《基于股票换手率的市场时机对资本结构的影响——来自...

摘要：本文以2006年至2011年的沪深300指数和中小板指数为样本，在趋势分析的基础上对指数基金的量化投资进行了系统研究。实证表明，在双边交易机制下采用MA交易系统对指数基金进行操作要远优于单边做多机制，更优于“一直持有”策略，同时也优于同期主动型管理基金的表现。在ETF指数基金被纳入融资融券的大背景下，指数基金量化交易系统将有更大作为。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。