唐奇安趋势系统测试和代码汇总

王博 · 2020-4-26 11:31:27

唐奇安趋势系统定义与测试

1）定义唐奇安做多系统：
文字描述1：25日移动平均线与350日移动平均线呈金叉状态
量化定义：EMA25>EMA350
文字描述2：最高价突破20日新高
量化定义：当日最高价=近20日（含当日）最高价
文字描述3：最低价突破10日新低
量化定义：当日最低价=近10日（含当日）最低价
文字描述4：收盘价低于买入价格2倍ATR时，止损
量化定义：收盘价<=买入价格-2*ATR时，止损

定义测试的买卖逻辑：

测试的买入条件：若25日均线在350日均线上方，并且最高价突破20日新高，以当日收盘价买入

测试的平仓条件：若最低价突破10日新低或收盘价低于买入价格2倍ATR，以当日收盘价平仓

2）定义唐奇安做空系统：
文字描述1：25日移动平均线与350日移动平均线呈死叉状态
量化定义：EMA25<EMA350
文字描述2：最低价突破20日新低
量化定义：当日最低价=近20日（含当日）最低价
文字描述3：最高价突破10日高点
量化定义：当日最高价=近10日（含当日）最高价
文字描述4：收盘价高于买入价格2倍ATR时，止损
量化定义：收盘价>=买入价格+2*ATR时，止损

定义测试的买卖逻辑：

测试的买入条件：若25日均线在350日均线下方，并且最低价突破20日新低，以当日收盘价买入

测试的平仓条件：若最高价突破10日新高或收盘价高于买入价格2倍ATR时，以当日收盘价平仓

（相关阅读：《唐奇安趋势系统炒股原理，唐奇安趋势系统指标源码止损公式》）

王博 · 2020-4-26 11:42:38

测试一：

(1) 唐奇安做多系统

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线

EMA25:=EMA(C,25);

EMA350:=EMA(C,350);

//唐奇安系统入市策略

TQA1:=H=HHV(H,20);//突破20日高点

TQA2:=EMA25>EMA350;//呈金叉状态

TQARS:=TQA1 AND TQA2;

SG:HHV(H,20);//上轨

XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略

TQA3:=L=LLV(L,10);//突破10日低点

TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE<=BKPRICE-2*ATR;//低于买入价2倍ATR，止损

TQATC:=TQA3 OR TQA4;

TQARS,BK(LOTS);

TQATC,SP(BKVOL);

王博 · 2020-4-26 11:45:24

(2) 唐奇安做空系统

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线

EMA25:=EMA(C,25);

EMA350:=EMA(C,350);

//唐奇安系统入市策略

TQA1:=L=LLV(L,20);//突破20日最低价

TQA2:=EMA25<EMA350;//呈死叉状态

TQARS:=TQA1 AND TQA2;

SG:HHV(H,20);//上轨

XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略

TQA3:=H=HHV(H,10);//突破10日高点

TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE>=BKPRICE+2*ATR;//高于卖出价2倍ATR，止损

TQATC:=TQA3 OR TQA4;

TQARS,BK(LOTS);

TQATC,SP(BKVOL);

王博 · 2020-4-26 11:48:12

测试二：

(1) 唐奇安做多系统优化突破周期

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线

EMA25:=EMA(C,25);

EMA350:=EMA(C,350);

//唐奇安系统入市策略

TQA1:=H=HHV(H,N);//突破N日高点

TQA2:=EMA25>EMA350;//呈金叉状态

TQARS:=TQA1 AND TQA2;

SG:HHV(H,20);//上轨

XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略

TQA3:=L=LLV(L,M);//突破M日低点

TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE<=BKPRICE-2*ATR;//低于买入价2倍ATR，止损

TQATC:=TQA3 OR TQA4;

TQARS,BK(LOTS);

TQATC,SP(BKVOL);

王博 · 2020-4-26 11:52:43

(2) 唐奇安做空系统优化突破周期

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线

EMA25:=EMA(C,25);

EMA350:=EMA(C,350);

//唐奇安系统入市策略

TQA1:=L=LLV(L,N);//突破20日最低价

TQA2:=EMA25<EMA350;//呈死叉状态

TQARS:=TQA1 AND TQA2;

SG:HHV(H,20);//上轨

XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略

TQA3:=H=HHV(H,M);//突破10日高点

TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE>=BKPRICE+2*ATR;//高于卖出价2倍ATR，止损

TQATC:=TQA3 OR TQA4;

TQARS,BK(LOTS);

TQATC,SP(BKVOL);

王博 · 2020-4-26 11:54:58

测试三：

(1) 唐奇安做多系统+成交量

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线
EMA25:=EMA(C,25);
EMA350:=EMA(C,350);

//唐奇安系统入市策略
TQA1:=H=HHV(H,20);//突破20日高点
TQA2:=EMA25>EMA350;//呈金叉状态
CJL:=VOL>MA(VOL,50);//放量
TQARS:=TQA1 AND TQA2 AND CJL;
SG:HHV(H,20);//上轨
XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略
TQA3:=L=LLV(L,10);//突破10日低点
TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE<=BKPRICE-2*ATR;//低于买入价2倍ATR，止损
TQATC:=TQA3 OR TQA4;

TQARS,BK(LOTS);
TQATC,SP(BKVOL);

王博 · 2020-4-26 11:59:10

(2) 唐奇安做空系统+成交量

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线
EMA25:=EMA(C,25);
EMA350:=EMA(C,350);

//唐奇安系统入市策略
TQA1:=L=LLV(L,20);//突破20日最低价
TQA2:=EMA25<EMA350;//呈死叉状态
CJL:=VOL>MA(VOL,7);//放量
TQARS:=TQA1 AND TQA2 AND CJL;
SG:HHV(H,20);//上轨
XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略
TQA3:=H=HHV(H,10);//突破10日高点
TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE>=BKPRICE+2*ATR;//高于卖出价2倍ATR，止损
TQATC:=TQA3 OR TQA4;

TQARS,BK(LOTS);
TQATC,SP(BKVOL);

王博 · 2020-4-26 12:05:04

测试四：

(1) 唐奇安做多系统+ENE

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线
EMA25:=EMA(C,25);
EMA350:=EMA(C,350);

//定义ENE指标
UPPER: (1+6/100)*MA(CLOSE,25);
LOWER: (1-6/100)*MA(CLOSE,25);
ENE: (UPPER+LOWER)/2;
ENE1:=H<UPPER;

//唐奇安系统入市策略
TQA1:=H=HHV(H,20);//突破20日高点
TQA2:=EMA25>EMA350;//呈金叉状态
TQARS:=TQA1 AND TQA2 AND ENE1;
SG:HHV(H,20);//上轨
XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略
TQA3:=L=LLV(L,10);//突破10日低点
TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE<=BKPRICE-2*ATR;//低于买入价2倍ATR，止损
TQATC:=TQA3 OR TQA4;

TQARS,BK(LOTS);
TQATC,SP(BKVOL);

王博 · 2020-4-26 12:08:01

(2) 唐奇安做空系统+ENE

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义指数移动平均线
EMA25:=EMA(C,25);
EMA350:=EMA(C,350);

//定义ENE指标
UPPER: (1+6/100)*MA(CLOSE,25);
LOWER: (1-6/100)*MA(CLOSE,25);
ENE: (UPPER+LOWER)/2;
ENE1:=L>LOWER;
ENE2:=CROSSUP(L,LOWER);

//唐奇安系统入市策略
TQA1:=L=LLV(L,20);//突破20日最低价
TQA2:=EMA25<EMA350;//呈死叉状态
TQARS:=TQA1 AND TQA2 AND ENE1;
SG:HHV(H,20);//上轨
XG: LLV(L,20);//下轨

//唐奇安系统退出策略
TQA3:=H=HHV(H,10);//突破10日高点
TQA4:=BKVOL>0 AND CLOSE>=BKPRICE+2*ATR;//高于卖出价2倍ATR，止损
TQATC:=TQA3 OR TQA4 OR ENE2;

TQARS,BK(LOTS);
TQATC,SP(BKVOL);

唐奇安趋势系统测试和代码汇总

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