测试结果】
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
盈利率：-55.34%
胜率：67.07%
盈亏比：0.34
交易次数：246
胜率盈亏：-0.101262（胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率）
（推荐阅读：《胜率与盈亏比》）


【资金曲线】
wrzhibiao2704.png

【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义威廉指标
WR:-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));
//定义RSI指标
LC := REF(CLOSE,1);//前一周期收盘价
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),7,1)*100;//当根k线收盘价与前一周期收盘价做差，在该差值与0之间取最大值，做N1周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值，取该差值的N1周期移动平均值，两平均值之间做比值。
RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;//当根k线收盘价与前一周期收盘价做差，在该差值与0之间取最大值，做N2周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值，取该差值的N2周期移动平均值，两平均值之间做比值。
BACKGROUNDSTYLE(0);
80<ABS(WR)<100 && CROSSUP(RSI1,RSI2),BK(LOTS);//威廉指标+RSI指标，开仓做多
ABS(WR)<=20,SP(BKVOL);
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张孟珂 | 2020-3-25 11:14:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 张孟珂 于 2020-3-27 11:15 编辑

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