仙人指路测试汇总

王博 · 2020-3-6 11:38:47

说明：本贴主要记录桥博士及其团队在仙人指路k线形态上所做的各种测试，具体测试目录请看2楼。
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1、仙人指路k线图解及结构特征：
1）在上涨过程中出现；
2）出现长上影线；
3）当日收盘价高于前一天收盘价；
4）当日成交量高于前一天成交量；

2、仙人指路k线形态代码

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
ATR:=MA(TR,26);//计算26日ATR
收益XCD:=H-MAX(O,C);//计算上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//计算下影线长度
k线ST:=ABS(O-C);//定义k线实体
C收益X:=收益XCD>ATR*0.5;//定义长上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加

王博 · 2020-3-6 12:05:13

【测试目录】

3楼仙人指路买入+次日卖出
4楼仙人指路买入+突破高低点卖出
5楼仙人指路&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出

admin · 2020-3-9 11:57:59

仙人指路买入+次日卖出

【测试目标】
  用“仙人指路”k线形态创建交易策略，证明是否可以盈利。

【测试结论】
  可以盈利：若将仙人指路作为买日信号，且次日根据收盘价卖出，可以盈利。(注意：历史数据的测试结果不代表未来一定会出现相同结果)

【测试步骤】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态;
  2. 创建一个简易的交易策略;
  3. 在文华软件中测试策略，并得出测试结果;

【测试细节】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态：
   a. 在上涨过程中出现（为了方便测试，我们定义为价格连续创十天新高）;
   b. 出现长上影线（我们定义为上影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR）;
   c. 当日收盘价高于前一天收盘价;
   d. 当日成交量高于前一天成交量;

  2. 创建一个简易的交易策略：
  买入信号：当出现"仙人指路"k线形态时，按当日收盘价买入；
  卖出信号：次日收盘卖出；(纯粹测试仙人指路，不加入其他卖出逻辑)

  3. 测试结果：

测试标的：上证指数

初始资金：1000W

开仓资金：800W

测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

盈利率：17.63%

胜率：64.71%

盈亏比：1.16

交易次数：51次

(回测曲线)

【测试代码】
  LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W
  TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
  ATR:=MA(TR,26);//计算ATR
  收益XCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
  XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
  k线ST:=ABS(O-C);//定义k线实体
  W收益X:=收益XCD=0;//定义无上影线
  C收益X:=收益XCD>ATR*0.5;//定义长上影线
  CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
  CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
  XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
  XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加
  XRZL:= CXG AND C收益X AND XRZL1 AND XRZL2;//定义仙人指路
  XRZL,BK(LOTS);//仙人指路形态时，当天收盘价买入
  BARSBK>=DAYBARPOS,SP(BKVOL);//次日收盘价卖出

admin · 2020-3-9 12:00:23

仙人指路买入+突破高低点卖出

【测试目标】
  对原仙人指路策略进行优化，以突破仙人指路形态当日高低点，作为卖出信号。

【测试结论】
  策略整体盈利率有所提高，且回测曲线更平滑。

【测试步骤】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态;
  2. 创建一个简易的交易策略;
  3. 在文华软件中测试策略，并得出测试结果;

【测试细节】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态：
   a. 在上涨过程中出现（为了方便测试，我们定义为价格连续创十天新高）;
   b. 出现长上影线（我们定义为上影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR）;
   c. 当日收盘价高于前一天收盘价;
   d. 当日成交量高于前一天成交量;

  2. 创建一个简易的交易策略：
  买入信号：当出现仙人指路形态时，收盘价卖出；
  卖出信号：若当日收盘价突破仙人指路之日的最高或者最低点时，收盘价卖出

  3. 测试结果
  测试标的：上证指数
  初始资金：1000w
  开仓资金：800w
  测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31
  盈利率：27.61%
  胜率：58.00%
  盈亏比：1.5
  交易次数：50次

(回测曲线)

【测试代码】
  LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W
  TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
  ATR:=MA(TR,26);//计算ATR
  收益XCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
  XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
  k线ST:=ABS(O-C);//定义k线实体
  W收益X:=收益XCD=0;//定义无上影线
  C收益X:=收益XCD>ATR*0.5;//定义长上影线
  CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
  CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
  XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
  XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加
  XRZL:= CXG AND C收益X AND XRZL1 AND XRZL2;//定义仙人指路
  XRZL,BK(LOTS);//满足锤头线形态时，当天收盘价买入
  C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP(BKVOL);//(收盘价>出现买开信号之日的最高价)或者(收盘价<出现买开信号之日的最低价)卖出

admin · 2020-3-9 15:38:28

仙人指路&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出

【测试目标】
  尝试将仙人指路k线形态与MACD结合，通过MACD来判断大趋势，用仙人指路形态作为交易信号。

【测试结论】
   策略整体盈利率相较单一的仙人指路形态提高了47%，盈亏比也大幅提升，说明k线形态和技术指标的结合有效。

【测试步骤】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态;
  2. 创建一个简易的交易策略;
  3. 在文华软件中测试策略，并得出测试结果;

【测试细节】
  1. 首先定义仙人指路的具体形态：
   a. 在上涨过程中出现（为了方便测试，我们定义为价格连续创十天新高）;
   b. 出现长上影线（我们定义为上影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR）;
   c. 当日收盘价高于前一天收盘价;
   d. 当日成交量高于前一天成交量;

  2. 创建一个简易的交易策略：
  买入信号：MACD的DIFF在DEA线之上，同时当前k线是仙人指路时买入；
  卖出信号：当MACD出现死叉时卖出；

  3. 测试结果
  测试标的：上证指数
  初始资金：1000w
  开仓资金：800w
  测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31
  盈利率：64.10%
  胜率：55.56%
  盈亏比：2.15
  交易次数：36

(回测曲线)

【测试代码】
  LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W
  //MACD计算公式
  DIFF:EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
  DEA:EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
  2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线
  MACD1:CROSSUP(DIFF,DEA);
  MACD2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);
  MACD3: DIFF>DEA;

  //半十字星k线形态
  TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR值
  ATR:=MA(TR,26);//计算ATR值
  收益XCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
  XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
  k线ST:=ABS(O-C);//定义k线实体
  W收益X:=收益XCD=0;//定义无上影线
  C收益X:=收益XCD>ATR*0.5;//定义长上影线
  CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
  CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
  XRZL1:=C>REF(C, 1);//定义当日收盘价在前一天收盘价之上
  XRZL2:=VOL>REF(VOL,1);//定义当日成交量增加
  XRZL:= CXG AND C收益X AND XRZL1 AND XRZL2;//定义仙人指路
  //买入信号：
  MACD3 AND XRZL,BK(LOTS);
  //卖出信号：
  MACD2,SP(BKVOL);

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