本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 16:14 编辑
上吊线买入+突破高低点卖出
【测试目标】
对原上吊线策略进行优化，以突破上吊线形态当日高低点，作为卖出信号。
【测试结论】
该测试进一步证实了，出现上吊线，后市价格下跌的概率是更大的。
【测试步骤】
1.首先定义上吊线的具体形态;
2.创建一个简易的交易策略;
3.在文华软件中测试策略，并得出测试结果;
【测试细节】
1.首先定义上吊线的具体形态：
a. 处于上涨过程中（为了方便测试，我们定义为价格连续创十天新高）
b. 下影线较长（我们定义下影线长度为0.5倍的ATR）
c. 下影线大于等于2倍的实体
d. 下影线大于等于2倍的上影线
2.创建一个简易的交易策略：
买入信号：当出现上吊线形态时，收盘价买入；卖出信号：若收盘价突破此形态之日的最高或者最低点时，卖出；
3.测试结果：
测试标的：上证指数
测试初始资金：1000w
开仓资金：800w
测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31
盈利率：-5.44%
胜率：64%
盈亏比：0.47
交易次数：50
（回测曲线）
【测试代码】 LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
收益XCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
k线ST:=ABS(O-C);//定义k线实体
W收益X:=收益XCD=0;//定义无上影线
WXYX:=XYXCD=0;//定义无下影线
C收益X:=收益XCD>ATR*0.5;//定义长上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
SDX1:=XYXCD>=2*k线ST;//定义下影线是实体的两倍及以上
SDX2:=XYXCD>=2*收益XCD;//定义下影线是上影线的两倍及以上
SDX:=CXG AND CXYX AND SDX1 AND SDX2;//定义上吊线：上涨过程 AND 长下影线 AND 下影线是实体的两倍及以上 AND 下影线是上影线的两倍及以上
SDX,BK(LOTS);//满足上吊线形态时，当天收盘价进仓
C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP(BKVOL);//之后收盘价>出现买开信号之日的最高价 或者 之后收盘价<出现买开信号之日的最低价
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