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量化分析海龟训练营,14天打造交易高手

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查看11114 | 回复7 | 桥博士助教 | 2020-4-10 18:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

1983年,理查德威廉产生了分歧:伟大的交易者究竟是天生的,还是可以后天培养的为寻找答案进行了一场实验,这就是著名的海龟交易实验

他们通过广告选出13个人(俗称“海龟”),培训两周后,海龟们就开始用小户进行交易。到了2月初,在他们证明了自己的能力之后,大多数人都拿到了50万至200万美元的资金户。

海龟成为交易史上最著名的实验,在随后的四年中取得了年均复利80%的收益。之后,这个实验还被写成了一本畅销书:《海龟交易法则》。

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点击上述图片,查看:《量化分析海龟训练营》课程详情


一、交易高手是可以通过短期培养出来的

2019年10月桥博士也开始了自己的海龟实验,他选了2位零基础的同事,对他们进行了为期两周的交易培训
6个月之后成功实现本金翻倍的好成绩,桥博士也证明了交易高手是可以培养的,同时也无需相关经验和知识,只要掌握了以下3点,散户也能成为交易高手:

1、用量化投资,而非价值投资
说到价值投资,就不得不提巴菲特,一句“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,已成为股民耳熟能详的“金句”;
但跌多少算恐惧,涨多少算贪婪呢?很多都是哲学道理,说不清楚,所以价值投资并不好学!
而量化投资就是解决这个问题的,用代码和编程,把说不清楚的东西,用数量去评估它!

2、分析大盘,而非个股
股市有很大的趋同性,齐涨齐跌。
大盘上涨的时候,很多股票都会同时上涨,即使选股的水平一般也能获利,
大盘下跌的时候,很多股票都会同时下跌,即使选到了很好的股票,也有可能因为受大盘的牵连,最后亏损。
在大盘暴跌的时候,很多优质股票都很难独善其身。
所以通过分析大盘去“择时”,胜算会大大提高。

3、建立交易系统,并严格执行
所谓交易系统/模型,就是将自己的买卖逻辑变成代码,所有交易都由交易系统发出指令,从而避免主观判断;
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桥博士助教 | 2020-4-10 18:01:23 | 显示全部楼层
桥博士海龟实验6个月本金翻倍分析


1、盈利分析

a)计算方式
2019年10月1日启动资金248万(图①);
2020年3月31日累计盈利252万(图③)。

b)单利翻倍而非复利
期间陆续出金270万(图②),账上保留217万(图④)。
不是复利和浮盈加仓,赚的利润都很快出金了,如果用复利,净值更高。


2、8000次交易,靠指标公式算概率

a)不靠运气
反复试错,迅速止损,短线交易,不做长线,每天都有大量买进卖出,靠概率分布赚钱。
6个月交易了8000多笔,平均每天交易60多笔;
6个月资金循环使用了80次以上,月均重复12次以上。

b)不听消息
不带个人情感,如系统有信号,当天就可以正反手多次;
即使遇上一段大行情,系统也可能会分成好几段去吃。

c) 赚大亏小,盈亏比 2.76

使用凯利公式进行严格的仓位管理和细致的资金分配。
平均每亏1元最后赚2.76元,且单次亏损都不大,但个别盈利较大。
亏损大于3万的交易13笔,最大单笔亏损6万;
盈利大于3万的交易34笔,最大单笔盈利15万。


3、通过分析大盘和行业指数,进行多品种交易

a)分析大盘指数
上证指数和深证成指,能科学地反应整个股票市场的行情,通过对指数的分析,可以很好的把握市场的趋势,真正做到顺势而为。
b)
分析行业指数

本金翻倍并不是孤注一掷的ALL IN,而是通过交易多种期货品种来获取最大的利润,虽然同时交易了很多商品期货和3种股指期货,但交易员并不会去研究具体某一个商品或产业,而是通过分析行业指数去进行交易,因为在交易系统的眼里,这些品种都只是一个代号而已。
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桥博士助教 | 2020-4-10 18:03:01 | 显示全部楼层
6个月本金翻倍的幕后故事
过去这6个月我们收获了本金翻倍的可喜成绩,大家可能会觉得只有非常资深专业的操盘手才能做到,普通操盘手尤其是操盘新手是不是无法达到这样的盈利呢?

1983年,理查德和威廉进行了著名的“海龟交易实验”。在随后的四年中,取得了年均复利80%的收益。柯蒂斯,也就是《海龟交易法则》这本书的作者,是所有海龟中最成功的一个,在海龟实验期间,他赚了超过3000万美元。海龟交易实验证明:伟大的交易者是可以后天培养的。

桥博士亲自实施了海龟交易实验,选择了我们一男一女两名同事于2019年10月加入量化分析海龟训练营,选择的标准是这两名同事要没有交易经验,零起点。经过培训,他们在实盘操作中都有不俗的表现。


1. 市场部专员Gary操盘3个月净值提升40%
Gary(男),是我们市场部的推广员,非金融专业出身,之前的工作内容以设计制作页面为主。成为桥博士量化分析海龟实验中的一员后,经过三个月的时间,他操盘的账户净值增加了40%。

Gary最大的感触就是:做交易最重要的是概率和纪律,做的是大概率发生的事,不能保证每次都赚钱,但一定是亏小钱赚大钱,用盈亏比来换取胜率,取得两者之间的平衡。在操盘过程中,他严格按照桥博士教授的交易策略,每日制定交易计划,按计划来执行。

要成为一名优秀的交易员,听起来不是一件容易的事情,但桥博士把一些复杂难懂的公式、定理转化成简单易学的内容,整体而言学得很轻松也很开心,对于量化小白非常友好,由简到难包含了技术指标的方方面面。


2. 应届毕业生Floria接手账户净值提升至100%


Floria(女),2019年毕业于河南南阳师范学院,统计学专业,和金融完全不沾边,毕业后第一份工作是在桥博士团队做数据分析。在Gary操盘了3个月净值提升40%之后接手了账户的操盘工作,接手后的3个月内账户净值继续提升,提升至100%。

首先桥博士指导Floria要提前定好自己的操盘规范及交易原则;比如说在操作中出现交易失误如何进行弥补的原则、筛选持仓商品的原则、进场出场的原则、止盈止损的原则等等。

还有做交易要提前制订交易计划,计划你的交易,交易你的计划。刚开始Floria在交易的时候是慌慌张张的,桥博士就指导她提前做好第二天的交易计划,并带领她提前把在交易中可能遇到的问题都在大脑中想一遍,做到心中有数,果然在后面的操盘交易中就更加从容一些了。

关于交易信号的问题,跟着自己的交易系统的信号去做是最为安全的。因为我们在实战操盘之前,会将交易逻辑写成代码模式并在要做的商品中去做历史回测,用数据说话,没有理由去脱离自己的交易系统,反而用主观情绪去做判断,这是操作中的一大忌讳。

通过这次的海龟训练,不仅仅让Floria在实盘操作中更加自律且有自己的操盘原则。还让她开始计划日常生活起来,让自己更加自律,要动手做一件事情之前,也是提前先在大脑中想好,做到心中有数,不得不说自律且事事有数的人生很爽的。

Floria在加入桥博士量化分析海龟训练营之前完全没有接触过交易账户,学习交易找对方法才是最关键的。掌握交易的核心逻辑和技术指标,想成为优秀的交易员并不是看上去的那么难。

量化投资需要优化模型的参数,需要做历史回测,这些测试是非常繁琐且耗费时间的,但是在桥博士的量化分析海龟训练营学习过程中,不用自己去做复杂的测试,因为桥博士把这些测试已经做好了,只要会用测试后得到的那个最优参数就可以了,省时省力。

桥博士团队的真实经历验证:交易能力是可以通过后天培养的,用一套简单的法则,不需要花费太长时间,也可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

三、零起点孟奕彤参加国信证券大赛试水夺冠

我是桥博士的助教-孟奕彤,在首届中国“港湾杯”策略模拟交易大赛中取得了月收益85.83%的好成绩,获得国信证券大赛“月度冠军”。
在参加大赛之前,我没有任何交易经验,没有任何金融专业背景,读的是传播学。参赛策略是采用桥博士自主研发的QR值-大盘相对强弱指数的策略模型。这次比赛获奖再次验证:即使处于零起点的我,也可以通过桥博士的指导,掌握交易系统的精髓。

现在,我们将开放桥博士量化分析海龟训练营报名通道,将交易中总结出来的实战经验传授给那些想通过学习改变自己的投资收益,步入职业操盘手的朋友们。让更多的学员加入到桥博士量化分析海龟训练营中来,共同学习进步,见证投资收益的改变。

添加微信时请备注搜索关键词(如:炒股入门、K线、MACD、上证、大盘)
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桥博士助教 | 2020-4-10 18:03:57 | 显示全部楼层
《量化分析海龟训练营》课程介绍


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桥博士助教 | 2020-4-10 18:04:42 | 显示全部楼层


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桥博士助教 | 2020-4-17 19:06:10 | 显示全部楼层
找到良师益友

“一个人能走多远,要看他和谁一起走。”

教量化的老师很多,可以分成实战派民间高手和学院派理论高手,但是却很难找到两者兼顾,学历很高同时实战经验又很丰富的老师。

有人说,只要能赚钱就行了,要学历和理论没用。

其实国外的那些投资高手,大多数都是学院派,比如华尔街量化投资的标杆-西蒙斯,就是大学的数学教授,巴菲特早年也就读于著名的沃顿商学院,拜师格雷厄姆。

有经验没理论的人,好像“茶壶里煮饺子--肚里有货倒不出”。

有理论没经验的人,又不太接地气。

学投资,会发现有很多理论之间甚至是相互矛盾,这个时候就需要一个博览群书,见多识广的老师,来教我们如何辨别真伪。

一个个炒股的方法,就像一粒粒的珍珠,一个好的老师教给你的知识,就像一根线,能把珍珠串成一串项链,项链可比珍珠要值钱的多。

“授人以鱼不如授人以渔”,系统全面的理论,要比某一个方法,有价值的多。

找到有共同语言的同学也很重要,毕竟学习要讲究一个学习氛围,老师教的知识要通过同学之间的交流分享来促进吸收。加入一个社群,和一批同学一起学,长期在里面参加讨论和分享,让知识和技能不断的迭代更新,与时俱进。


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桥博士助教 | 2020-4-28 16:02:11 | 显示全部楼层
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