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大部分人MACD金叉死叉都用错了

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查看4446 | 回复7 | 桥博士助教 | 2020-1-22 13:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MACD金叉死叉使用方法

说到MACD指标,很多股民朋友的第一反应就是金叉买入、死叉卖出,这是MACD最简单的使用方法。



MACD由两条曲线和一组红绿柱线组成。两条曲线中波动变化大的是DIF线,一般为白线或红线,相对平稳的是DEA线,一般为黄线。当DIF线上穿DEA线时,这种技术形态叫做MACD金叉,通常为买入信号;反之DIF下穿DEA就叫死叉,为卖出信号。

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桥博士助教 | 2020-1-22 13:36:46 | 显示全部楼层
大部分人MACD金叉死叉都用错了

但如果仅仅是看金叉死叉,盈利率和胜率都是不高的,如下图所示,下图为上证50的50只权重股仅用MACD指标的金死叉策略进行组合回测,每只个股设置了10万元的资金分配量,共500万,回测周期为2014年1月2日至2019年9月6日。



从上面的回测收益曲线图我们可以看到,如果单纯地只是用MACD的金死叉方法进行买卖操作,在2018年11月以前的收益甚至是负的!



而从回测数据上看,盈利率和盈利比率(胜率)都很差。盈利率仅1.9%,胜率仅39.82%,亏损次数是盈利次数的1.5倍。这就说明大多数人使用的MACD金叉死叉买卖法都用错了!只看金叉死叉其实并不能帮你在股市赚钱!


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桥博士助教 | 2020-1-22 13:38:03 | 显示全部楼层
一个完整的量化交易模型必须要有哪些基础模块?
完整的量化交易模型.png

1.交易信号
一般以金叉、创新高之类的为主;
2.过滤信号
过滤掉一些干扰的信号,一般以单均线向上,或者是双均线一上一下;
3.止损信号
止损并无定式,重要的是根据具体情况,综合平衡各种因素,根据自己的风险偏好设置止损点,止损信号一般是根据开仓价位的多少百分比发出;
4.止赢信号
止盈可以有也可以没有,日内频率较高的交易的一般都要有止盈;
5.交易指令
买开仓、卖平仓、卖开仓和买平仓。买开仓就是做多,之后需要卖平仓;卖开仓就是做空,之后需要买平仓。其实会有很长一段时间,市场行情不适合开多仓和空仓的,也就是不操作的。如果永远都是正反手信号,说明模型有问题。 开仓有两个信号,一个交易信号,一个是过滤信号。这两个都满足就开仓。 平仓就是两个信号里有任意一个信号出现反向就平仓,平仓不一定有亏损,不能叫真正的止损,所以盈利期间还要有一个真正的止损信号,出现止损信号,应立即平仓。
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桥博士助教 | 2020-2-28 10:49:04 | 显示全部楼层
综上所述,为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好?因为我们的这个交易模型里只有一个基础的交易信号和交易指令,而缺少了过滤、止损和止赢的信号,《桥博士:MACD指标详解》,仅需198元,就能看到桥博士做的大量测试,能学到网上无法找到的MACD系统知识和最优组合参数。
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桥博士助教 | 2020-2-28 11:03:01 | 显示全部楼层
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桥博士助教 | 2020-2-28 11:07:53 | 显示全部楼层
找到良师益友

“一个人能走多远,要看他和谁一起走。”

教量化的老师很多,可以分成实战派民间高手和学院派理论高手,但是却很难找到两者兼顾,学历很高同时实战经验又很丰富的老师。

有人说,只要能赚钱就行了,要学历和理论没用。

其实国外的那些投资高手,大多数都是学院派,比如华尔街量化投资的标杆-西蒙斯,就是大学的数学教授,巴菲特早年也就读于著名的沃顿商学院,拜师格雷厄姆。

有经验没理论的人,好像“茶壶里煮饺子--肚里有货倒不出”。

有理论没经验的人,又不太接地气。

学投资,会发现有很多理论之间甚至是相互矛盾,这个时候就需要一个博览群书,见多识广的老师,来教我们如何辨别真伪。

一个个炒股的方法,就像一粒粒的珍珠,一个好的老师教给你的知识,就像一根线,能把珍珠串成一串项链,项链可比珍珠要值钱的多。

“授人以鱼不如授人以渔”,系统全面的理论,要比某一个方法,有价值的多。

找到有共同语言的同学也很重要,毕竟学习要讲究一个学习氛围,老师教的知识要通过同学之间的交流分享来促进吸收。加入一个社群,和一批同学一起学,长期在里面参加讨论和分享,让知识和技能不断的迭代更新,与时俱进。
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桥博士助教 | 2020-2-28 11:09:36 | 显示全部楼层
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桥博士助教 | 2020-2-28 11:14:55 | 显示全部楼层
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