《基于数据挖掘方法的期货量价关系及波动性研究》

摘要：GM(1,1）模型群构建的基础是通过对原始数据的增减及变更处理，得到一个新的原始序列，进行时 间响应式处理的预测精度会得到一定的提高。文章在全信息模型、部分信息模型、去老数据模型三种老模型基 础上，加入曲线数据拟合，均值化数据、缓冲算子模型构成模型群，对我国金融产业中的1992~2009年股票成交 额数据序列进行有效性验证，最后根据模糊BRODA法对六种方法进行了排序并得出相关结论。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。