智能量化交易策略的研究_郑泽涛-博士论文-电子科技大

投资组合管理(Portfolio Management,PM)是指通过投资策略、投资组合来有效管理大规模资本的过程,其最终目的在于为客户、投资者实现可观的投资回报。资产管理的策略中主要分为主动投资(Active Investment)和被动投资(Passive Investment)两大类别。每类策略都包括两个关键任务:资产选择和资产配置。资产选择任务的目的是挑选合适的资产进行投资,而资产配置任务则着眼于在选定资产间实现最优的资金分配。在主动投资策略中,投资者或基金经理积极寻求超越市场平均水平的回报,因此资产选择和资产配置的优化目标是通过精准的市场分析和资产评估来最大化投资收益。与最大化投资收益目标不同,被动投资策略的目标是实现与整体市场同步的稳定增长。在被动投资策略中,指数化投资尤其受到青睐,其目标是通过部分指数追踪(Partial Index Tracking,PIT)精确复刻市场指数的表现。由于投资目的与主动投资策略的差异,在被动投资中,资产选择和配置的优化目标便转向了如何精确地追踪市场的趋势和表现。
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2026-2-18 17:29 上传

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