在利用指标公式的过程中,我们发现,一种指标的效果总是有限的。如果在使用一种指标的基础上,结合其他指标,那么效果是否更好、或更有参考价值?桥博士这次挑选了ENE作为主要指标进行研究,并和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家关于ENE指标的真相。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》)
在结合大多数的指标公式时,我们首先要确定这个指标所属的信号种类,了解起的是什么作用,才能进一步设计交易逻辑,那么:
1、ENE主要起哪种作用?
✔震荡指标信号 □趋势指标信号
2、ENE在我们设定的默认参数下是赚钱还是亏钱呢?
✔赚钱 □亏钱 □观望
如何得出上述结论?——测试
ENE图解
测试一:
在这里,桥博士的团队研究了炒股软件中对于ENE的定义:ENE指标是根据25日均线计算而成的三根轨道线。
1)定义ENE的计算公式:
(相关课程:《桥博士-指标公式》)
文字描述:表示当前价格距离25日均线的远近
量化定义:
ENE上轨 = 25日均线+25日均线*6% ENE下轨 = 25日均线-25日均线*6%
ENE中轨 = (ENE上轨+ENE下轨)/2
2) 定义测试的买卖逻辑: A. 测试的买入条件:若收盘价上穿ENE中轨时,以当日收盘价买入 B. 测试的卖出条件:若收盘价下穿ENE中轨时,以当日收盘价卖出
桥博士团队会在下面的《ENE指标测试和代码版本汇总》中不定期更新更多的测试和代码。本帖中的测试代码,可以在《ENE指标测试和代码版本汇总》里找到。 (推荐阅读:《ENE指标测试和代码版本汇总》)
3) 定义测试的品种和时间 测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
4)测试一结果
胜率盈亏:0.89 (胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
(更多测试一结果参见第3楼)
我们用“胜率盈亏”作为对比测试结果的标尺,简单来理解,“胜率盈亏”就是既考虑到了胜率,又考虑到了盈亏比,从而综合得出的评估策略表现的分数。
3、同济桥博士独门秘籍 【如何从不同测试的角度寻找更优的结果】
测试目标:从不同角度改变条件,和测试一的结果做对比,观察是否可以得到结果更优的交易策略。
测试二 vs 测试一:从ENE轨道线朝向的角度进行优化。我们给默认测试添加新的买入条件:当日ENE值大于前一日ENE值。测试结果会如何?我们测试了收盘价上穿ENE中轨,并且ENE轨道翘头向上时买入。最后发现:添加新的买入条件之后,上涨趋势更为明显(胜率盈亏:1.31)。 (本测试结果参见第5楼)
测试三 vs 测试一:将ENE结合放量缩量的条件进行优化: 在ENE和放量缩量结合时,ENE主要起哪种作用?
✔发出交易信号 □过滤交易信号
(推荐阅读:《如何判断指标的作用是发出交易信号还是过滤交易信号?》)
我们将当日成交量大于前段时间的均量定义为放量,小于前段时间的均量定义为缩量。经过测试,我们发现当成交量大于前13日均量且收盘价上穿ENE中轨时买入,收盘价下穿ENE中轨时卖出,该策略的上涨趋势更强(胜率盈亏:0.98)。(本测试结果参见第7楼)
测试四 vs 测试一:从指标结合的角度进行优化:
在ENE和SAR结合时,ENE主要起哪种作用?
✔发出交易信号 □过滤交易信号
我们发现当收盘价上穿ENE中轨,并且SAR值>0时买入、收盘价下穿ENE中轨时卖出,上涨趋势更强(胜率盈亏:1.2)。 (本测试结果参见第9楼)
(更多内容详见:《SAR指标详解》)
测试五:将ENE与三只乌鸦k线形态结合
ENE与三只乌鸦结合时,ENE主要起哪种作用?
□发出交易信号 ✔过滤交易信号
我们发现,当k线收盘价小于ENE,同时出现三只乌鸦k线形态时买入、第二天卖出。对比单独使用三只乌鸦做空,该策略下跌趋势更强(胜率盈亏:-0.27)。
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