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组合测试中仓位变化的观测

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桥博士 | 2020-6-27 12:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天在做组合测试的时候，调整的了仓位，以40%为基准值，发现了一些疑似规律

大仓位是会让一些品种提前爆仓离场，最最终的收益和胜率都有利
特别的大的仓位或特别小的仓位，都不能让投入产出比最大化，多少显示了“凯利公式”存在的意义

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桥博士 | 2020-6-27 12:54:07 | 显示全部楼层

海龟ATR0626

仓位	净利润	胜率	对比基准值
0.01	40284960	49.7	0.965620973
0.04	166371439	49.68	0.996971021
0.4	1668769056	50	4171922640
0.8	3066065053	50	0.918660686

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桥博士

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