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仙人指路测试汇总

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查看117 | 回复4 | 王博 | 2020-3-6 11:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:本贴主要记录桥博士及其团队在仙人指路K线形态上所做的各种测试,具体测试目录请看2楼。
想学习更多K线形态,请关注《桥博士-K线形态组合解析》课程

1、仙人指路K线图解及结构特征:
1)在上涨过程中出现;
2)出现长上影线;
3)当日收盘价高于前一天收盘价;
4)当日成交量高于前一天成交量;
xrzl.png
2、仙人指路K线形态代码
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
ATR:=MA(TR,26);//计算26日ATR
SYXCD:=H-MAX(O,C);//计算上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//计算下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
CSYX:=SYXCD>ATR*0.5;//定义长上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加
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王博 | 2020-3-6 12:05:13 | 显示全部楼层
【测试目录】

3楼 仙人指路买入+次日卖出
4楼 仙人指路买入+突破高低点卖出
5楼 仙人指路&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出


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admin | 2020-3-9 11:57:59 | 显示全部楼层
仙人指路买入+次日卖出

【测试目标】
  用“仙人指路”K线形态创建交易策略,证明是否可以盈利。

【测试结论】
  可以盈利:若将仙人指路作为买日信号,且次日根据收盘价卖出,可以盈利。(注意:历史数据的测试结果不代表未来一定会出现相同结果)

【测试步骤】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态;
  2. 创建一个简易的交易策略;
  3. 在文华软件中测试策略,并得出测试结果;

【测试细节】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态:
     a. 在上涨过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新高);
     b. 出现长上影线(我们定义为上影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR);
     c. 当日收盘价高于前一天收盘价;
     d. 当日成交量高于前一天成交量;

  2. 创建一个简易的交易策略:
  买入信号:当出现"仙人指路"K线形态时,按当日收盘价买入;
  卖出信号:次日收盘卖出;(
纯粹测试仙人指路,不加入其他卖出逻辑)

  3. 测试结果:
  测试标的:上证指数
  初始资金:1000W
  开仓资金:800W
  测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
  盈 利 率:17.63%
  胜      率:64.71%
  盈 亏 比:1.16
  交易次数:51次
XRZL.png
(回测曲线)

【测试代码】
  LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
  TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
  ATR:=MA(TR,26);//计算ATR
  SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
  XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
  KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
  WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
  CSYX:=SYXCD>ATR*0.5;//定义长上影线
  CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
  CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
  XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
  XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加
  XRZL:= CXG AND CSYX AND XRZL1 AND XRZL2;//定义仙人指路
  XRZL,BK(LOTS);//仙人指路形态时,当天收盘价买入
  BARSBK>=DAYBARPOS,SP(BKVOL);//次日收盘价卖出


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admin | 2020-3-9 12:00:23 | 显示全部楼层
仙人指路买入+突破高低点卖出

【测试目标】
  对原仙人指路策略进行优化,以突破仙人指路形态当日高低点,作为卖出信号。

【测试结论】
  
策略整体盈利率有所提高,且回测曲线更平滑。

【测试步骤】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态;
  2. 创建一个简易的交易策略;
  3. 在文华软件中测试策略,并得出测试结果;

【测试细节】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态:
     a. 在上涨过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新高);
     b. 出现长上影线(我们定义为上影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR);
     c. 当日收盘价高于前一天收盘价;
     d. 当日成交量高于前一天成交量;

  2. 创建一个简易的交易策略:
  买入信号:当出现仙人指路形态时,收盘价卖出;
  卖出信号:若当日收盘价突破仙人指路之日的最高或者最低点时,收盘价卖出

  3. 测试结果
  测试标的:上证指数
  初始资金:1000w
  开仓资金:800w
  测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
  盈利率:27.61%
  胜率:58.00%
  盈亏比:1.5
  交易次数:50次
XRZL HL.png
(回测曲线)

【测试代码】
  LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
  TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
  ATR:=MA(TR,26);//计算ATR
  SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
  XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
  KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
  WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
  CSYX:=SYXCD>ATR*0.5;//定义长上影线
  CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
  CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
  XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
  XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加
  XRZL:= CXG AND CSYX AND XRZL1 AND XRZL2;//定义仙人指路
  XRZL,BK(LOTS);//满足锤头线形态时,当天收盘价买入
  C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP(BKVOL);//(收盘价>出现买开信号之日的最高价)或者(收盘价<出现买开信号之日的最低价)卖出


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admin | 2020-3-9 15:38:28 | 显示全部楼层
仙人指路&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出

【测试目标】
  尝试将仙人指路K线形态与MACD结合,通过MACD来判断大趋势,用仙人指路形态作为交易信号。


【测试结论】
   策略整体盈利率相较单一的仙人指路形态提高了47%,盈亏比也大幅提升,说明K线形态和技术指标的结合有效。

【测试步骤】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态;
  2. 创建一个简易的交易策略;
  3. 在文华软件中测试策略,并得出测试结果;


【测试细节】
  
1. 首先定义仙人指路的具体形态:
     a. 在上涨过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新高);
     b. 出现长上影线(我们定义为上影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR);
     c. 当日收盘价高于前一天收盘价;
     d. 当日成交量高于前一天成交量;

  2. 创建一个简易的交易策略:
  买入信号:MACD的DIFF在DEA线之上,同时当前K线是仙人指路时买入;
  卖出信号:当MACD出现死叉时卖出;

  3. 测试结果
  测试标的:上证指数
  初始资金:1000w
  开仓资金:800w
  测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
  盈利率:64.10%
  胜率:55.56%
  盈亏比:2.15

  交易次数:36
XRZL MACD.png
(回测曲线)

【测试代码】
  LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
  //MACD计算公式
  DIFF:EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
  DEA:EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
  2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线
  MACD1:CROSSUP(DIFF,DEA);
  MACD2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);
  MACD3: DIFF>DEA;

  //半十字星K线形态
  TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
  ATR:=MA(TR,26);//计算ATR值
  SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
  XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
  KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
  WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
  CSYX:=SYXCD>ATR*0.5;//定义长上影线
  CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
  CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
  XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
  XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加
  XRZL:= CXG AND CSYX AND XRZL1 AND XRZL2;//定义仙人指路
  //买入信号:
  MACD3 AND XRZL,BK(LOTS);
  //卖出信号:
  MACD2,SP(BKVOL);

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