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海龟交易法则S1系统和S2系统

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查看133 | 回复7 | Gary | 2020-5-11 14:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、海龟交易系统分类
系统1: 以20日突破为基础的短期系统
系统2: 以55日突破为基础的长期系统
“海龟”可以自由决定在两个系统之间分配资金,也可以只用系统S2。
(注:S2系统是可以单独使用的,即只看55日的信号,而S1系统则必须搭配S2系统一起使用)

2、海龟交易系统逻辑
a)系统1(含系统2)
入市信号:价格突破20日最高或最低点;
                价格突破55日最高或最低点;(如果前一次突破被过滤,为避免错过重大趋势,该信号将无条件触发,即55日为保障性突破点)
过滤信号:上一次突破必须是亏损性突破(原著中对于亏损性突破定义为:触发止损条件)
                上一次突破如果是赢利性突破,则忽略此次信号;
加仓信号:在入市价或加仓价格的基础上,按0.5*ATR的价格间隔逐步扩大头寸;(注意,此时止损价也将随之上调)
                头寸规模最大为4个;(这里我们统一用权益的40%)
止损信号:入市价格朝不利方向,发生2*ATR变动,则立即止损!(对于多头头寸来说,止损价比入市价低2*ATR)
退出信号:系统1(价格朝不利方向突破过去10日最高/低点时退出)
                 系统2(价格朝不利方向突破过去20日最高/低点时退出)

b)系统2
入市信号:价格突破55日最高或最低点;
过滤信号:无
加仓信号:在入市价或加仓价格的基础上,按0.5*ATR的价格间隔逐步扩大头寸;(注意,此时止损价也将随之上调)
                头寸规模最大为4个;(这里我们统一用权益的40%)
止损信号:入市价格朝不利方向,发生2*ATR变动,则立即止损!(对于多头头寸来说,止损价比入市价低2*ATR)
退出信号:价格朝不利方向突破过去20日最高/低点时退出
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Gary | 2020-5-12 00:52:06 | 显示全部楼层
二、建立海龟交易系统
在开始今天的测试前,我们有必要对文华提供的海龟交易系统进行一定的修改,具体内容如下

1.  系统一没有使用过滤信号

系统1入市法则.jpeg

原版海龟并不是每一次突破20日高点,都要开仓,只有在前一次是亏损性突破后,下一次突破才能开仓。
(注:为了便于大家的学习,我们将亏损性突破定义为 平仓价<开仓价



2. 只写了系统一,而忽视了系统二

系统2保护.jpeg
原版海龟交易法则 入市策略


S2保护开仓1.png


这一点其实非常重要!如果系统一有大行情被过滤掉,那么系统二可以提供有效的保护;
大家可以想一下,开仓前用亏损性突破做过滤,过滤后还有另外一个系统做保护,海龟交易系统的逻辑还是非常合理的!

3.  ATR的计算周期不是26,而是20

文华海龟代码ATR.png
文华海龟交易编写示范

海龟对于ATR周期的定义.jpg
《海龟交易法则》

(N就是真实波动幅度ATR)

磨刀不误砍柴工,想要真正了解一个系统,那么我们就需要花费时间去摸索,在量化的过程中,花些时间研究一下代码,对于个人能力的提升也是非常有帮助的。接下来就让我们来一下具体的测试内容



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Gary | 2020-5-12 01:27:50 | 显示全部楼层
三、海龟交易系统测试

1、首先我们对海龟代码进行简单的命名:
1)A1文华海龟交易系统一 (不加仓/不过滤)
2)S1海龟交易系统一(不加仓/有过滤)
3)S2海龟交易系统二(不加仓)
4)S1+S2海龟交易系统 (不加仓/有过滤)
5)S1+S2海龟交易系统 (不加仓/不过滤)

海龟测试报告对比表.png
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Gary | 2020-5-12 01:28:32 | 显示全部楼层
测试一:A1(不加仓/不过滤)
由于原版的海龟头寸计算方式,在股票上无法实现加仓,所以我们对本次测试进行了统一,所有测试都不带加仓

1)  测试买卖条件
买入条件:突破20日高点,买入
过滤条件:/
卖出条件:跌破10日低点,卖出
止损条件:买入价下跌2*ATR,卖出

2) 测试的品种和时间
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:权益的40%
盈利率:117.04%
胜率:44.44%
盈亏比:2.76
交易次数:90
胜率盈亏:0.670944

A1(不过滤).png
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Gary | 2020-5-12 01:40:34 | 显示全部楼层
测试二:S1(不加仓/过滤)通过比对测试一,让我们看看单独的过滤信号,对结果有什么样的影响?

1)  测试买卖条件
买入条件:突破20日高点,买入
过滤条件:前一次为亏损性突破
卖出条件:跌破10日低点,卖出
止损条件:买入价下跌2*ATR,卖出

2) 测试的品种和时间
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:权益的40%
盈利率:48.62%
胜率:45.65%
盈亏比:2.59
交易次数:46
胜率盈亏:0.638835

S1_多空过滤.png
我们发现,加了过滤之后,整体的效果并没有提升,反而下降了,但正如我们开头说到的,海龟的S1系统必须要配合S2系统使用,单独用过滤信号,会错过一些大行情!


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Gary | 2020-5-12 18:32:02 | 显示全部楼层
测试三:S2 (不加仓/不过滤)
1)  测试买卖条件
买入条件:突破55日高点,买入
过滤条件:/
卖出条件:20日低点,卖出
止损条件:买入价下跌2*ATR,卖出

2) 测试的品种和时间
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:权益的40%
盈利率:114.17%
胜率:47.06%
盈亏比:4.87
交易次数:34
胜率盈亏:1.762422

S2_不过滤.png

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Gary | 2020-5-12 18:54:30 | 显示全部楼层
测试三:S1S2 (不加仓/带过滤) 在测试二的基础上,我们加上系统二的保护,来看看结果如何?

1)  测试买卖条件
买入条件:突破20日高点或突破55日高点,买入
过滤条件:前一次为亏损性突破,55日忽略该过滤条件
卖出条件:跌破10日低点或20日低点,卖出
止损条件:买入价下跌2*ATR,卖出

2) 测试的品种和时间
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:权益的40%
盈利率:209.45%
胜率:40.35%
盈亏比:4.35
交易次数:57
胜率盈亏:1.158725

S1S2_多空过滤.png
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Gary | 2020-5-14 16:25:16 | 显示全部楼层
测试五:海龟交易系统S1S2 (不加仓/不过滤)

1)  测试买卖条件
买入条件:突破20日高点或突破55日高点,买入
过滤条件:无
卖出条件:跌破10日低点或20日低点,卖出
止损条件:买入价下跌2*ATR,卖出

2) 测试的品种和时间
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-05-11

3) 测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:权益的40%
盈利率:334.61%
胜率:36.84%
盈亏比:4.78
交易次数:76
胜率盈亏:1.129352

S1S2_不过滤.png

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