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如何看大盘买个股-大致若渔选股法测试

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查看67 | 回复3 | 张孟珂 | 2020-5-13 22:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票种类繁多,那么应该如何操作?

这节课桥博士就要通过回测来带大家看一看如何使用
上证指数的海龟交易系统去买个股,即是上证指数的海龟系统出开仓信号,我们就买入个股,大盘出平仓信号,就将个股平仓。
做测试之前,我们先挑选组合回测的品种,在这里我们使用沪深300中以数字8结尾的60支股票去作为我们的测试标的物。首先,我们将这60支股票另存在一个新的篮子里,命名为“沪深300-8字头”;
然后,我们将这60支股票按照换手,进行降序排列,选取换手在前15名的股票,另外存放在一个新的篮子里;

在这节课中,组合回测中每支股票的资金分配量都是100000,我们要做的3个组合回测,依次如下:
1)调用上证指数的海龟交易系统去对“沪深300-8字头”的60支股票,做组合回测;
2)调用
上证指数的海龟交易系统去对换手在前15名的股票,进行组合回测,且每支股票的仓位为动态权益的40%;
3)对第二个测试中的15支股票进行组合回测,且每支股票的仓位是动态权益的80%;
用测试三对比测试二,查看每支股票的仓位的变化,对于胜率盈亏、盈亏比、胜率是否有影响。


调用上证指数的海龟系统去对换手在前15名的股票,进行组合回测后发现,在2006年和2015年两个阶段,盈利率都是比较高的,也就是说在牛市阶段我们是可以赚到钱的。每支股票的仓位是40%时的胜率盈亏是优于80%仓位的胜率盈亏。

推荐阅读:
海龟交易法则S1系统和S2系统
推荐阅读:看大盘买个股测试代码

沪深300-8字头之换手在前15名的股票
沪深300-8字头-15支股票0.png


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张孟珂 | 2020-5-13 23:18:07 | 显示全部楼层
测试一:调用上证指数的海龟交易系统去对“沪深300-尾数8”的60支股票进行组合回测

测试结论:对“沪深300-尾数8”中的60支股票进行组合回测后发现,调用上证指数的海龟交易系统去做个股时,盈利率基本都是正的。

1)  测试买卖条件
买入条件:
上证指数的海龟交易系统出开仓信号,买入个股;
卖出条件:上证指数出平仓信号,卖出个股;

2) 测试的品种和时间
测试品种:“沪深300-尾数8”的60支股票
测试周期:2000-01-01 到 2020-05-13

3) 测试结果
测试初始资金:100000
盈利率:190.85%
胜率:39.48%
盈亏比:3.54

交易次数:2672
胜率盈亏:0.792

4) 资金曲线
沪深300-8字头-60支股票1.png

5) 年度分析
沪深300-8字头-60支股票3.png

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张孟珂 | 2020-5-13 23:57:08 | 显示全部楼层
测试二:调用大盘的海龟系统去对换手在前15名的股票,进行组合回测,且每支股票的仓位为动态权益的40%;

1)  测试买卖条件
买入条件:
上证指数的海龟交易系统出开仓信号,买入个股;
卖出条件:上证指数出平仓信号,卖出个股;

2) 测试的品种和时间
测试品种:60支股票中换手在前15名的股票
测试周期:2000-01-01 到 2020-05-13

3) 测试结果
测试初始资金:100000
盈利率:238.71%
胜率:42.65%
盈亏比:3.23
交易次数:626
胜率盈亏:0.804

4) 资金曲线
沪深300-8字头-15支股票1.png

5) 年度分析
沪深300-8字头-15支股票12.png

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张孟珂 | 2020-5-14 00:26:25 | 显示全部楼层
测试三:调用大盘的海龟系统去对换手在前15名的股票,进行组合回测,且每支股票的仓位为动态权益的80%;

1)  测试买卖条件
买入条件:
上证指数的海龟交易系统出开仓信号,买入个股;
卖出条件:上证指数出平仓信号,卖出个股;

2) 测试的品种和时间
测试品种:60支股票中换手在前15名的股票
测试周期:2000-01-01 到 2020-05-13

3) 测试结果
测试初始资金:100000
盈利率:380.36%
胜率:43.72%
盈亏比:2.67
交易次数:629
胜率盈亏:0.605

4) 资金曲线
沪深300-8字头-15支股票2.png

5) 年度分析
沪深300-8字头-15支股票23.png

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