如何看大盘买个股-大致若渔选股法测试

张孟珂 · 2020-5-13 22:53:02

股票种类繁多，那么应该如何操作？

这节课桥博士就要通过回测来带大家看一看如何使用上证指数的海龟交易系统去买个股，即是上证指数的海龟系统出开仓信号，我们就买入个股，大盘出平仓信号，就将个股平仓。
做测试之前，我们先挑选组合回测的品种，在这里我们使用沪深300中以数字8结尾的60支股票去作为我们的测试标的物。首先，我们将这60支股票另存在一个新的篮子里，命名为“沪深300-8字头”；
然后，我们将这60支股票按照换手，进行降序排列，选取换手在前15名的股票，另外存放在一个新的篮子里；

在这节课中，组合回测中每支股票的资金分配量都是100000，我们要做的3个组合回测，依次如下：
1）调用上证指数的海龟交易系统去对“沪深300-8字头”的60支股票，做组合回测；
2）调用上证指数的海龟交易系统去对换手在前15名的股票，进行组合回测，且每支股票的仓位为动态权益的40%；
3）对第二个测试中的15支股票进行组合回测，且每支股票的仓位是动态权益的80%；
用测试三对比测试二，查看每支股票的仓位的变化，对于胜率盈亏、盈亏比、胜率是否有影响。

调用上证指数的海龟系统去对换手在前15名的股票，进行组合回测后发现，在2006年和2015年两个阶段，盈利率都是比较高的，也就是说在牛市阶段我们是可以赚到钱的。每支股票的仓位是40%时的胜率盈亏是优于80%仓位的胜率盈亏。

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沪深300-8字头之换手在前15名的股票

张孟珂 · 2020-5-13 23:18:07

测试一：调用上证指数的海龟交易系统去对“沪深300-尾数8”的60支股票进行组合回测

测试结论：对“沪深300-尾数8”中的60支股票进行组合回测后发现，调用上证指数的海龟交易系统去做个股时，盈利率基本都是正的。

1) 测试买卖条件
买入条件：上证指数的海龟交易系统出开仓信号，买入个股；
卖出条件：上证指数出平仓信号，卖出个股；

2) 测试的品种和时间
测试品种：“沪深300-尾数8”的60支股票
测试周期：2000-01-01 到 2020-05-13

3) 测试结果
测试初始资金：100000
盈利率：190.85%
胜率：39.48%
盈亏比：3.54
交易次数：2672
胜率盈亏：0.792

4) 资金曲线

5) 年度分析

张孟珂 · 2020-5-13 23:57:08

测试二：调用大盘的海龟系统去对换手在前15名的股票，进行组合回测，且每支股票的仓位为动态权益的40%；

1) 测试买卖条件
买入条件：上证指数的海龟交易系统出开仓信号，买入个股；
卖出条件：上证指数出平仓信号，卖出个股；

2) 测试的品种和时间
测试品种：60支股票中换手在前15名的股票
测试周期：2000-01-01 到 2020-05-13

3) 测试结果
测试初始资金：100000
盈利率：238.71%
胜率：42.65%
盈亏比：3.23
交易次数：626
胜率盈亏：0.804

4) 资金曲线

5) 年度分析

张孟珂 · 2020-5-14 00:26:25

测试三：调用大盘的海龟系统去对换手在前15名的股票，进行组合回测，且每支股票的仓位为动态权益的80%；

1) 测试买卖条件
买入条件：上证指数的海龟交易系统出开仓信号，买入个股；
卖出条件：上证指数出平仓信号，卖出个股；

2) 测试的品种和时间
测试品种：60支股票中换手在前15名的股票
测试周期：2000-01-01 到 2020-05-13

3) 测试结果
测试初始资金：100000
盈利率：380.36%
胜率：43.72%
盈亏比：2.67
交易次数：629
胜率盈亏：0.605

4) 资金曲线

5) 年度分析

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